so gefällt mir das, schöner Downmove
Hallo jheimi,
Ich habe gestern zum Handelsschluss den Volatilitätsspike im Gold genutzt und einen Put
verkauft.
Strike Put 1160
Um die Margin drastisch zu reduzieren, habe ich weiter unten beim Strike 1100 einen Put
gekauft
Insgesamt entstand ein sogenannter Bull Put Spread
Restlaufzeit 65 Tage
Rückkauf bei 20 % Restwert ist als GTC Order bereits eingestellt
Solange der Goldpreis nicht unter 1160 fällt, behalte ich die
Prämie von ca. 280 Dollar.
Selbst wenn der Downmove noch weiterläuft spielt es für meinen Gewinn keine Rolle, solange er nicht bis zum Oktober unter die 1150 fällt.
Der Goldpreis ist in wenigen Wochen um mehr als zehn Prozent gefallen. eine ganze Menge !
Selbst ein erneuter Move um nochmals fünf Prozent wäre für meine Option noch okay.
Im Folgenden die Charts und Indikatoren, die meiner Trading Entscheidung zugrunde lagen:
Erläuterung:
- Der PercentR Indikator ist seit dem Top kontinuierlich gefallen und läuft jetzt entlang des unteren Extremes
- Der ADX zeigt ein deutliches Signal der Trenderschöpfung (kann sein, dass der Preis noch etwas tiefer läuft, jedoch ohne Dynamik)
Hier der Chart mit der Restlaufzeit:
Erläuterung:
- Der Spread hat eine Restlaufzeit bis Anfang Oktober
- unter der 1160 läuft er in den Verlust
- ab 1100 greift die Verlustbegrenzung mit dem long put
Hier der Chart mit dem Sentiment der Börsenbriefe.
Erläuterung:
Der Anteil der Gold-Bären ist auf ein Extrem gelaufen, und zwar extremer als Ende 2014
Dies sind die aktuellen CoT Daten und Zahlen des vergangenen Freitags
Hier ein
Volumenprofil als Wochendarstellung
Man erkennt die Volumenlücke.
Erfahrungsgemäss wird diese Lücke in den nächsten Tagen und Wochen aufgefüllt
Im Zuge dieser Auffüllung wird die Volatilität sich deutlich abbauen, und damit die Optionsprämie eindampfen.
Hier ein Blick auf den Futures Options Anteil in meinem Vola- und Optionskonto
- Man sieht, dass mein Gold Trade seit gestern fast unverändert ist (leicht im minus)
- Die Trades in Weizen und im Soja liefen nach gleichem Muster wie der Gold trade, allerdings nicht als Spread, sondern als naked short puts. Sie aufen seit Mitte letzter Woche.
Die Entries habe ich anhand der Volumencharts gefunden, das Feintuning mache ich mit Hilfe der Volatilitätsspikes der jeweiligen Futures.
Sie zeigen mir sehr klar an, wenn es eine starke Übertreibung des Preises gibt, den ich dann shorte.
Zu den Details der einzelnen Volatilitäten der Futures schreibe ich zu einem anderen Zeitpunkt.
Vermutlich ist das jedoch den meisten zu kompliziert, auch wen es sehr lukrativ ist.
Liebe Grüsse vn der Vola-Front
Don
