DAX Chart Analysen

[TradingPapst]

Das Feld des "Profile" Baktesten ist noch komplett ungepflügt und unbestellt. Eine persönliche Anmerkung: ich halte Backtests für sinnlos - ohne jetzt eine Diskussion lostreten zu wollen.

Ich würde mich über einen Austausch in diesem Bereich freuen.. Ich gebe Dir auch Recht das ein Backtest für den "nächsten Fall" keine aktuelle Hilfestellung leistet. Denn selbst wenn diese Konstellation die letzten 20 Mal mit einem Short auf die nächsten X-Tage belohnt worden wäre, garantiert Dir niemand das es im 21. Fall auch so eintritt. Für mich ist jedoch wichtig, was habe ich für einen Erwartungswert aus diesem täglichen Volumenprofilbild? Ist dieses Bild in den letzten X-Jahren 1000 Mal eingetreten und von diesen 1000 Fällen ist am nächsten Handelstag der Schluss z.B. in 50,7% der Fälle unter dem POC des vortages, weiß ich zumindest das dieses Volumenbild mir keinen signifikanten Vorteil verschaffen würde.

Bei einer Trefferquote von z.B. 60 - 70 % sieht das schon anderst aus. Don´s Seepferdchen hat auch z.B. zwei Börsentage gebraucht bis es sich nach unten aufgelöst hat. Tradeaholic Du bist doch im Bereich des programmierens ein Ass. Wäre das mit viel Zeitaufwand verbunden ein Muster zu definieren welches eine gewissen Standardabweichung erlaubt und dieses anhand eines Backtests zu überprüfen. Was passiert z.B. in welcher % Wahrscheinlichkeit am Folgetag, einen Tag darauf ect..

 

[donblanco]

Bei einer Trefferquote von z.B. 60 - 70 % sieht das schon anderst aus. Don´s Seepferdchen hat auch z.B. zwei Börsentage gebraucht bis es sich nach unten aufgelöst hat

Programmieren kann man viel. Das Problem ist die komplexe Frage, wie man genau ein Muster mathematisch definiert.

Vieles, das mit blossem Auge optisch als "Muster" identifizierbar ist, entpupt sich in der digitalen Umsetzung als haarsträubendes Problem.

Meine Empfehlung:

Die Bücher vom Dalton lesen, seine Videos reinziehen (siehe die umfangreichen Threads mit Lesetipps etc. in diesem Forum) und dann die täglichen Muster über zwei oder drei Jahre scrollen und mit dem Auge beurteilen. Ganz so, wie der Altmeister Joe Ross es seinen Büchern beschrieben hat.

Mir hat es früher (im E-mini) für das Trading mehr gebracht, als alle backtests zusammen

Einschub:

Don hat mit seiner damaligen 'Omega TradeStation' backtesting bis zum Exzess betrieben. Voller Hingabe und Enthusiasmus !

Strategien getestet. Und alles Optimiert. Nichts hat wirklich funktioniert.

Okay .. einige Trendstrategien haben geklappt .. aber dazu brauche ich keine Backtestings

Also: Hinsetzen und Tag für Tag die Muster analysieren und vor allem:

Verstehen warum es zu solchen Mustern kommt. Denn das ist der Schlüssel !

 

[habi]

Jedes Muster sieht etwas anders aus. Stangenlänge, Böppelausdehnung etc. Selbst wenn jedes Muster gleich wäre, es kommt immer auch auf den Kontext an. Sind wir in einem Trend- oder Seitwärtsmarkt etc etc. Das macht es doch so schwierig, ein System zu programmieren, welches in allen Marktsituationen einigermassen funktioniert.

Wie Don sagt, es geht darum zu verstehen, wie und warum die Muster entstehen, dann versteht man auch besser, wie der Markt funktioniert. Um das geht es letztlich bei den Profilen.

 

[Meerkat]

Programmieren kann man viel. Das Problem ist die komplexe Frage, wie man genau ein Muster mathematisch definiert.

Vieles, da

s mit blossem Auge optisch als "Muster" identifizierbar ist, entpupt sich in der digitalen Umsetzung als haarsträubendes Problem.

Wenn sich die Experten, oder zumindest eine Mehrheit, einig sind in der Definition der Muster, dürfte das Programmieren kaum ein grosses Problem sein. Hatte vor mehr als 10 Jahren mal mit "pattern recognition" zu tun. Die Datenmenge ist ja, im Vergleich zu  analogen, hochauflösenden Photos sehr klein.

