Rendite vs. Risiko

[bscyb]

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Ich bin nicht der Meinung, das mehr Risiko mehr Rendite verspricht und wenig Rendite hohe Sicherheit verspricht. Dies ist eine erfindung der Finanzindustrie um immer eine Ausrede parat zu haben, wenns nicht gut läuft.

Dazu gibt es eine weitere interessante Minderheitsmeinung eines Amerikaners namens Falkenstein, der mit zunehmnden Risiko von gleicher oder sogar weniger Rendite spricht (negative risk premium). Sein neues Buch dazu:
http://www.amazon.com/Missing-Risk-Prem ... 1470110970

Kann es nur empfehlen, es wird die ganze "geltende" Theorie (mehr Rendite=mehr Risiko, eigentlich auch logisch für Laien) mit Risiko und Rendite als Zwilling, eventuell noch mit Korrelation der einzelnen Anlagebestandteile im Portfolio verbunden, kritisch hinterfragt.

 

[bscyb]

Diese zwei Optionen sind einfach nur noch peinlich :roll:

Inwiefern? Oder frei nach Didi Hallervorden: "Ich brauche mehr Details..." PS: Allgemein und an alle gerichtet frage ich, wie realistisch Szenario 2 in der gegenwärtigen Tiefzinsphase real erwirtschaftet werden konnte, habt Ihr Beispiele, Musterportfolios etc. ? Danke.

 

[bscyb]

Das erklärt sich von selber, schau einfach die Risikoaffinität zur Rendite an. Zuerst einmal haben wir einen Drawdown von -50%, also muss der SL darunter liegen. Oder noch dümmer, es gibt keinen :dumm: Also, du riskierst über die hälfte deines Trades für lächerliche +2% Rendite? Das muss nicht erklärt werden, dass erklärt sich von selber das beide Optionen in Relation einfach nur noch peinlich sind.

Ja, es sind extreme Werte, damit klar für Option 2, stimme ich zu...doch:In der der Realität könnte eine Option 2 ein Basket aus Finanztiteln gewesen sein bis 2007, ein paar Aktien und Oblis, der Drawdown historisch 10% und dann der Crash im 2008...statt einem Stop Loss und konsequentem Ausstieg haben dann viele noch zugekauft. Das ist kein leeres Beispiel, ich kenne einige Finanzprofis, die 2008 Finanztitel, zB eine UBS um die 30 CHF als "Schnäppchen" gekauft haben...Resultat kennen wir In der Realität waren diese Ausschläge "sicherer" Strategien wie Asienkrise/LTCM und dann Subprime mit Pseudo-AAA hinterlegt in letzter Zeit bekanntlich viel häufiger als mathematisch angenommen...und die Korrelationen der Anlageklassen immer höher, es gibt weniger Fluchtmöglichkeiten in einer globalisierten Finanzwelt als früher. Das als Warnung zu Option 2 wie sie auf dem Papier steht...Aber in der Theorie und für sich alleine gestellt wie in der Frage würde ich auch klar Option 2 wählen.

 

[bscyb]

Es gibt nichts sicheres. Währe nur eine Variable, ein einzieger Parameter anders gewesen dann wäre die UBS heute Bankrott. Du sprichst heute von Finanzprofis, wäre die Geschichte anders ausgegangen hättest du von Finanzversager geschrieben.

Ich nahm im Beispiel "Finanzprofis" nicht als Vorbilder, sorry wenn es unklar war, wie erwähnt kauften/empfahlen etwa viele UBS im 2008 bei 30 CHF als vermeintliches grosses Schnäppchen...kurz darauf waren UBS runter auf 9 CHF und selbst heute noch im Tiefgang.
Ging mir nur mehr generell um vermeintlich sichere Anlagen, Beispiel Finanztitel, die vor 2008 als globale "Blue Chips" angepriesen wurden (Citibank, UBS etc..).

