S&P 500 Chart Analysen

[habi]

Hier ein Composite Profil. Bei 2060 ist der VPOC (rote Linie), daran ist er in den letzten 3 Wochen zweimal gescheitert.

 

[habi]

Am Donnerstag haben sich zwei grössere Volumen-Bereiche ausgebildet. Die Hauptvolumen-Verteilung vom Freitag liegt nun dazwischen, der Freitags-Schlusskurs knapp über dem Bereich mit dem VPOC. Bei Longs gilt es also auch den Bereich 2052.50 - 2055 zu beachten.

 

[tradeaholic]

Ich wusste gar nicht, das ich überhaupt wahrgenommen wurde ;-)

Auf jeden Fall schön, dass Du wieder da bist :bravo:

Um Dir bewusst zu machen, dass Du auch wahrgenommen wirst komme ich mit ein paar Fragen zu Deinen Charts:

- Du sprichst von Electronic Session und Pit Session. Ich verwende meistens die Begriffe overnight- und realtime Session. Ich gehe davon aus, dass wir damit das gleiche ausdrücken.

- im weekly Chart schreibst Du von 2 Week Balance. Warum nimmst Du die dritte Woche nicht auch dazu? Sie ist ja auch innerhalb dieser Range.

- unter Punkt 2 schreibst Du, dass die letzte und vorletzte Woche eine Einweg-Auktion nach oben ist. Mit der letzten Woche bin ich einverstanden. Die vorletzte Woche war aber ein ziemliches Hick-Hack und eher eine Auktion nach unten als nach oben.

- Intraday: Das 3 Wochen-Tief (16.1.) war auch ein "elekronisches" Tief. Wir sind zwar viel näher am 3 Wochen Hoch, die Anmerkung vom Tief ist deshalb weniger wichtig zum heutigen Zeitpunkt.

- Kannst Du noch etwas genauer erläutern, warum die Auktion vom Freitag oben und unten nicht fertig ist?

Hi Habi,

ja ich nutze auch Slang, aber wir meinen das Selbe.

Korrekt wäre soweit ich weiß:

ETH (Electronic Trading Hours)

RTH (Regular Trading Hours)

2 Week Balance / 2Month Balance / 2 Day Balance.

Das sind übliche Größen von "Profilern". DIe letzte Woche sehe ich als "Inside" nach diesem Konzept, deswegen ist das (für mich) noch nicht so relevant.

Zur EIn Wege Aukltion:

Das ganze muss ja irgendwo anfangen. Das Tief letzter Woche ging nicht tiefer als das der Woche davor und das Hoch war höher.

Zum Freitag:

Auktionen sind fertig, wenn sie deutliche single prints haben, also der "Reject" sichtbar ist. Das von Freitag sind schwache hochs und schache Tiefs. Die werden i.d.R. nochmal getestet.

So ähnlich wie ein Poc.

 

[TCCH]

Hier noch das Update vom Pitchfork Chart.

Daily

SPX_daily_20140116.PNG

Weekly

SPX_weekly_20140116.PNG

@habi

Ich fand vor allem die Charts von tradeaholic damals interessant.

Holà

Dayli Idee:

Hier wird es spannend. Hält er an der U-MLH, oder kommt er noch einaml in die grüne Zone einen Anlauf holen?​

 

[tradeaholic]

Overnight Auktion ist short.

Tradingrange: 2053,75 - 2025,50



Hauptrichtung= Long

Intraday = vermutlich tiefer als Freitag

Overlapping to lower value

 

[tradeaholic]

Joh und hier mal wie ich den Trend recht schnell erkenne:



Der rote Kasten hatte vor 10 Minuten genau das Value eingerahmt.

Oben war der Poc.

Inzwischen ist der Poc gefallen und das Value ist nach unten aus dem Kasten gewandert.

Also in dieser Phase Long wäre Geberfraktion.

*Prost*

 

[habi]

Es geht weiter mit ziemlich wilden Bewegungen. Bei meinen Charts entspricht der blau hinterlegte Bereich der overnight Session. Ich bevorzuge es, die ganze Session als Einheit darzustellen, ich sehe so besser den Zusammenhang. Es ist mit ein Grund, warum ich Volumen-Charts verwende. Die ONS (overnight Session) wird damit viel kürzer als die RTS (realtime Session).