Würde man 1000 Muster 100 Experten zur Definition vorlegen und >80 % kämen zum gleichen Schluss, wäre die entsprechende Software in Klacks. Da, wie es scheint, dieses Programm nicht existiert, nehm ich mal an (nehmt es mir nicht übel) auch einiges an "Gefühl" in der Mustererkennung mitspielt.

 

[tradeaholic]

Ich würde mich über einen Austausch in diesem Bereich freuen.. Ich gebe Dir auch Recht das ein Backtest für den "nächsten Fall" keine aktuelle Hilfestellung leistet. Denn selbst wenn diese Konstellation die letzten 20 Mal mit einem Short auf die nächsten X-Tage belohnt worden wäre, garantiert Dir niemand das es im 21. Fall auch so eintritt. Für mich ist jedoch wichtig, was habe ich für einen Erwartungswert aus diesem täglichen Volumenprofilbild? Ist dieses Bild in den letzten X-Jahren 1000 Mal eingetreten und von diesen 1000 Fällen ist am nächsten Handelstag der Schluss z.B. in 50,7% der Fälle unter dem POC des vortages, weiß ich zumindest das dieses Volumenbild mir keinen signifikanten Vorteil verschaffen würde.

Bei einer Trefferquote von z.B. 60 - 70 % sieht das schon anderst aus. Don´s Seepferdchen hat auch z.B. zwei Börsentage gebraucht bis es sich nach unten aufgelöst hat. Tradeaholic Du bist doch im Bereich des programmierens ein Ass. Wäre das mit viel Zeitaufwand verbunden ein Muster zu definieren welches eine gewissen Standardabweichung erlaubt und dieses anhand eines Backtests zu überprüfen. Was passiert z.B. in welcher % Wahrscheinlichkeit am Folgetag, einen Tag darauf ect..

Ja das könnte man sicherlich feststellen, aber es trifft eben nicht immer zu. Manchmal braucht es noch ein zwei Tage, wie Du ja schon festgestellt hast. Daher ist dieser test eher mit Vorsicht zu genießen.

Ich handel inzwischen komplett diskretionär, ich mache nichts mehr mit Statistiken oder ähnlichem, ich arbeite nur noch mit dem Markt-Kontext, den ich so gelernt habe. Das macht mich flexibel und ich werde dadurch stetig besser in dem was ich tue und wie ich den Markt einschätze.

Regelbasierter Handel hat diese Vorteile nicht. Der hat andere Vorteile: Ich muss mich um nix kümmern, ich habe keine Verantwortung, wenn was schief läuft wars das System.. usw...

Außerdem hast Du keinen Raum für "adjustments" und wenn der Markt sich drastisch ändert, klappt es auch nicht mehr.

Heutzutage ändern sich die Märkte fast jährlich. Du wirst mit Regelbasiertem Handel bald keine Bratwurst mehr verdienen, weil alle das Selbe versuchen. Außerdem konzentrieren sich alle auf die "Setups" - so auch Du in diesem Post. Darüber bin ich schon lange lange weg.

ich habe eher das problem: "wie überwache ich den Trade so, dass ich erkennen kann, ob ich noch drin bleiben soll oder nicht?"

Das ist eher das was mich bewegt, die Einstiege oder Chancen sind es definitiv nicht mehr. Ich bin eher an dieser Ecke am werkeln.. Die die meine Tardes kennen, wissen, ich geh gerne mal zu früh raus ^^

 

[plenaspei]

ich habe eher das problem: "wie überwache ich den Trade so, dass ich erkennen kann, ob ich noch drin bleiben soll oder nicht?"

Das ist eher das was mich bewegt, die Einstiege oder Chancen sind es definitiv nicht mehr. Ich bin eher an dieser Ecke am werkeln.. Die die meine Tardes kennen, wissen, ich geh gerne mal zu früh raus ^^

Geht mir genau so, darum mache ich Teilverkäufe.

Bei einem Impuls ist es ja noch einfacher, doch eine Korrektur.

Im Moment überlege ich mir gerade ob ich meinen Short auf Brent noch behalten soll.

Mein Ziel ist zeitlich und preislich noch nicht erreicht.

 

[TradingPapst]

Ja das könnte man sicherlich feststellen, aber es trifft eben nicht immer zu. Manchmal braucht es noch ein zwei Tage, wie Du ja schon festgestellt hast. Daher ist dieser test eher mit Vorsicht zu genießen.

Ich handel inzwischen komplett diskretionär, ich mache nichts mehr mit Statistiken oder ähnlichem, ich arbeite nur noch mit dem Markt-Kontext, den ich so gelernt habe. Das macht mich flexibel und ich werde dadurch stetig besser in dem was ich tue und wie ich den Markt einschätze.

