Interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viele Signale generiert werden. Da müssten wohl andere Indikatoren oder andere Parameter für die beiden SMA her.Was ich mir gewünscht hätte wären relativ wenige Signale: 1994 kaufen, 2000 verkaufen, 2003 kaufen, 2007 verkaufen, 2009 kaufen. Kriegst Du das mit crossing SMA oder -EMA mit anderen Parametern hin?
Meiner Meinung nach funktionieren automatische Strategien allgemein viel besser in den grösseren Timeframes. Dabei braucht es halt einfach mehr Geduld und das haben die meisten nicht. Viele Anfänger versuchen eine Strategie zu finden welche schnell viel Geld macht. Sie versuchen sich im Stunden- oder sogar im 5 Minuten Timeframe. Meistens funktioniert das nicht. Aber Respekt wenn jemand wirklich eine Strategie findet welche im 5 Minuten Chart funzt.
Mit Trendfolger habe ich vor zwei drei Jahren viel ausprobiert. Ist schon interessant und es gibt sicher auch gute Strategien. Ich habe aber keine gefunden, welche für mich zufriedenstellend bezüglich max. Drawdown war. Und das ist für mich ein absolutes Killerkriterium. Sind halt einfach extrem von der Marktphase abhängig.
Erzähl mal, ist sicher für alle interessant
Im Monats-Timeframe sehe ich das Problem ein Bisschen in der Aussagekraft. Wenn die Daten von 1989 bis 2013 getestet wurden, dann sind gerade mal 288 Perioden (12x24) enthalten. Signale sind es wahrscheinlich auch sehr wenig.Wenn man es eben nur von Auge überprüft, wie du das hier gemacht hast, dann nimmt man das ganze sehr selektiv war. Darum habe ich den ganzen Backtest auch reingestellt. Und siehe da, Buy & Hold wäre besser gewesen
Wäre jetzt der maximale Drawdown tief gewesen, dann hätte man die Strategie trotzdem favorisieren können. In diesem Fall war der max. Drawdown jedoch 64.66%. Etwa gleich wie die grössten Einstürze beim Dow selbst.Wichtig ist eben auch wo ein- und ausgestiegen wurde. So hätten die beiden Fehlsignale 2010/11 zusammen über 2'000 Punkte gekostet, also fast 20% des Anstiegs verpasst.
Das ist eben genau das Problem. Wenn wir eine gewünschte Zeitperiode überprüfen und dabei die Paramter so einstellen, dass genau an den "Wunschpunkten" gehandelt worden wäre, dann ist das sozusagen überoptimiert. Man findet für jeden Zeitabschnitt eine Methode welche extrem gut funktioniert hätte.Aber ja, hier mal die gleiche Strategie im Monatschart, mit schnellem GD von 5 Monaten und langsamem GD von 20 Monaten. Backtest seit 1991:Hätte hammermässig funktioniert. Maximaler Drawdown war 19.58%. Dow auch klar geschlagen. Aber eben, das sind lediglich 5 Signale. Aussagekraft gleich null.Anhang anzeigen 7275
Dieser Trendfolger kombiniert die Stärken der obigen zwei. Will bedeuten:- Der 5M Durchschnitt verhält sich bei Zeiten hoher Vola gut, hat jedoch Mühe mit Bullenmärkten- Der 3M/12M verhält sich bei Bullenmärkten gut, findet jedoch den Einstieg / Ausstieg lange nichtSomit habe ich nun einen Trendfolger gebaut welcher wie folgt handelt:- Long wenn beide Trendfolger auf Long stehen- Long wenn ein Trendfolger auf Long steht und der Monats- Schlusskurs höher dem letzten Monats- Schlusskurs liegtLeider hab ich in dieser Grafik keine Cash- Bestände ausgewiesen. Insgesammt sind es 27 Long Phasen (Sprich 53 Transaktionen).Gruss - Kombinierte Strategie: CHF 500 :lol: Sind absolute