Es gab also zuerst ein Gap nach unten, kurz danach wurde das Tief gesetzt. Dieses war klar unter dem Tief vom Freitag, aber noch in der Range vom Donnerstag. Ich habe mal die dynamischen Bewegungen grün und rot hinterlegt. Es ist ersichtlich, dass es mehrheitlich grüne Flächen sind. Der VPOC (pink Linie) hat sich bereits in der ONS nach oben verschoben, ging bei der Eröffnung kurz auf 2043, um dann gleich wieder auf 2038.75 zurück zu fallen. Trotzdem blieb er über dem vorangehenden Wert von 2037. Bis zum Schluss setzte er sich dann bei 2045.50 fest.

Bis zum Schluss sind wir wieder in der Hauptvolumen-Zone vom Freitag angelangt. Der ganze Value-Bereich hat sich gegenüber Freitag nach unten verschoben. Es braucht jetzt weiteren Antrieb nach oben, um dieses Terrain wieder zurück zu erlangen.

 

[habi]

Den Tagesverlauf etwas detaillierter dargestellt. Im Profil der overnight Session gab es unter 2035 eine kleine low volume Area. Genau dort hat es wieder nach oben gedreht.

 

[tradeaholic]

Balance geht weiter...



Balance zwischen 1981,25 und 2061,00

Accept unter 1981,25 -> 19630,00

Reject bei 1981,25 -> 2061,00

Die Kollegen, welche am Dienstag long sind, sind gestern ins covering gedrückt worden.

Volumen:

FR:1099K Kontrakte

Mo: 1029K Kontrakte

DI: 1645K Kontrakte (aha) Close Higher

Mi: 1856K Kontrakte also Long liquidation break @ 2013,25 + 2005,50 + 1997,50

Es hat sich also an der Situation nichts geändert. Balance geht weiter,



Value ist gestern nicht mehr weiter gefallen, trotz niedrigerer Preise.

 

[habi]

Value ist gestern nicht mehr weiter gefallen, trotz niedrigerer Preise.

Das mit dem Value ist halt so eine Sache. Der Value-Bereich gemäss Definition von gestern umfasst einen grossen Bereich. Fakt ist, dass am Schluss die Preise weit unter dem Value-Bereich lagen und sich erst wieder unter 2000 eine etwas grössere Volumen-Verteilung entwickelt hat. Es lohnt sich daher, das Ganze etwas detaillierter zu betrachten:

Vom Montag sieht man noch das Volumen-Profil und damit die Tages-Range. Im Bereich 2045.50 - 2048 haben wir das grösste Volumen. Am Di folgte in der overnight Session eine starke Bewegung nach unten, welche im Verlauf der RTS zum Teil wieder retraced wurde.  Die overnight Session vom Mi ging noch etwas höher genau in den high Volume Bereich vom Montag zurück und hat dann ziemlich stark nach unten gedreht. Unmittelbar nach Ablauf der initial Balance drehten die Kurse nach unten und verliessen die rote Balance Area. Noch innerhalb der Dienstag Range drehten die Kurse wieder nach oben und testeten ein erstes Mal die vorangegangene high volume Zone. Dies wiederholte sich zu Beginn der FOMC News, danach folgte wieder eine stärkere Bewegung nach unten, zu sehen im grünen Profil. Die nächste Gegenbewegung endete wieder im Teil mit dem höchsten Volumen des grünen Profils, dann war nur noch one time framing nach unten. Erst gegen Schluss hat sich wieder eine grösssere Volumenverteilung gebildet, wobei auch diese noch nach unten gebrochen wurde.

Die Value-Area vom Di recht wenig Einfluss auf das Geschehen wenn man davon absieht, dass sich die erste grössere Konsolidierung vom Mi noch oberhalb des Hauptvolumens vom Di befand.

im Moment zieht der ES wieder nach oben, wobei es so gegen 2015/17 wieder schwieriger werden dürfte, wenn es nicht schon vorher dreht.

 

[cello]

Nachdem es am Donnerstag einen schönen ID Rebound gab, war die Chance für einen weiteren Anstieg da (). Diese wurde jedoch nicht genutzt. Der Freitag endete nahe am Tiefpunkt der Woche. Aus horizontaler Support Sicht könnte man sagen, dass der SPX immer noch oberhalb vom letzten Low steht. Auf meinem PF Chart wurde mit mit dem Daily und Weekly Close vom Freitag jedoch ein Short Signal ausgelöst mit Target untere PF Line.

