S&P 500 Chart Analysen

[habi]

Wie bereits erwähnt, ging es in der Asien-Session nach oben und drehte in der EU-Session am oberen Rand des gelben Bereichs nach unten direkt durch den grünen Bereich. Dadurch haben wir den roten low Volume Bereich, wobei eigentlich der blaue Bereich auch dazu gezählt werden müsste. Danach ging es immer noch nach unten, aber es kam zu Überschneidungen der Wellen, so dass der Verkaufsdruck abnahm. Gegen Ende sahen wir nun wieder eine gute Aufwärtsbewegung, welche vorerst unten am blauen Bereich endete. Solange das Tagestief nicht unterboten wird, haben wir wieder einen kleinen Boden, allerdings etwas markanter als am Freitag. Geht es in den blauen und roten Bereich zurück, dürften dann die beiden Tiefs von letzter Woche bei 1865 Anlaufstelle sein.

 

[donblanco]

Nur daran mag oder will sich der Don nicht erinnern 

Also ...

Mein Gedächtnis ist soo schlecht nicht.

Hat hier schon einer gemerkt, dass ich gern etwas provokant schreibe ???

Bin froh, wenn Du uns auch ankündigst, wenn Du die ersten Akkumulationstage siehst. Nach meinen Erfahrungen sieht es unten meist etwas anders aus, weil irgendwann Panik hinzu kommt und es unten viel öfters zu starken Reversals kommt als oben. Bin gerne bereit, mit Dir darüber zu diskutieren.

Na, DIE Steilvorlage nehme ich doch grad volley.

Leider habe ich (noch) keine Möglichkeit diesse Tage mir im TradeNavigator anzuzeigen. Bin aber dran, einen solchen Indu zu bauen.

Tradet hier jemand mit AGENA-Trader ? - Dort gibt es diesen Indikator eingebaut.

Dann könnte er das schnell hier reinstellen ?

Akkumulationstage am Tief wurden imer wieder untersucht und diskutiert. Leider ohne greifbares Ergebnis.

Diese Hinweise sind nur am Top sichtbar

Dein Hinweis auf starke Reversals sind schon eher aussagekräftig.

Hinweisgeber desbezüglich sind Extreme in folgenden Punkten

 - lange "Lunten"

 - Hammerkerzen

 - Vola-Spikes im VIX

 - Intraday P/C-Ratio über 1,4   http://www.cboe.com/data/intradayvol.aspx
 - Verhältnis NH/NL über 90 % (New Highs zu New Lows)

 - Verhältnis ADX steigend

 - Volumenzunahme in den zwischenzeitlichen Up-Moves

 - Zunahme des Open Interest in OTM Calls

Sicher gibt es noch mehr Anzeichen. Es sind ja immer viele Einzelbausteine, die ein Mosaik zum vollständigen Bild machen.

 

[habi]

Hat hier schon einer gemerkt, dass ich gern etwas provokant schreibe ???

Hat man schon bemerkt, entsprechend beginnt man auch zu antworten. Aber vermutlich bin ich immer noch viel zu brav mit Dir  

Leider habe ich (noch) keine Möglichkeit diesse Tage mir im TradeNavigator anzuzeigen. Bin aber dran, einen solchen Indu zu bauen.

Tradet hier jemand mit AGENA-Trader ? - Dort gibt es diesen Indikator eingebaut.

Bin nicht AGENA-Trader, habe aber ein Liste mit Indikatoren gefungen. Wie heisst er denn?

Hinweisgeber desbezüglich sind Extreme in folgenden Punkten

 - Volumenzunahme in den zwischenzeitlichen Up-Moves

Sicher gibt es noch mehr Anzeichen. Es sind ja immer viele Einzelbausteine, die ein Mosaik zum vollständigen Bild machen.

Das mit den Volumen müssen wir uns bei Gelegenheit schon noch etwas genauer anschauen. Bei den grossen Tiefs im 03 und 09 waren die grössten Volumen jeweils vor dem absoluten Tief zu sehen. Ich stelle immer wieder fest, dass die grössten Volumen noch in der Abwärtsbewegung zu finden sind. Ein tieferes Tief mit tieferen Volumen ist oft auch ein gutes Zeichen.