Bei solchen Aktien kaufen die Leute auch häufiger nach und vergessen ohre Positionslimits...habe das oft erlebt bei Kollegen, besonders bei Aktien mit starken Markennamen (UBS, Nokia, HP...)

 

[cello]

Mit Strategie 2 meinte ich eine Strategie, welche nach klar definierten Regeln handelt (Long und Short). Dieser Strategie ist es absolut egal ob die Märkte gerade steigen oder sinken.

Hier ein Beispiel:

Dies ist die Entwicklung von einer einzigen Strategie, angewendet auf nur ein Instrument. Wie man gut sehen kann, hat sich diese Strategie in der Zeit von Ende 2007 bis Anfangs 2009 (rot eingezeichnet), als die Aktien um über 50% eingebrochen sind, sehr gut entwickelt. Die Entwicklung der Strategie war allgemein sehr konstant und eben ohne grossen Draw Down.

 

[habi]

Dies ist die Entwicklung von einer einzigen Strategie, angewendet auf nur ein Instrument. Wie man gut sehen kann, hat sich diese Strategie in der Zeit von Ende 2007 bis Anfangs 2009 (rot eingezeichnet), als die Aktien um über 50% eingebrochen sind, sehr gut entwickelt. Die Entwicklung der Strategie war allgemein sehr konstant und eben ohne grossen Draw Down.

Eine solche Kurve ist schon sehr nahe am Ideal. Nur ein instrument, damit wird auch der zeitliche Aufwand minimiert. Darf man etwas mehr über diese Strategie erfahren k: :bravo:

 

[cello]

Eine solche Kurve ist schon sehr nahe am Ideal. Nur ein instrument, damit wird auch der zeitliche Aufwand minimiert.

Jep, die Kurve ist nicht schlecht Der zeitliche Aufwand wird ja bei einem automatisierten Handelssystem nicht viel grösser wenn es auf mehrere Instrumente angewendet wird. In Bezug auf die Kurve könnte dabei sogar noch mehr rausgeholt werden. Also jetzt nicht wegen der Rendite, die ist ja eh relativ aber die Kurve könnte sogar noch flacher gemacht werden.

Darf man etwas mehr über diese Strategie erfahren

Hast eine PN

Solche Verfielfachungsstrategien gibt es dutzende, komisch das die meisten nur mit Kleindgeld gehandelt werden. Mal ehrlich, 6 Jahre für +$10'000? Das entspricht einem Monatslohn von $138. Das reicht vieleicht in Delhi zum überleben

Hast dir wohl nicht gerade viel überlegt als du dieses Posting geschrieben hast, vor allem im Kontext dieses Threads. Gerade von dir hätte ich sowas eigentlich nicht erwartet. Disqualifizierst dich ja selbst mit dieser Aussage.

 

[John Doe]

Eine solche Kurve ist schon sehr nahe am Ideal. Nur ein instrument' date=' damit wird auch der zeitliche Aufwand minimiert.[/quote']
Also jetzt nicht wegen der Rendite, die ist ja eh relativ aber die Kurve könnte sogar noch flacher gemacht werden.

Die Rendite = relativ? Nein, die Rendite ist = absolut!

Darf man etwas mehr über diese Strategie erfahren

Hast eine PN

Find ich jetzt schade, dass du eine Grafik reinstellst, diese aber nicht mit Fakten untermauern willst, oder nur über PN. Warum willst du es nicht öffentlich publizieren, oder eben wie mein Vorschlag war ein Musterportfolio kreieren, dann kann es jeder nachkontrollieren.

 

[cello]

Die Rendite = relativ? Nein, die Rendite ist = absolut!

Ich dachte das hätten wir geklärt viewtopic.php?p=45242#p45242 . Aber ich sage es gerne nochmals: Wenn wir über verschiedene Strategien diskutieren, dann ist der Faktor Rendite alleine relativ. Die Rendite einer Strategie ist nur soviel Wert wie das damit verbundene Risiko!