Regelbasierter Handel hat diese Vorteile nicht. Der hat andere Vorteile: Ich muss mich um nix kümmern, ich habe keine Verantwortung, wenn was schief läuft wars das System.. usw...

Außerdem hast Du keinen Raum für "adjustments" und wenn der Markt sich drastisch ändert, klappt es auch nicht mehr.

Heutzutage ändern sich die Märkte fast jährlich. Du wirst mit Regelbasiertem Handel bald keine Bratwurst mehr verdienen, weil alle das Selbe versuchen. Außerdem konzentrieren sich alle auf die "Setups" - so auch Du in diesem Post. Darüber bin ich schon lange lange weg.

ich habe eher das problem: "wie überwache ich den Trade so, dass ich erkennen kann, ob ich noch drin bleiben soll oder nicht?"

Das ist eher das was mich bewegt, die Einstiege oder Chancen sind es definitiv nicht mehr. Ich bin eher an dieser Ecke am werkeln.. Die die meine Tardes kennen, wissen, ich geh gerne mal zu früh raus ^^

Die Logik des diskretionären Vorteils kann ich sehr gut nachvollziehen. So setzt ein stetiger Lerneffekt ein der einem als Trader besser macht. Die Vorteile die Du beim regelbasierten Handel nennst sehe ich auch so mit dem für mich hilfreichen Umstand, dass an dem Regelwerk fest definierte Verlustbegrenzungen liegen. Zumindest bei mir. Für alle die mich noch nicht kennen, ich Trade hauptsächlich regelbasiert. Wenn ich disrektionär trade habe ich andere Maßstäbe. Ich erwische mich aber doch des öfteren, dass ich Stops und Ziele verschiebe, meinst zu meinen Ungusten. Natürlich hat das was mit Disziplin zutun. Ich denke ich bin jedoch der einzige der sich dabei erwischt hat.

Das mit dem System = Verantwortung wegschieben sehe ich dagegen ganz und garnicht gleich. Zum einen ist es mein Geld das sich hier bewegt sowie mein "geistiges Eigentum" welches ich in einem Regelwerk formuliert habe. Daher bin ich genau so verantwortlich für meine Trades ob diese nun diskretionär oder mechanisch durchgeführt werden.

In dem Punkt das mit regelbasiertem Handel in Zukunft nichts mehr zu holen ist hoffe ich stark das Du nicht Recht behältst Ich habe zum einen keine 0815 Setups und zum anderen weiß man doch nie was die Zukunft bringt. Natürlich können Strategien versagen. Ich schlafe aber erheblich ruhiger wenn ich weiß, dass Sie die letzten 1000+ Trades funtkioniert haben und das zusammen mit meinem fest definierten Regelwerk. Wenn die Zukunft was anderes bringt, werde ich es sehen. Wenn ab und zu noch ins wallstreet online forum schaust, da dokumentiere ich wöchentlich meine Trades.

Auch für das Timen von Ausstiegen habe ich ein regelbasiertes System entwickelt. Falls interesse von Dir besteht an einer optischen "Kostprobe", kann ich es hier gerne posten. Es ist eine Eigenentwicklung welche aus einem "Rainbow" mit mehreren gleitenden Durchschnitten in einem vorherrschenden Trend definiert wird und im Gegensatz zu "nachlaufenden" Indikatoren recht schnell auf längeren Zeitebenen reagieren. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, tradest Du eher die größeren Zeitebenen und bist nicht in den Minutencharts unterwegs. Richtig?

 

[tradeaholic]

Das mit dem System = Verantwortung wegschieben sehe ich dagegen ganz und garnicht gleich. Zum einen ist es mein Geld das sich hier bewegt sowie mein "geistiges Eigentum" welches ich in einem Regelwerk formuliert habe.

Joh das habe ich absichtlich bisschen ketzerisch ausgedrückt. Die Mehrzahl der Leute sucht tatsächlich eine "einfache Lösung" für ein wirklich komplexes Problem. Das sehe ich an den Emails die ich so bekomme. Wenn das anders wäre, würden die Koko Petkovs dieser Welt eher am Hungertuch nagen und nicht mit einem hirnlos teuren Sportwagen durch Dubai brausen.

Auch für das Timen von Ausstiegen habe ich ein regelbasiertes System entwickelt.

Falls interesse von Dir besteht an einer optischen "Kostprobe", kann ich es hier gerne posten.