Mikro- Beträge. Allerdings erlaubt mir das super Angebot von Postfinance, die Trendfolger mit echtem Geld auszuprobieren (0.5% Kaufs- Kosten und sonst nix). Denke ich lasse die Trend-Folger mal n Jahr zwei laufen und erhöhe die Beiträge dann langsam. :spitze: Wie Ihr an den geringen Beträgen sehen könnt, irgendwie hab ich doch noch Respekt davor und bin selbst nicht so sicher obs was wird. Somit - unter keinen Umständen das ganze Vermögen mit solch einer Strategie investieren! :greespan: Gruss
Richtig. Aussagekraft gleich Null. Wenn wir nun in eine Marktphase kämen mit sehr langsamem Anstieg (Absinken) und entsprechend verzögertem Cross-Over, kriegen wir überhaupt keine Signale mehr.Und bei einer extremen Hause (Crash) kriegen wir das Signal viel zu spät.Als ich noch mit solchen Trading Automatismen rumgespielt hatte, bin ich zum Schluss gekommen, dass man immer neben einem Trendfolger noch einen Momentum-Indikator mit einbauen muss, damit man bei sehr schnellen Trendwechseln früher ein Signal bekommt. Guckst Du Deinen letzten Chart. Da hätte man nach dem Tief im März 2009 das Kaufsignal erst Ende 2009 oder Anfang 2010 gekriegt und somit einen Grossteil des Anstiegs verpasst.Die Verkaufssignale 2001 und 2008 hingegen wären Gold wert gewesen.
Ich habe in den Jahren 1999 bis 2005 recht intensiv mit verschiedenen Automatismen rumgespielt. Hatte dazu auch entsprechende Software (Dynamite Sentimentor). Die Idee bzw. Vorgehensweise:Schritt 1: Ich nehme einen Indikator wie z.B. Kreuzung zweier Gleitenden Durchschnitte und lasse im Backtest sämtliche Kombinationen durchlaufen. Als Ergebnis kriege ich dann z.B., dass der Crossover von MA38 mit MA103 das beste Ergebnis erzielt.
Der Zinseszins greift schon nach dem zweiten Jahr, hier ein Beispiel:Wenn du zum Beispiel 10`000 CHF über 3 Jahre mit 3% Zinsen anlegst und die Zinsgutschrift erfolgt zum Ende des Kalenderjahres, würden sich nach einem Jahr 10`300 CHF auf dem Konto befinden. Diese 10`300 CHF werden nun wieder zu 3% angelegt.Durch den höheren Sockelbetrag würden sich im zweiten Jahr laut Zinseszinsrechnung auch die Zinsen erhöhen. Sie lägen dann nicht mehr bei 300 CHF, sondern bei 309 CHF, sodass sich am Ende des 2. Jahres 10`609 CHF auf deinem Konto befinden würden.Im letzten Jahre würde dieser Sockelbetrag noch einmal 318 CHF Zinsen erwirtschaften, wodurch sich laut Zinseszinsrechnung ein Endbetrag von 10`927 CHF ergeben würde. Ohne Zinseszins hättest du 27 CHF weniger, was am Anfang nicht so viel ausmacht zeigst sich dann nach 30 Jahren ziemlich dramatisch, hier ein weiteres Beispiel:Nehmen wir mal an du hast jetzt 30`000 CHF und lässt diese 30 Jahre liegen ohne das du noch weiter hinzusparst, da du ja in Aktien investiert bist inklusive Dividenden gehen wir mal von einem niedrigen Zinssatz von 7% aus.Ohne Zinseszins kommst du auf 63`000 CHF, das heisst du nimmst immer die Zinsen (sprich Aktiensteigerung zirka 4% und Dividendenzahlungen zirka 3%) weg und gibst die 2100 CHF jährlichen Zinsen aus.Mit Zinseszins kommst du ohne das du etwas dazu sparst , das heisst nur die Dividende immer wieder reinvestieren nach 30 Jahren auf 228`367,65 CHF ein Mehrertrag dank Zinseszins von 135`367.65 CHF (Nicht schlecht, oder)?Jetzt nehmen wir mal an du sparst noch zusätzlich 700 CHF dazu, mit Zinseszins hättest du nach 30 Jahren 1`051`613.05 CHF wärst also Millionär. (700 CHF monatlich zu sparen erfordert je nach Einkommen enorme Disziplin)Wenn wir von 10% ausgehen, was wirklich nicht unrealistisch ist nach 3 Jahrzehnten inklusive Dividenden und 700.