Find ich jetzt schade, dass du eine Grafik reinstellst, diese aber nicht mit Fakten untermauern willst, oder nur über PN. Warum willst du es nicht öffentlich publizieren, oder eben wie mein Vorschlag war ein Musterportfolio kreieren, dann kann es jeder nachkontrollieren.

Genau, am besten gleich noch den Code für den Algorithmus hier öffentlich publizieren Der Graph oben war nur als Beispiel, wie die Entwicklung einer solchen Strategie aussehen könnte. Die Strategie welche dahinter steckt, werde ich hier nicht veröffentlichen, ich hoffe du hast Verständnis dafür. Nachkontrollieren musst du es nicht, die Zahlen stimmen, auf den Rappen genau Wie schon mal erwähnt, beweisen tut das nichts. Genau so wenig, wie wenn du irgendwelche Aktien rauspickst und daraus eine Performance aus der Vergangenheit vorrechnest über x Jahre wenn diese zu einem von dir ausgesuchten Zeitpunkt gekauft worden wären.Das mit dem Musterportfolio werde ich gerne mal machen. Dann aber nicht fiktiv, sondern mit richtigem Geld unter realen Umständen.

 

[TeeTasse]

Was nützt mir dein Chart, wenn ich keinen blassen Schimmer davon habe wie sie aufgebaut ist? Handelt es sich um Long / Short Aktien, irgendwelche Obligationen, Real Estate, ...?Die einfachste Möglichkeit solch einen Chart zu erhalten wäre eine stark geleveragte Investition in eine Rendite- Immobilie. Wir wissen jedoch alle dass sowohl Leverage als auch Immobilie in den nächsten Jahren Probleme verursachen wird. Somit: Solange wir nicht den blassesten Schimmer haben wie sich die Strategie zusammensetzt, dann können wir den Wert der Strategie auch nicht beurteilen.Fazit: Du hast uns einen Chart ohne Informationsgehalt gegeben... reines Hintergrund- Rauschen im WWW dass Du produziert hast.Gruss

 

[John Doe]

Genau, am besten gleich noch den Code für den Algorithmus hier öffentlich publizieren

Ja hätte ich erwartet! Zum Glück sind nicht alle so egoistisch und lassen andere auch an ihrem Erfolg teilnehmen, so wie im Thread Langfristige Strategie nach zu lesen ist

 

[habi]

Solche Verfielfachungsstrategien gibt es dutzende, komisch das die meisten nur mit Kleindgeld gehandelt werden.

Du kennst Dich sicher besser aus mit solchen Strategien. Ich habe selber aber noch keine Strategie gesehen, welche in allen Marktphasen-, also Auf-, Ab- und Seitwärtstrends-, gleichermassen funktioniert. Man muss sich ja nur die Werbung der Chartprogramm-Anbieter ansehen. Da ist meistens nur eine Trendphase dargestellt mit schönen Ein- und Ausstiegspunkten. Das in der Praxis umzusetzen ist um einiges anspruchsvoller. Selbst wenn es für ein paar Tausend Franken ein Programm geben würde, das in allen Marktphasen eine solch konstante Kurve produziert, würde wohl keiner mehr arbeiten, nur noch traden.Wenn das zu Grunde liegende Instrument liquide genug ist, kann man doch einfach den Investment-Betrag erhöhen und bekommt entsprechend mehr als die 10'000 $. Oder man wählt ein Hebelprodukt darauf.