PS: Die Untergrenze des blauen Bereichs hält sich bisher hartnäckig

 

[habi]

Solange das Tagestief nicht unterboten wird, haben wir wieder einen kleinen Boden, allerdings etwas markanter als am Freitag. Geht es in den blauen und roten Bereich zurück, dürften dann die beiden Tiefs von letzter Woche bei 1865 Anlaufstelle sein.

Gestern und heute brauchte es ein paar Anläufe, um wieder in den low Volume Bereich einzudringen (habe den blauen Bereich entfernt und alles rot eingefärbt).

1863.75 war das Tageshoch, also nur 5 Ticks unter den angesprochenen 1865. Seit dem ersten grossen Taucher von gestern haben wir nun eine Zweitagesrange mit einem ersten Versuch, nach oben auszubrechen. Im Verlaufe des Tages kam es zu einem leicht höheren Tief, man konnte sich aber nicht definitiv aus der Range befreien. Wir sind auch fast in der Mitte des letzten Anstiegs, es lässt sich kaum eine Aussage machen, in welche Richtung es weitergeht.

 

[habi]

Ähnliche Situation bei den Jan-Feb Tiefs wie letztes Jahr im Sept-Okt. Das rechte Tief diesmal etwas höher, 52 week Lows um einiges tiefer und auch das PC-Ratio kam nur noch bis knapp unter 1.20. Man kann gespannt sein, ob die Auswirkungen ähnlich sein werden. Die heutige Kerze ist unentschieden, also weniger ausgeprägtes Reversal wie noch im Oktober 15

 

[habi]

Nach dem Spike von gestern ist man heute aus dem Bereich der letzten zwei Tage nach oben ausgebrochen. Mehr als in den gelben Bereich hat es nicht gereicht. Über dem Bereich von Mo-Di fand eine Konsolidierung statt, am Schluss ging es wieder darunter. Somit haben wir noch immer nicht den ganzen Bereich vom Montag zurückerobert. Wirklich bullisch sieht das nicht aus. Somit muss mit tieferen Kursen gerechnet werden.

 

[habi]

Eine Analyse, welche auch in diesem Thread interessieren könnte.

 

[habi]

Am Donnerstag gab es nochmals ein neues Tief, wobei die 52 week Lows noch etwas angestiegen sind, aber immer noch weit unter dem Januar Tief. P/C-Ratio machte dagegen einen noch etwas tieferen Peak. Ich denke, dass da doch bald eine etwas grössere Bewegung nach oben kommt.

 

[habi]

McClellan zeigt auch eine grössere Divergenz, wobei der NYSSE Composite (blaue Linie) am Do noch ein neues Tief gemacht hat auf Close Basis. Also auch hier Anzeichen für eine Wende nach oben.

 

[habi]

Am Donnerstag  ging es in der overnight Session noch einmal stark nach unten, das Tief bei 1802.50 wurde vorerst zurückgewiesen. Das nächste Hoch war dann Ausgangspunkt für den gelben Bereich. Der grüne Bereich unten wurde im Verlauf des Tages nochmals getestet. Ab dem zweiten Tief ging es recht zügig nach oben, wobei auch auffallend viel Volumen zu verzeichnen ist für diese Tageszeit. Oben wurde der gelbe Bereich zweimal zurückgewiesen, bevor es dann in der ON-Session darüber hinaus ging bis zu blau, wo vom Mittwoch noch eine etwas grössere Volumen-Verteilung vorhanden war. Dann zurück zu gelb, wo der Ausbruch nach oben nochmals getestet wurde. Nächstes Ziel war orange, wo sich am Mittwoch die Nackenlinie einer SKS gebildet hat. Wieder zurück zu blau und gegen Schluss noch etwas weiter nach oben bis knapp unterhalb des punktierten Bereichs, wo der VPOC vom Mi liegt. Betrachte diesen eher als untergeordnete Zone.