SPX Daily



SPX Weekly

 

[habi]

Ja, es änder wirklich fast von Tag zu Tag. In der etwas grösseren Sicht haben wir ja immer noch den starken Anstieg ab Mitte Oktober, was da oben geschieht kann man immer noch als Korrektur bezeichnen. Wir haben auch ein bearisch Reversal am ATH, in den roten Bereich dieser Wochenkerze sind wir nur wenig zurück gekommen. Seither sind wir in einer vierwöchigen Seitwärtsrange mit doch beachtlichem Ausmass. 

Ich habe hier den ES 240 min Full-Session Chart mit drei Profilen. Das grüne ab dem Tief Mitte Oktober, das orange ab 30.10. und das blaue für die letzten vier Wochen. Für das orange und blaue habe ich die Info-Box eingeblendet, das sieht alles recht ausgeglichen aus. VPOC bei beiden leicht über der Mitte, also etwas mehr Volumen unterhalb des VPOC. Im übergeordneten Sinn ist der Trend noch intakt, in welche Richtung sich die vierwöchige Konsolidierung auflösen wird ist schwierig zu sagen, momentan würde ich die Unterseite leicht favorisieren.

 

[habi]

im Moment zieht der ES wieder nach oben, wobei es so gegen 2015/17 wieder schwieriger werden dürfte, wenn es nicht schon vorher dreht.

Es ging also bereits am Do noch etwas höher, gleich zu Beginn der ETH-Session nochmals zwei Ticks höher, bevor der nächste Absturz kam. Zunächst sah es so aus, als könnte der ES sich im Bereich des VPOC vom Do stabilisieren und nach oben ziehen, die letzten 1.5 Stunden haben dann alles wieder zunichte gemacht. Das Tief vom Do blieb zwar unangetastet und Value konnte sich leicht nach oben verschieben, geschlossen hat man dann halt trotzdem nahe am Tagestief. Die Volumen-Verteilung war zwischen 1995 - 2010 recht ausgeglichen, von dieser Seite haben wir nicht sehr ausgeprägte Bereiche.

Auffallend ist das sehr hohe Volumen am Ende des Tages, da haben sehr viele Kontrakte den Besitzer gewechselt. Wir haben grosse Bewegungen in beide Richtungen, aber auch scharfe Wechsel, welche nicht einfach zu traden sind

 

[dodo]

Wenn der erste supp fällt, könnten wir heute vielleicht auch sehr schnelle 20 points bis auf den zweiten sehen.

Wäre dann das erste Mal seit langem wieder der Hauch von bear-signal. (und unterm zweiten wird^s dann interessant die Tage.)

....

"Walk the line" :musik:

 

[TCCH]

Selbes Szenario an der CL.

Nur ein echter Swing Bruch lässt mich short denken:

 

[cello]

Schöner Fight heute um das horizontale Support Level im SPX :schlag:

 

[cello]

Nur ein echter Swing Bruch lässt mich short denken

Hat sich ausbezahlt keine vorschnellen Entscheidungen zu fällen dort unten k:

Die Lage bleibt spannend.

 

[habi]

Nur ein echter Swing Bruch lässt mich short denken

Hat sich ausbezahlt keine vorschnellen Entscheidungen zu fällen dort unten k:

Wir sind immer noch innerhalb der Range seit Anfang Jahr, es kam einfach noch eine weitere Bewegung dazu. Diese Range befindet sich innerhalb der Bewegung Mitte bis Ende Dez 14. Im etwas grösseren Rahmen ist also immer noch keine Entscheidung gefallen.

Die letzte Aufwärtsbewegung besteht aus drei impulsiven Anstiegen. Um weiter nach oben zu steigen, sollte es mal vorläufig nicht unter den obersten grünen Bereich gehen.

 

[cello]

Jep immer noch neutrales Gelände. Jetzt einfach wieder an der oberen Range. Ich denke wir werden bald auf die eine oder auf die andere Seite ausbrechen. Bauch sagt nach unten. Aber eben, nur Bauch. Chart ist neutral.

 

[habi]

Hat diese Zählung etwas mit Elliott zu tun?

FT71 hat schon mehrmals von einem "weak high" (ATH) gesprochen und rechnet eigentlich mit einem neuen ATH. Nun, Hellseher ist auch er nicht, kann aber seine Meinung auch ändern, wenn es angezeigt ist.