- monatliches investieren dann kommst du auf fast doppelt soviel nämlich auf 1`978`986.97 CHFDu siehst also wie wichtig es ist über Jahrzehnte durchzuhalten, vor allem ist es dann schwierig, wenn die Börse ein Jahrzentlang stagniert oder sogar rückläufig ist und du plötzlich nur noch die Hälfte Vermögen hast, wie es zum Beispiel bei einigen Depots im 2000 und 2008 der Fall war. In einem Jahrzehnt also zweimal enorme Rückschläge, da brauchte es eiserne Nerven um als Langfristanleger Buy and Hold and Buy durchzuhalten, man wurde belächelt und die Finanzmedien erklärten Buy and Hold sei vorbei, man müsse eine andere Strategie anwenden. Zurück zur Frage!Der Zinseszins greift demzufolge schon nach zwei Jahren, je länger also ein Anleger das Geld investiert lässt, umso dramatischer greift der Zinseszins. Ein 28 jähriger hätte mit dieser eisernen Disziplin nach 30 Jahren als 58 jähriger ein Vermögen von 1`978`986.97 CHF er wäre also fast zweifacher Millionär nun nehmen wir weiter ferner an, er arbeitet noch bis er 65 Jahre nämlich bis zur Pensionierung und macht so weiter bis er 65 Jahre alt ist, dann hat er nach 37 Jahren diszipliniertes 700 CHF monatliches sparen und refinanzieren seiner Dividenden 3`940`431.80 CHF er hätte also nach "nur" 7 weiteren Jahren beinahe doppelt soviel Vermögen und wäre fast vierfacher Millionär. Das meine ich mit "sobald der Zinseszins greift ist die Geldmaschine nicht mehr zu stoppen" derjenige hätte dann ohne sein Vermögen anzugreifen, folglich nur mit den Dividendenerträgen von 3% ein zusätzliches monatliches Einkommen von zirka 118`000 CHFBei diesem Beispiel sind sehr viel, wenn und hätte dabei, es soll aber auch nur anschaulich machen, das es nicht unmöglich ist seine finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen und zu planen um dabei, sofern die Aktien den über 100 Jahre laufenden Trend weiter führen, ein beachtliches Vermögen aufzubauen.Fazit: Durch Aktieninvestment reich zu werden ist leicht aber weiss Gott nicht einfach!
Hier noch ein Argument für Buy and Hold:Darum habe ich den ganzen Backtest auch reingestellt. Und siehe da, Buy & Hold wäre besser gewesen
Also erstens freut es mich, dass du auch noch zu den Börsenbullen gehörst. Zweitens muss mal gesagt sein, dass du mit deiner Strategie in den letzten vier Jahren alles richtig gemacht hast. Dein unübertrefflcher Optimismus gegenüber Aktien wurde belohnt. Aber sowas von
Das ist sehr gut. Man sieht es auch an der Equity Kurve. DIe ist schön stetig steigend
k: Anhang anzeigen 7284
Deine Rechnung ist ganz spannend. Allein, ich zweifle daran, dass der Durchschnittsverdiener das durchziehen kann.Nehmen wir das Leben eines durchschnittlichen Mannes mit dem Durchschnittseinkommen von Fr. 6000.