Mal ehrlich, 6 Jahre für +$10'000? Das entspricht einem Monatslohn von $138. Das reicht vieleicht in Delhi zum überleben

Ich gehe davon aus, dass die meisten Forumsteilnehmer nicht das Ziel haben, vom Traden zu leben. Aber gerade für jemanden, der davon leben will oder muss ist es doch besonders wichtig, eine konstante Gewinnkurve zu erreichen. Der "Turbo-Stil" dürfte nicht jedem behagen. Konstanz ist für mich jedenfalls ein hoch anzustrebendes Ziel. Wenn man dies in allen Marklagen hinkriegt ist es nur eine Frage des Einsatzes, wie hoch die Rendite ausfallen wird.Nun sind wir etwas vom Thema abgekommen. Aus meiner Sicht muss das Ziel sein, möglichst kleine Draw downs zu erreichen. Wenn man, wie in Strategie 1 angedacht, mal 50% verliert, braucht es wieder 100% Gewinn um wieder auf den Stand zu kommen, den man schon mal erreicht hatte. Dies in allen Marktlagen umzusetzen ist bestimmt keine einfache Sache :spitze:

 

[John Doe]

Können und tuen sind zwei paar Schuhe. So einfach ist das nicht. Wenn du so stark in deine Strategie glaubst dann könntest du genauso einen Millionenkredit ziehen oder Sponsoren suchen und dich ins Rentenalter traden. Die meisten werden beim Kleingeld bleiben, die eigene psychologische Komponente spielt auf jedenfall eine wichtige Rolle. Auf jedenfall ist es einfacher zu sagen erhöhe einfach das Kapital als wirklich das Kapital auch zu erhöhen.

Da bin ich deiner Meinung: Alle Theorie ist grau. Schreiben ist Silber, beweisen ist Gold.Erst wenn ich einen Anlageerfolg Schritt für Schritt nachverfolgen kann, glaube ich ihn auch. So wie zum Beispiel bei migelito und thomas1986 die gewähren uns Einblick in ihre Strategie, das ist reales investieren. Alles andere ist ein Glücksspiel welches mal gut gehen kann oder in die Hosen, who cares? Mit realem Geld investiert man ganz anders als wie mit Spielgeld.

Schön das nur der Erfolg im Vordergrund steht und die Teilnahme an einem möglichen Bankrott gänzlich ausgeblendet wird :lol:

Wie du aus meinen Beiträgen entnehmen kannst, bin ich sehr skeptisch gegenüber jeglichen Handelssystemen welche unterschwellig publizieren sie könnten Risiko reduzieren und trotzdem eine ansehnliche Rendite erwirtschaften. Bis jetzt ist mir noch jeder den Beweis schuldig geblieben. Da ich das ganze ja professionell betreibe, verkehre ich auch mit Fondsmanager, Finanzjournalisten und Vermögensverwaltern, da kommt es immer wieder vor das junge engagierte IT-Spezialisten mit dem Hang zur Börse im allgemeinen, ihr neustes selbst programmiertes und vermeintlich sicheres Handelssystem vorstellen wollen, welches ausgiebig getestet wurde. Alleine keines war je Alltagstauglich, ein prominentes Beispiel mit dem ich selbst zu tun hatte war Dieter Behring mit seinem «Systems Behring» älteren Lesern ist der Name vielleicht bekannt. Ich hatte mal ein Treffen mit ihm vor über 14 Jahren er war in meiner Stadt eine lokale Grösse! Er behandelte mich von oben herab, als ich ihm nach einem persönlichen Gespräch klarmachte, dass ich seine Strategie nicht verstehe und auch nicht daran glaube, deshalb niemals bei ihm investieren würde. Daraufhin unterbrach er das Gespräch und bemerkte in einer überheblichen und beleidigenden Art und Weise, dass ich keine Ahnung von modernen Investing hätte, mit solchen Personen wolle er gar keine Geschäfte machen. Wie es endete ist hier nachzulesen

 

[John Doe]

Es wäre nett von dir wenn du in Zukunft meinen Beitrag im ganzen publizierst und nicht zensiert.

