S&P 500 Chart Analysen
- Ersteller cello
- Erstellt am
D
donblanco
Guest
Ja, auch ich möchte mich dafür bedanken.
Gerne lese ich interessiert mit, bin jedoch beruflich bedingt sehr eingespannt und schreibe nur noch wenig.
Katamaranplanung läuft umso mehr
Finde ich auch. Ich denke Tradeaholic hat ein ganz grosses Wissen auf diesem Gebiet.
So wies aussieht ist es schon angelaufen ;-)
So wies aussieht ist es schon angelaufen ;-)
Woah das möchte ich mir nicht anmaßen, ich lerne noch immer jede Menge dazu...
Ich weiß auch nicht wann das liquidiert.
Das sind Monatsprofile. Ihr wisste selbst, wenn ihr im Daytrading ein nettes Setup seht, kann es durchaus sein, dass ihr erstmal angebumpt werdet und es dann am nächsten Tag erst zündet.
Mir geht es bei diese Bild eher darum, dass ich im Hinterkopf behalte, dass hier eine potentiell dumme situation auf Ebene von einem "Soros" oder ähnlichem Kaliber läuft.
Das ist auch kein "Katastrophen Setup", das ist ein normales Verhalten im Markt. Das Liquidiert dann kurz 3 Wochen und dann ist jut.
Sehe ich aber dieses Bild als Tagesprofil, dann suche ich mir schonmal den Schein für die Liquidation heraus, weiß dabei aber nicht ob es morgen oder übermorgen sein wird..
Wenn wir schon bei den grösseren Bildern sind, auch von mir eine gröbere Übersicht. Startpunkt des grösseren Profils rechts ist der 5.2.14, war damals ein Zwischentief im noch laufenden Aufwärtstrend. VPOC (2053) ist ungefähr in der Mitte der grössten Volumenverteilung im Bereich ~2025-2072. Hier sieht die Konsolidierung der letzten etwa 1.5 Monate recht dürftig aus. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir auch mit weitaus grösseren Bewegungen rechnen müssen, wie TH bereist angesprochen hat. Erster Anlaufpunkt wäre dann sicher dieser Bereich.
Erwähnenswert sind die grossen Volumenspitzen an den jeweiligen grösseren Tiefs.
Anhang anzeigen 12224
Erwähnenswert sind die grossen Volumenspitzen an den jeweiligen grösseren Tiefs.
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Hier nun eine Ansicht ab den letzten beiden markanten Tiefs im Januar und Februar dieses Jahres. Die Range beträgt ungefähr 400 Punkte, das ist doch beträchtlich.
Wenn ich mit dem pink Profil beginne (geht bis zum Zeitpunkt vor dem Brexit-Entscheid), dann haben wir ein P-Profil, welches schlussendlich nach oben aufgelöst wurde. Liquidation gab es nur nach dem Brexit, wurde aber schnell wieder gekontert. VPOC leigt bei 2042.
Das violette Profil zeigt die Verteilung ab dem Jan Tief bis heute. Zwischen der grossen Verteilung und der jetzt laufenden Konsolidierung sieht es sehr dünn aus, wäre nicht überraschend, wenn das noch irgendwann besser ausgefüllt würde. Oder, es gibt wieder einen Break nach oben, dann hätten wir auch in der grösseren Sicht wieder so etwas wie einen Trend. Interessanterweise liegt der VPOC dieses Profils ganz oben. Das bringt mich zur Frage, ob da eine Umverteilung von den starken zu den schwachen Händen stattfindet.
Wenn ich mit dem pink Profil beginne (geht bis zum Zeitpunkt vor dem Brexit-Entscheid), dann haben wir ein P-Profil, welches schlussendlich nach oben aufgelöst wurde. Liquidation gab es nur nach dem Brexit, wurde aber schnell wieder gekontert. VPOC leigt bei 2042.
Das violette Profil zeigt die Verteilung ab dem Jan Tief bis heute. Zwischen der grossen Verteilung und der jetzt laufenden Konsolidierung sieht es sehr dünn aus, wäre nicht überraschend, wenn das noch irgendwann besser ausgefüllt würde. Oder, es gibt wieder einen Break nach oben, dann hätten wir auch in der grösseren Sicht wieder so etwas wie einen Trend. Interessanterweise liegt der VPOC dieses Profils ganz oben. Das bringt mich zur Frage, ob da eine Umverteilung von den starken zu den schwachen Händen stattfindet.
