An solchen Tagen gibt es zu Beginn verstärkten Handel in den zugehörigen Optionen.
Es standen ungewöhnlich hohe Open Interests auf hohen strike Werten. (Schade, dass ich keine screenshots gemacht habe)
Grosse Marktteilnehmer hatten in den vergangenen Wochen riesige Mengen Puts und Calls auf den VIX und auf den VXX verkauft, und demzufolge hatten sie bis gestern ein extrem grosses Interesse, dass der VIX oben gehalten wird um die Optionen mit möglichst wenig Wert zurückzukaufen, bzw. wertlos verfallen zu lassen.
Daher auch der starke Rückgang des P/C ratios im Verlauf des Tages
Ich würde nicht zuviel hinein interpretieren.
Für mich heisst es :
- Die Optionspreise auf die VIX Derivate sind vorerst zu niedrig, um mit Short Aktionen in diesem Segment zu handeln.
- Der Downmove ist vorerst gebremst und eine Range in den grossen Indizes ist zu erwarten
Tradingtechnische Konsequenz:
In Volatilitätsspitzen Bull Put Spreads aufsetzen und mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Seitwärtsmarkt oder auch von steigenden Kursen profitieren und eine weitere Abwärtswelle aussitzen zu können, bzw. im Falle stärkeren downmoves bei anziehender Vola die Optionen nach unten zu rollen.