‹System Behring› war genauso ein System, welches versprach mit wenig Risiko maximale überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Natürlich ganz anders, um was es hier in diesem Thread geht. Marcello ging es ja um zwei Strategien, die eine mit hoher Volatilität minus 50% und durchschnittlicher Jahres-Performance von 10% die andere mit Vola-minus 10% und Jahresperformance von 8%. Ich denke mir das ist langfristig in der Realität nicht zu bewerkstelligen. Gerne würde ich vom Gegenteil überzeugt werden.Ich wollte deinen Beitrag nicht aus dem Kontext reisse, ist ja auch schwer möglich, wenn man ihn zwei Beiträge oben dran im Ganzen lesen kann, ich nahm die Sätze heraus mit denen ich mit dir übereinstimme. Ich schreibe von Tradingsystemen und nichts anderes, da interpretierst du etwas hinein, dass du sicher falsch verstanden hast, genauso wie ihn deinem letzten Satz. Die Grösse bezog sich auf Dieter Behring und seinen Lebensstill, welchen er nun einmal eine Zeitlang in Basel pflegte, er wohnte in einem der teuersten Häuser und verkehrte mit dem Basler Teig, bevor er in einer acht Quadratmeter grossen Zelle landete. Sein System funktionierte in der Boomphase ausserordentlich gut, erst als der Markt crashte versagte sein Tradingsystem und damit der Traum vieler Anleger, welche aber nicht direkt bei ihm investiert haben. Das war aber nur ein Beispiel, wie solche Systeme zusammenbrechen können, welches du aber nicht als geeignet haltest. Das verstehe ich.

 

[cello]

Jedenfalls nützt dir keine Strategie wenn die Gesamtstrategie nicht berücksichtigt wird. Dazu gehört auch die Risikobereitschaft des Traders wieviel er in dieses Konzept investiert. Wenn das Monatlich nur $138 einbringt dann taugt die Gesamtstrategie einfach nichts. Entweder musst du dutzende solche Strategien parallel laufen haben oder du erhöst das Kapital für diese eine einziege Strategie damit du davon leben kannst. Schau es einfach aus der aktuellen Faktenlage. Diese Strategie ergibt monatlich $138, kannst du damit leben? Nein, zumindest sollange nicht bist du das Risiko eingehst höhere Summen in diese Strategie reinzupumpen. Das bist du anscheinend nicht, also taugt die Gesamtstrategie wenig, auch wenn die Kurve schön aussieht :spitze:

Da bin ich ganz deiner Meinung Mysterion. Ich glaube da liegt ein Missverständnis vor. Bei der angesprochenen Kurve handelt es sich um einen Backtest von meiner Strategie, welchen ich gemacht habe.

 

[cello]

Was nützt mir dein Chart, wenn ich keinen blassen Schimmer davon habe wie sie aufgebaut ist? Handelt es sich um Long / Short Aktien, irgendwelche Obligationen, Real Estate, ...?

Die einfachste Möglichkeit solch einen Chart zu erhalten wäre eine stark geleveragte Investition in eine Rendite- Immobilie. Wir wissen jedoch alle dass sowohl Leverage als auch Immobilie in den nächsten Jahren Probleme verursachen wird. Somit: Solange wir nicht den blassesten Schimmer haben wie sich die Strategie zusammensetzt, dann können wir den Wert der Strategie auch nicht beurteilen.

Hast schon recht TeeTasse. Hier noch die Details zu dem von mir geposteten Graph:
Instrument: GBP/USD

Strategie: Long/ Short natürlich. Der Algorithmus überprüft jedesmal wenn der entsprechende Zeitintervall geschlossen wird, ob die Regeln für die Eröffnung einer Position erfüllt sind. Was diese Regeln sind werde ich hier nicht im öffentlichen Bereich schreiben. Sind alle Regeln erfüllt, wird sofort die entsprechende Position eröffnet. Diese wird sogleich mit einem fixen Stop Loss Auftrag versehen. Läuft der Trade x Pips in die Gewinnzone wird die Position automatisch mit einem Trailing Stop von x Pips versehen.