Zoomen wir noch etwas weiter hinein, mit dem orangen Profil ab dem Brexit Tief. Es ging schnell nach oben und auch die Konsolidierung in der Mitte hat nicht sehr viel Volumen verglichen mit der Range ganz oben. VPOC des violetten Profils aus dem vorigen Chart, sowie der VPOC vom orangen Profil resultieren aus dem VPOC (2179.25) im blauen Bereich, dort lag auch der Schlusskurs vom Freitag. Im blauen Profil wurde der Bereich noch ein wenig nach oben verschoben, die Hauptaktivität hat sich im Bereich 2075-82 ausgebildet.
Als ich mir den Chart noch etwas genauer angeschaut habe hatte ich den Eindruck, dass sich ab dem zweiten Top das Ganze wieder ein wenig nach unten verschoben hat. Habe deshalb noch das rote Profil dazu getan, und es sieht tatsächlich so aus, dass zuletzt etwas tiefer gehandelt wurde als noch vor diesem Top. VPOC ist tiefer wie auch der Haupt-Volumenbereich.
Als ich mir den Chart noch etwas genauer angeschaut habe hatte ich den Eindruck, dass sich ab dem zweiten Top das Ganze wieder ein wenig nach unten verschoben hat. Habe deshalb noch das rote Profil dazu getan, und es sieht tatsächlich so aus, dass zuletzt etwas tiefer gehandelt wurde als noch vor diesem Top. VPOC ist tiefer wie auch der Haupt-Volumenbereich.
Noch den Chart mit den Tagesprofilen. Wildes hin- und her in letzter Zeit, übergeordnet kein Trend. Profil vom Do Tief bis Fr Hoch zeigt zwischen 2066-68 erhöhte Aktivität.
Ich habe noch einen Kommentar zu den "Verschiebungen". Das nennt man "Aging". Der Trend wird "alt". Also schwach.
Keiner kann sagen wann ein Trend wirklich beendet wird, aber am Aging sieht man es. Konnte ich auch verifizieren.
D
donblanco
Guest
Danke,
Wieder etwas dazugelernt. Spannende Sache.
Bis zu den Wahlen im November werden FED und Co. sozusagen Anti-Aging betreiben um gutes Wetter für Hillary zu machen.
Hast Du Beispiele dafür ?
Mich würde interessieren, ob dieses Phänomen auch im vergangenen Sommer aufgetreten ist.
Sieht nach "rounding top' aus.
Aehm ja, kannst Du in jedem TF beobachten. ich dachte das steht in gängigen Büchern?!
Letzter Sommer war sehr interessant, das erkläre ich aber lieber persönlich, das ist mir jetzt zuviel Text.
Das war "short in the hole" mehrfach.
Jedes Top sieht anders aus, im gleichen Stil wie jetzt ist es nicht aufgetreten. Allerdings haben wir schon damals festgestellt, dass da in der grösseren Betrachtung kein wirklicher Trend mehr vorhanden war. Man muss auch bedenken, dass nicht jede Schwäche in einem Trend gleich zu einem grösseren Absturz führt.
Ich habe einen Ausschnitt, welcher im Nov 2014 beginnt und kurz vor dem grossen Taucher im Aug 2015 endet. Das markantere Tief wurde ja bereits im Okt 14 gemacht, wie aus dem Tageschart ersichtlich ist.
Das blaue Profil beginnt beim letzten Tief vor der grösseren Seitwärtsphase. Die pink Linie zeigt den VPOC-Verlauf. Dieser bewegte sich nach dem ersten starken Anstieg zwischen 2040 und knapp 2060. Es gab viele heftige Bewegungen nach oben und unten, einfach zu interpretieren war es nicht. Gelegenheiten für ein mögliches Absacken gab es einige, wann und ob es wirklich passiert sieht man erst im Nachhinein. Bezeichnet man den VPOC-Bereich zwischen 2040-60 als fair Value, dann gab es doch einige gute Kauf- und Verkaufsgelegenheiten.
Wir hatten noch einen starken Anstieg im Sept 15, welcher aber gleich wieder abverkauft wurde. Sicher kein starkes Zeichen, aber solche hatten wir zuvor auch schon zu verzeichnen. Immerhin fanden wir im grünen Bereich des türkis Profil mehrmals Halt. Man hat also auch davon ausgehen können, dass es sich nach oben erweitert, weil sich der Value-Bereich im violetten Profil wieder nach oben geschoben hat.