Wir haben nun unterhalb des gelben Bereichs einen Boden gebildet. Sollten wir auch noch den roten Bereich nach oben durchbrechen, hätten wir es schon mit einer grösseren Bodenformation zu tun, entsprechend grösser wären die Ziele nach oben.

Die Wellen ab dem Tief vom Do überschneiden sich überall ein wenig, sehr stark ist der Trend also nicht, trotzdem ist es ein Trend nach oben.

 

[Starky108]

http://www.cnbc.com/2016/02/17/fed-minutes.html

 

[cello]

Das waren schöne Divergenzen beim Test des Tiefs vor einer Woche...

ES Daily

 

[donblanco]

Das waren schöne Divergenzen beim Test des Tiefs vor einer Woche...

Hoi Marcello,

Danke für den Chart.

Divergenzen sind ein gutes Hilfsmittel um den "Wahrheitsgehalt" von Bewegungen zu beurteilen.

In welcher Form nutzt Du sie beim Trading ?

 

[cello]

Hoi Don

Divergenzen sind ein gutes Hilfsmittel um den "Wahrheitsgehalt" von Bewegungen zu beurteilen.

In welcher Form nutzt Du sie beim Trading ?

1) Indikatoren korrespondieren mit dem Preis -> Bestätigung

2) Indikatoren und Preis divergieren -> Divergenz, einer von beiden wird bald drehen (fragt sich nur noch welcher!?)

Oft sehen wir vor einer Trendwende Divergenzen zwischen Preis und Indikatoren. Der Preis übertreibt nochmals in die ursprüngliche Richtung, während der Indikator diese Übertreibung nicht mehr mitmacht und schon in die andere Richtung tendiert. Dies kann in allen Zeitebenen vom Minutenchart bis in den Wochenchart beobachtet werden. Ich persönlich schaue nicht allzu oft auf Indikatoren. Wenn ich auch aus anderen Gründen eine Trendwende erwarte, dann halte ich im Tageschart Ausschau nach eben solchen Divergenzen. Dies jedoch nur an einem Top oder an einem Boden

Nein im Ernst. Wie bei allen anderen Techniken ist auch dies sicher kein Wundermittel. Kann aber manchmal ganz hilfreich sein.

 

[donblanco]

Wenn ich auch aus anderen Gründen eine Trendwende erwarte, dann halte ich im Tageschart Ausschau nach eben solchen Divergenzen

Hoi Marcello,

Du hast es präzise gesagt: ".. auch aus anderen Gründen .. "

Es ist immer das Gesamtbild, welches eine Beurteilung dergestalt vervollständigt, damit es in eine konkrete Trading-Entscheidung mündet.

Konkret in meinem Fall:

Nach der ersten Februarwoche war nicht klar, ob der Kurs nach unten durchbricht ober ob es eine Konsolidierung oder ein upmove wird.

Folgende Kriterien liessen ein (zumindest vorübergehendes) Ende der Abwärtsbewegung erwarten:

- Vola-Spike im VIX, mit anschliessendem Rückgang um mehr als 2 Punkten intraday

- Intraday P/C-ratio der cboe über 14, im konkreten Fall 1,7 !

- Rückgang des Volumens

- Divergenzen zw. RSI/MACD und S&P-Kurs (siehe Dein Chart)

Es gibt noch weitere Kriterien, führt aber an dieser Stelle zu weit.

Meine konkrete Handelsentscheidung auf Grund dieser Informationen :

- Calls auf den VXX schreiben

- Bull Put Spread in SPX

Aber Achtung: Der Upmove ist nur von wenigen grossen Werten getragen. Somit eine Bewegung auf dünnem Eis.

Stichwort Aktienrückkäufe bei einigen grossen Unternehmen.

zur Info die Daten der CBOE  vom 10. Februar



Hier die Info zur Marktbreite

 

[cello]

Aber Achtung: Der Upmove ist nur von wenigen grossen Werten getragen. Somit eine Bewegung auf dünnem Eis.

Stichwort Aktienrückkäufe bei einigen grossen Unternehmen.