Positionsgrösse: In diesem Beispiel war die Positionsgrösse fix mit 0.2 Lots.

Vielleicht helfen dir diese Angaben den von mir geposteten Graph etwas besser einordnen zu können. Ist mir schon bewusst, dass das etwas schwierig ist ohne das Herzstück der Strategie zu kennen.

Ich wollte mit der Kurve eigentlich nur ein Beispiel reinstellen wie so eine Entwicklung aussehen könnte. Dachte nicht, dass dies so einen Aufruhr auslöst.

Ich denke einige können es sicher verstehen, dass ich hier nicht öffentlich die ganze Strategie preisgebe. Für andere bin ich jetzt halt ein Egoist, damit kann ich leben.

Genau, am besten gleich noch den Code für den Algorithmus hier öffentlich publizieren

Ja hätte ich erwartet! Zum Glück sind nicht alle so egoistisch und lassen andere auch an ihrem Erfolg teilnehmen, so wie im Thread Langfristige Strategie nach zu lesen ist

Danke John, danke für deine wertvolle punktgenaue Vorhersage für den Dow Jones in 20 Jahren

[SIZE= px]John Doe sagt am Freitag 03.01.2020 startet der Dow Jones bei 27342.32 Punkten[/SIZE]

Das ist keine Prognose, sondern eine Eingebung welche ich erlangte nach dem ich mich vom Geist der Logik entfernte und auf die Entscheidungen und Einflüsse achtete die mich vom spirituellen Geist des Geldes trennten, diese übernatürliche nur einer ausgewählten Person zugängliche Sphäre, befähigt mich zu dieser Punkt genauen Bestimmung des Dow Jones. In meiner weltberühmten Grosszügigkeit teile ich dieses einmalige Wissen mit, um auch anderen mit niederen Sinnen ausgestatteten Zeitgenossen, an einen Börsenerfolg teilhaben zu lassen.

Anders als marcello der seinen Code für den Algorithmus nicht preisgeben will, somit die Leser im dunkeln lässt, ob er tatsächlich ein System hat, welches Rendite und Risiko besser optimiert, als die reine Buy and Hold Strategie.

Ich bin da viel generöser…….. „Ja, Schwester Agnes ich stelle jetzt den Computer ab und gehe auf mein Zimmer!“

 

[cello]

Vorab vielleicht nochmals schnell zu meinen Hintergedanken als ich diesen Thread eröffnet habe:Es ging mir nicht darum zwei Beispiele zur Auswahl zu stellen, welche fast gleich gut sind. Es war also nicht eine Art Quiz, welche mathematisch gelöst werden muss. Ich habe bewusst zwei Strategien zur Auswahl gestellt, welche sich risikoadjustiert extrem unterscheiden. So waren dann auch die Kommentare entsprechend, wie zum Beispiel dieser hier:

Das Ergebnis der Umfrage ist - bis jetzt - so ziemlich eindeutig.Aber das überrascht nicht.Man könnte genau so gut fragen:Ich möchte gerne Vögeln mita) Hale Berryb) Angela Merkel

Sehr gut beschrieben Anscheinend war es aber doch nicht für alle so eindeutig. Ist halt geschmacksache. Und mal ehrlich, wenn alle die gleiche Meinung hätten, wärs auch langweilig. Also durchaus legitim wenn sich einer auch für die andere Variante entscheidet (jetzt nicht auf Angie bezogen).Ich wollte mit diesem Thread vor allem auf den Faktor Risiko sensibilisieren. Darauf, dass man die Rendite einer Strategie immer in Relation zu dem damit verbunden Risiko beurteilen sollte.Jetzt sind wir ein Bisschen abgeschweift auf das Thema automatisierte Handelssysteme, meine Schuld. Das ist zwar auch ein sehr interessantes Thema, hat aber jetzt nicht zwingend mit diesem Thema was zu tun. Denn grundsätzlich ist es auch möglich mit einer manuell ausgeführten Strategie ein gutes Risiko-Rendite Verhältnis zu erreichen. Der entsprechende Trader muss dann einfach verdammt gut und vor allem extrem diszipliniert sein. Und daher ist es meiner Meinung nach nur möglich mit einem automatisierten Handelssystem so etwas zu erreichen. Wie ich hier schon geschrieben habe.