Anhänge
Ab Anfang Nov. 15 kam es nochmals zu einem markanten Top. Im blauen Profil zeigt wieder die pink Linie den VPOC-Verlauf. Als er einmal bei 2070 gesetzt war blieb er oben bis zum nächsten Tief (und noch viel weiter).
Vor dem blauen Profil hatten wir ab Ende Nov 15 einen schönen Anstieg zu verzeichnen. Zuerst ging es nur wenig nach unten, VPOC ging stetig mit. Beim ersten Tief am 13.11. war er immer noch bei 2058 und es ging nochmals dort zurück. Der Haupt-Volumenbereich (gelb) hat sich erst nach diesem Anstieg gebildet, dessen muss man sich in der Nachbetrachtung bewusst sein. Ab dem nächsten Hoch über dem VPOC hatten wir einige scharfe Wendungen zu verzeichnen. Die Hochs blieben unter den vorangegangenen Hochs, aber die Gegenbewegungen waren doch beachtlich.
Erst ab dem roten Profil ging es stärker nach unten. Zuerst ohne Wellenüberschneidungen, gegen unten waren die Bewegungen wieder überlappend, was auf ein Nachlassen des Trends hindeutete. Solche Sachen kann man auch ohne Profile erkennen.
Nun stellt sich folgende Frage. Ist nun der übergeordnete fair Value oben geblieben, weil sich der VPOC nicht nach unten bewegt hat? Im Nachhinein wissen wir, dass wir wieder dort zurück gekehrt sind und heute etwa 100 Punkte darüber sind. In der kurzfristigen Sicht auf jeden Fall ist der Value gesunken, dies vor allem im Bereich des roten Profils. Was man betrachtet ist also auch immer eine Frage des Zeithorizont. Den übergeordneten Blick sollte man immer im Auge behalten.
Vor dem blauen Profil hatten wir ab Ende Nov 15 einen schönen Anstieg zu verzeichnen. Zuerst ging es nur wenig nach unten, VPOC ging stetig mit. Beim ersten Tief am 13.11. war er immer noch bei 2058 und es ging nochmals dort zurück. Der Haupt-Volumenbereich (gelb) hat sich erst nach diesem Anstieg gebildet, dessen muss man sich in der Nachbetrachtung bewusst sein. Ab dem nächsten Hoch über dem VPOC hatten wir einige scharfe Wendungen zu verzeichnen. Die Hochs blieben unter den vorangegangenen Hochs, aber die Gegenbewegungen waren doch beachtlich.
Erst ab dem roten Profil ging es stärker nach unten. Zuerst ohne Wellenüberschneidungen, gegen unten waren die Bewegungen wieder überlappend, was auf ein Nachlassen des Trends hindeutete. Solche Sachen kann man auch ohne Profile erkennen.
Nun stellt sich folgende Frage. Ist nun der übergeordnete fair Value oben geblieben, weil sich der VPOC nicht nach unten bewegt hat? Im Nachhinein wissen wir, dass wir wieder dort zurück gekehrt sind und heute etwa 100 Punkte darüber sind. In der kurzfristigen Sicht auf jeden Fall ist der Value gesunken, dies vor allem im Bereich des roten Profils. Was man betrachtet ist also auch immer eine Frage des Zeithorizont. Den übergeordneten Blick sollte man immer im Auge behalten.
Gehen wir einen Schritt weiter. Man kann ja nicht felsenfest davon überzeugt sein, dass wir wieder in den vorher angesprochenen VPOC-Bereich zurück kehren. Wir haben aber festgestellt, dass sich der Trend im roten Profil verlangsamt hat. Das erste blaue Profil ist im unteren Teil ziemlich dünn, da hat also eine grössere Reaktion der Käufer stattgefunden. Wir sind dann nochmals in diesen Bereich zurück gekehrt. Der Bereich unten im zweiten blauen Profil ist immer noch dünn, aber nicht ganz so ausgeprägt wie beim ersten. Aus dem Tageschart ist ersichtlich, dass das Volumen beim zweiten Tief etwas kleiner war, wenn auch nicht so ausgeprägt wie bei den Tiefs im 2015. Interpretiere ich so, dass der Verkaufsdruck gegenüber dem ersten Tief nachgelassen hat. Wir sind dann aus dem gelben Bereich ausgebrochen, VPOC des roten Profils wurde nochmals getestet und danach hat sich der Value wieder nach oben verschoben. In der klassischen Charttechnik ein Doppelboden, wobei man beim Retest des roten VPOC's schon etwas in Verlegenheit gerät, ob es nicht ein falscher Ausbruch war.