Ich rechne auch nicht mit einem nachhaltigen Anstieg. Mal schauen ob sie es heute über das 50% RT schaffen im ES. 61.8% sollten es schon werden. Vielleicht auch 76.4%. Danach sollte es wieder nach unten abdrehen.

ES Daily

 

[cello]

Mal schauen ob sie es heute über das 50% RT schaffen im ES.

Am Montag erneut am 50% RT wieder abgedreht. Hätten Sie darüber geschlössen, dann hätte man mit einem Anlauf an das 61.8% RT rechnen können. So hat es aber wieder nach unten abgedreht. Da hat es heute beim mittleren Bollinger jedoch schon wieder nach oben abgedreht.

Die Tageskerze sieht sehr bullish aus. Falls sie so schliessen können, dann könnte es die nächsten Tage unter Umständen weiter nach oben gehen. Eventuell kommt es aber auch anders und es geht wieder runter. Oder es bleibt allenfalls sogar gleich feiffen:

So und jetzt fertig geblödelt...Ihr wisst schon was ich meine ;-)

ES Daily

 

[donblanco]

könnte es die nächsten Tage unter Umständen weiter nach oben gehen. Eventuell kommt es aber auch anders und es geht wieder runter. Oder es bleibt allenfalls sogar gleich

wieder abgedreht

nach oben abgedreht.

Die Exegese Deines Textes als Essenz: Voll abgedreht !

Der Seitenhieb an Don's Adresse ist mir nicht entgangen und das hingestellte Paar Schuhe hab ich mir angezogen

Hoi Marcello,

Dein bitter-fieser feinsinniger Humor gefällt mir

.Ihr wisst schon was ich meine

Öööhmmm .. ehrlich gesagt - nein

Direktional fragt Don: long oder short ?

Nondirektional antwortet Don:

Vergiss den S&P, guck nach Vola-Spikes in anderen Märkten, z.B. British Pound und verkaufe Optionen.

Übrigens: Das amerikanische Eis wird dünner.

guckst Du hier

 

[cello]

Hoi Don

Schön hast du meinen Humor verstanden ;-) Fies wars natürlich nicht gemeint. Und irgendwie hat es sogar etwas wahres dran, wie so oft beim Humor.

Jede Äusserung zu charttechnischen Interpretationen bezieht sich auf die Vergangenheit. Immer! Klar man versucht daraus etwas für die zukünftige Entwicklung abzuleiten. Aber das geschietht immer auf Basis der vergangenen Kursentwicklung. Wie auch sonst. Was in der Zukunft passieren wird, weiss niemand. Möglich ist immer alles. Es gibt nie ein 100% sicher an der Börse. Darum ist jede Aussage über die Zukunft sehr gewagt und könnte von einem unerfahrenen Leser auch falsch verstanden werden.

Eigentlich muss man bei einer Chartanalyse gar keine grossen Anmerkungen zur Zukunft machen, denn wir schauen ja sowieso nur die Vergangenheit an. Habi zum Beispiel: Der macht in seinen Chartanalysen fast nur Aussagen zur Vergangenheit. Er analysiert diese ins Detail. Diese Analysen sind sehr interessant. Jemand der sich damit befasst, der braucht gar keine Aussagen über die Zukunft. Da kann man seine eigenen Schlüsse draus ziehen mit den Informationen, die er aus seiner Analyse der Vergangenheit aufzeigt.

Vergiss den S&P, guck nach Vola-Spikes in anderen Märkten, z.B. British Pound und verkaufe Optionen.

Das finde ich übrigens eine ganz gute Einstellung. Man sollte sich nicht zu fest auf ein bestimmtes Produkt fixieren auf der Suche nach guten Chancen. Erweitert man seinen Horizont, so ist die Chance auf eine erfolgreiche Suche nach einer optimalen Handelsmöglichkeit viel grösser.