Jeder hat eine Strategie, ob jetzt ein langfristiger Anleger, ein mittelfristiger Händler oder ein kurzfristiger Trader. Die einen Strategien beruhen auf der Fundamentalanalyse, die anderen auf der technischen Analyse, wiederum andere auf Marktpsychologie usw. Es gibt bessere und schlechtere Strategien. Aber das Schwierigste ist die Umsetzung der Strategie. Denn da spielen die Emtionen rein, Angst und Gier. Und diese werden immer wieder zu Fehlentscheidungen verleiten, dazu dass man von seiner Strategie abweicht. Das sind zumindest meine Erfahrungen.Bei einem automatisierten Handelssystem fallen diese Emotionen weg. Denn der Algorithmus führt die Handelsentscheidungen automatisch aus. Klar der Mensch kann immer noch manuell eingreifen, wenn er will. Aber die Verleitung dazu ist viel kleiner. Ein weiterer wichtiger Pluspunkt wenn man eine Stragie automatisiert hat, ist dass man damit testen kann wie sich das System in der Vergangenheit entwickelt hätte. Man kann die einzelnen Variablen optimieren und bekommt aus den Backtests hilfreiche Daten über das Verhalten der Strategie. Natürlich immer mit dem Bewusstsein, dass Resultate aus der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft geben.

 

[cello]

@MysterionKannst du mir noch schnell ein Feedback geben, dass es dir nicht bewusst war das der Graph von einem Backtest ist? Dachte eben du kennst diese Grafiken. Nur damit wir uns richtig verstehen und nicht aneinander vorbeireden

 

[cello]

Spielt eigentlich keine Rolle, $138 ist keine Lebensgrundlage in der Schweiz.

Sicher spielt es eine Rolle. Ich verstehe dich jetzt echt nicht ganz mysterion.
Wir diskutieren hier über Rendite vs. Risiko. Ich poste eine Kurve von einem Backtest meiner Strategie. Und du zielst auf den Net Profit ab und kritisierst, dass dieser zu klein ist. Häää!? :? Du weisst ja selber auch wie das funktioniert.

Solche Verfielfachungsstrategien gibt es dutzende, komisch das die meisten nur mit Kleindgeld gehandelt werden. Mal ehrlich, 6 Jahre für +$10'000? Das entspricht einem Monatslohn von $138. Das reicht vieleicht in Delhi zum überleben

Der Net Profit aus dem Backtest einer Strategie ist alleine total irrelevant. Noch viel irrelevanter als die Rendite in % alleine.
Hier die Resultate der Strategie mit verschiedenem Startkapital und verschiedenem Leverage:

Startkapital: USD 10'000 / Positionsgrösse: 0.2 Lots

[SIZE= px]Ø Rendite/Jahr: USD 1'519.22 / 15.19%[/SIZE]

Max. Draw Down: 5.22%

Startkapital: USD 1'000'000 / Positionsgrösse: 20 Lots

[SIZE= px]Ø Rendite/Jahr: USD 151'922.29 / 15.19%[/SIZE]

Max. Draw Down: 5.22%

Startkapital: USD 10'000 / Positionsgrösse: 2 Lots

[SIZE= px]Ø Rendite/Jahr: USD 15'192.22 / 151.92%[/SIZE]

Max. Draw Down: 12.05%

 

[nixx]

Sehe den Graphen zwar nicht doch die Daten genügen um nach der Strategie zu fragen. Jede Anwort ist ok