Joh langsam, zäh und mti CFD hast Du oft nen Mega spread.
Aber: Der S&P ist am besten zu analysieren und läuft am saubersten. Der eignet sich gut, wenn er richtig steht, für nen mehrtätigen trade.
Ich hätte gerne mehr likes verteilt, doch da kam:
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Da bin gleicher Meinung habi ist klasse
Lieber habi ich freue mich wieder von dir zu lesen.
Liebe Grüsse
plena
Danke für die Blumen. Du kannst mir noch viel erzählen, lese jedenfalls Deine Post mit grossem Interesse. Finde es super, dass auf diesem Gebiet ein Austausch stattfinden kann, man findet nicht viel zu diesem Thema. Ich habe jedenfalls schon einiges mitgenommen aus Deinen Beiträgen.
:danke:
S&P 500 (ES) Mini Future
Sieht toll aus für short, oder? (Achtung Ironie)
Das Tagesvolumen - obwohl ich BEIDE Sessions an habe - ist niedriger als am Tag davor.
Das Wochenvolumen ist niedriger als das der Vorwoche. Normalerweise werden "gute" Bewegungen mit deutlich mehr Volumen unterstützt.
Demnach muss ich das hier als "Stops abrubbeln" klassifizieren.. Das könnte zusammen hängen mit dem großen Verfall nächste Woche.
Aus Profilsicht wäre das jetzt ein Top Kaufpreis (Nicht machen, begründung folgt).
Nach so einerstarken Bewegung kommt oft ein austarieren der Bewegung, dabei kann er ebtweder balancen (Innerhalb der Range von gestern) oder auch noch etwas tiefer gehen.
ODER es springen richtig starke Verkäufer auf so eine Bewegung auf. Man weiß nicht, wass die jetzt OTC so alles treiben.
Taktisch mache ich das jetzt so, dass ich warte was Montag und vielleicht auch Dienstag bringen werden, ich mache da schlicht nichts. Mit einer Ausnahme: Wenn Am Montag ein starkes GAP nach unten kommt (10-15p) (14:00h - 15:00) dann gehe ich nochmal mit. Alle Anderen Fälle ignoriere ich und lass mich da mal nicht in den short sog sauen, weil ich ahne, dass die Bewegung nur von stop losses war.
In solchen Situationen neigt man zu Aktionismus - es könnte ja ohne mich laufen - und man geht schlechte Positionen ein.
Man muss sich halt überlegen was einem wichtiger ist - der Tiefere Preis oder die Datenbasis...
Viel Erfolg.
Sieht toll aus für short, oder? (Achtung Ironie)
Das Tagesvolumen - obwohl ich BEIDE Sessions an habe - ist niedriger als am Tag davor.
Das Wochenvolumen ist niedriger als das der Vorwoche. Normalerweise werden "gute" Bewegungen mit deutlich mehr Volumen unterstützt.
Demnach muss ich das hier als "Stops abrubbeln" klassifizieren.. Das könnte zusammen hängen mit dem großen Verfall nächste Woche.
Aus Profilsicht wäre das jetzt ein Top Kaufpreis (Nicht machen, begründung folgt).
Nach so einerstarken Bewegung kommt oft ein austarieren der Bewegung, dabei kann er ebtweder balancen (Innerhalb der Range von gestern) oder auch noch etwas tiefer gehen.
ODER es springen richtig starke Verkäufer auf so eine Bewegung auf. Man weiß nicht, wass die jetzt OTC so alles treiben.
Taktisch mache ich das jetzt so, dass ich warte was Montag und vielleicht auch Dienstag bringen werden, ich mache da schlicht nichts. Mit einer Ausnahme: Wenn Am Montag ein starkes GAP nach unten kommt (10-15p) (14:00h - 15:00) dann gehe ich nochmal mit. Alle Anderen Fälle ignoriere ich und lass mich da mal nicht in den short sog sauen, weil ich ahne, dass die Bewegung nur von stop losses war.
In solchen Situationen neigt man zu Aktionismus - es könnte ja ohne mich laufen - und man geht schlechte Positionen ein.
Man muss sich halt überlegen was einem wichtiger ist - der Tiefere Preis oder die Datenbasis...
Viel Erfolg.