Ich verwende oft den Screener auf finviz.com. Da kann man auch nach technischen Signalen scannen. Gute Sache k:

Zum Beispiel sowas (Hammer an TL Support): http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=cap_midover,ta_candlestick_h,ta_pattern_tlsupport&ft=3&o=-marketcap

 

[donblanco]

Ich verwende oft den Screener auf finviz.com.

finviz.com

gehört ins oberste Fach von Trader's Werkzeugkiste !

Du weisst ja, dass ich so eine Art Simpel-Baukastensystem in meinem Trading habe.

Nicht nur im Beruf habe ich es gern, wenn jedes Instrument zur richtigen Zeit am richtigen Ort griffbereit liegt (bzw. die guten Feen an meiner Seite es mir in die Hand drücken).

Auch als "Heimwerker" in Sachen Trading bevorzuge ich gute Ordnung.

Die Liste der Webseiten würde ich um einige erweitern.

Je nach Tradingtechnik und Herangehensweise hat jeder so seine Favoriten und seine Lieblingswerkzeuge.

Ja, den Blick in die Vergangenheit richten und Schlüsse ableiten ..

Es gibt nachweisbar funktionierende lukrative Strategien, die sich aus historischen Bewegungen "nach vorn" antezipieren lassen:

Trendhandel zum Beispiel.Erste Frage ist immer: Haben wir im übergeordneten Bild einen Trend ?

Wenn ja: Direktional handeln (Seitwärtsmärkte sind oft verlustreich, für direktionale Händler)

Wenn Nein: Optionen verkaufen

Was viele vergessen:

Es gibt hunderte von lukrativen Gelegenheiten.

Wenn der eine Markt unergiebig ist, geht man halt eine Tür weiter.

Abklappern und Klinken putzen ...

Beispielsweise gibt es ca. 30 sinnvoll zu handelnde Futures Märkte, die ich regelmässig durchclicke.

Dann die hundert Nasdaq Titel, die man nach entsprechender Vorauswahl mit Filtern schnell screenen kann.

Ichimoku unterlegen - sehr gut für einen schnellen Überblick.

Nochmals danke an Plena, die mich dahin gebracht hat !

Dax ist sicher auch gut.

SMI zu klumpig

Vor allem Im Russel kann man immer wieder hervorragende Aktien zum Traden finden.

Tipp:

Man mache es wie die "Grossen".

Die schauen nur auf den 200-er und  den 50-er Moving Average und meist nur im Weekly oder Monthly.

Um gute Trades mitzunehmen, "hänge" ich mich da dran.

Keep it simple. Kein kompliziertes Zählen, kein Fibo.

Trend Ja/Nein ?

Wen ja, dann Frage ob Divergierende Emas, dann .. dann ... und Bingo: Entry !

Kein "Würde" kein "Wenn" und kein "Aber .. "

Divergenzen sind gut, um Trendwenden zu zeigen und Widersprüche aufzudecken

Ansonsten ein bisschen MACD und RSI

Hauptsächlich Markttechnik nach Voigt.

Aber es gibt nicht nur den Blick in die Vergangenheit.

Insbesondere die Optionen geben einen guten Ausblick auf kommendes.

Bei Futures Optionen Einstieg nach Bollinger Bändern: im Zehner Bolliger weekly zwei Tage hintereinander Aus dem Band? 

=> Short Option Kandidat

Vola Rank über 40 ?

=> Watchlist

Vola Rank über bei 60 oder höher ?

Divergenzen?

Wenn Nein => Rein !

Re-Entries mit Hilfe von Percent_R (Larry Williams)

 Short Verkauf .. und warten ...

Die Indikator-verliebten haben auf ihre Weise vielleicht ihren Gral gefunden.

Wenn ich manchen Traderkollegen meine Vorgehensweise zeige, dann sind sie oftmals verblüfft, wie "primitiv" ich rangehe.

Man sollte sich nicht zu fest auf ein bestimmtes Produkt fixieren auf der Suche nach guten Chancen. Erweitert man seinen Horizont, so ist die Chance auf eine erfolgreiche Suche nach einer optimalen Handelsmöglichkeit viel grösser.

Ein wahres Wort !

Andere Mütter haben auch schöne Töchter ;-)

Don