-Alter 20-25: Er lebt alleine. Sein Einkommen reicht durchaus für ihn alleine und er kann gemäss Deinem Plan beginnen, zu investieren.Alter 25-30: Er verliebt sich, verlobt sich, heiratet. Anfangs erst recht kein Problem: Sie arbeitet nämlich auch und wenn sie zusammenziehen haben sie eine Wohnung aber zwei Einkommen. Da liegt sogar noch mehr Sparpotenzial drin.Alter 30-50: Das erste Kind ist unterwegs. Die Frau hört auf zu arbeiten und somit muss die Familie nun mit dem Einkommen des Mannes auskommen. Die Familie zieht aus Kosten- und Platzgründen von der Stadt aufs Land, wo man mehr Wohnfläche pro Franken bekommt. Kinder sind teuer. Statistisch gesehen kostet das erste Kind rund Fr. 1000.- pro Monat, das zweite noch etwa 800.-. Es muss eine grössere Wohnung her. Ein grösseres Auto. Ferien werden teurer auch wenn sich bei zwei Kindern die Preise nicht gerade verdoppeln.Ein Haus muss her. Sparkapital ist vorhanden. Zusätzliches Sparen ist aber wegen der Kinder kaum möglich. Ein Haus kostet in den ersten 10 Jahren (bis ein Teil amortisiert ist) am meisten. Daneben sind auch die Lebenshaltungskosten am höchsten: Die Kinder im Alter von 7-16 stellen Ansprüche: Klamotten, Ein Velo, ein Handy, einen Computer. Und vielleicht nicht nur irgend ein Handy oder Computer oder Kleider aus dem Second-Hand-Shop. Da muss natürlich alles "State of the Art" sein. Kurz: In dieser Lebensperiode wird wahrscheinlich das in jüngeren Jahren liebevoll angesparte Kapital aufgebraucht bzw. in die Aufzucht der Brut investiert.Alter 50+: Die Kinder sind aus dem Haus, verdienen ihr eigenes Geld. Das Haus ist für 2 Personen eigentlich überflüssig, zu gross. Nun ist wieder der Moment gekommen, wo man sparen kann. Aber sehr viel Zeit bleibt nicht mehr. 15 Jahre bis zur Pensionierung. Zusammengefasst sind die 20 Jahre in denen man Kinder grosszieht die finanziell kritischen Momente. Klar, wer keine Kinder hat, der kann durchaus Vermögen aufbauen. Aber das ist zum Glück nicht die Norm.Du kannst natürlich Deine Kinder auf Sparflamme setzen. Schliesslich kann man mit einem M-Budget Handy eben so gut telefonieren wie mit einem iPhone. Du kannst die Kinder in die öffentliche Schule schicken und nach der 9. Klasse machen sie eine Lehre.Oder aber Du investierst gut Fr. 30'000 pro Jahr für eine Privatschule und sie kommen ins Gymnasium und die Uni. Vielleicht lebst Du auch in einer guten Gegend mit guten Schulen, wo die öffentliche Schule gut genug ist, um das Kind (die Kinder) ins Gymnasium zu bringen? Dann dürfte es sich aber um eine teurere Gegend handeln. Also zahlst Du mehr für Wohnung oder Haus.Schlussendlich - obschon mathematisch gesehen durchaus schlüssig - stellt sich die Frage, ob es richtig ist, ein Leben lang auf Sparflamme zu leben, um im Alter dann Millionär zu sein, wenn man es vielleicht gar nicht mehr nutzen kann.Es ist kein Problem, Ausgaben wie den Besuch von Europapark oder Disneyland einzusparen. Allerdings hält man dann seinen Kindern wunderbare Erinnerungen vor. Erinnerungen, die das Kind an die Eltern binden. Erinnerungen, die das Kind dereinst von seiner schönen Kindheit schwärmen lassen.Ich kenne einige Familien, wo das Kind mit 16 eine Lehrstelle antritt und mit 17 oder 18 das Elternhaus verlässt, weil es nichts anderes will als "weg von den Eltern", weil die Eltern sich und den Kindern nie etwas Luxus gegönnt und immer nur gespart haben.Schlussendlich läuft es dann auf die Frage hinaus was Dir lieber ist: Dass Dich Dein Kind mit Deinen Enkeln regelmässig im Altersheim besucht, Dich in den Arm nimmt und sagt: "Papi ich hab' Dich lieb" oder dass Du 2 oder 3 Millionen auf dem Konto hast?