Wenn es die anderen interessiert dann gerne. Mir hattest Du das schon angeboten und will eigentlich meine eigenen Lösungen fahren. Ich sage nicht das ich da keine Lösung habe. Meine ist nur noch... öhm.. ausbaufähig ^^

Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, tradest Du eher die größeren Zeitebenen und bist nicht in den Minutencharts unterwegs. Richtig?

Also ich mache in der Hauptsache Daytrading. Demnach handel ich die Tageskerze als ganzes. Das ist die Auktion die ich morgens aus dem Kontext der letzten Tage bestimmen muss. Das Profil, das den Tag bildet, ist in 30 Minuten Auktionen unterteilt. Das ist ein krasser Unterschied zum Vorgehen der meisten anderen Trader.

Ich handel also keine bestimmte Zeiteinheit sondern "den Tag". So im Schnitt mache ich ein oder zwei Trades. Manchmal... eher selten auch drei. Dann habe ich aber meist auch was versemmelt ^^

Ich arbeite also an mir die Tradefrequenz niedrig zu halten und ich will noch besser verstehen wie ich "Änderungen" im Markt besser beurteilen kann, um eben länger in guten Trades zu bleiben und vielleicht noch schneller aus schlechten Trades raus zu kommen.

 

[plenaspei]

 @TradingPapst

Na ja, RB besteht aus gleitenden Durchschnitten, das sind ganz eindeutig nachlaufende Signale. Es gibt eigentlich keine Indikatoren, die nicht von der Vergangenheit auf die Zukunft schliessen.

Ich würde behaupten, nur wer in der Lage ist zu unterscheiden welche Art Bewegung aktuell läuft, kann das Risiko abschätzen.

TH kann mit seiner Art wie auch EWler eine 3 oder C ausmachen, mit gleitenden Durchschnitten ist das schlicht weg nicht möglich.

Doch genau das lässt ruhig schlafen

 

[kurt]

Eure Heiligkeit

Für alle die mich noch nicht kennen, ich Trade hauptsächlich regelbasiert.

Mich würde es schon interessieren, mehr über Euer Regelwerk zu erfahren. Ich habe auch den Thread auf Wallstreet Online überflogen: Die täglichen bzw. wöchentlichen Ergebnisse sind zwar interessant, viel spannender finde ich aber die Ideen dahinter. @tradeaholic, @donblanco , @plenaspei ist es zum Beispiel gelungen, mit bildlich dokumentierten Erklärungen ihrer Setups, einige in diesem Forum aus der Reserve zu locken. Vielleicht gelingt dies Euch ja auch.

Falls interesse von Dir besteht an einer optischen "Kostprobe", kann ich es hier gerne posten.

Ich bin zwar nicht @tradeaholic, aber ja gerne ;-)

Gruss

Kurt

 

[GoWild88]

 @TradingPapst

Na ja, RB besteht aus gleitenden Durchschnitten, das sind ganz eindeutig nachlaufende Signale. Es gibt eigentlich keine Indikatoren, die nicht von der Vergangenheit auf die Zukunft schliessen.

Ich würde behaupten, nur wer in der Lage ist zu unterscheiden welche Art Bewegung aktuell läuft, kann das Risiko abschätzen.

TH kann mit seiner Art wie auch EWler eine 3 oder C ausmachen, mit gleitenden Durchschnitten ist das schlicht weg nicht möglich.

Doch genau das lässt ruhig schlafen

Ich muss ehrlich sagen, dass ich von ew so viel Ahnung habe wie eine Nonne vom Se... !

lese seit Monaten einen ew Blog und verstehe noch immer Bahnhof und muss ehrlich gesagt sagen, ich bin ganz froh darüber. Dutzende Möglichkeiten, wenn dies und das dann kommt das und danach das. Hat mir noch keine Sekunde dabei geholfen bei einem Trade eine Entscheidung zu fällen. Für mich gibt es immer nur 3 Möglichkeiten, up, down oder Seitwärts, fertig! Dabei spielt die Dynamik eine Rolle, dass kann ich nicht anhand eines Charts erklären. Übung wie auch TH gesagt hat. 

Dabei habe ich meine Fibo und Charttechnik/Candles für meine Art des Handels (gegen den Trend) perfektioniert. Einstiege sehr oft sehr genau, Ziele in der jetzigen Zeit nicht immer ganz einfach. Alles geht schneller, Trends wechseln von heute auf morgen. Das war vor 1-2 Jahren noch anders. Jetzt muss man sich wieder anpassen und tunen bis alles stimmt. Und dann wieder auf das bereits neue anpassen !

Ausser dem BB kommt bei mir kein indi mehr auf dem Schirm, K.I.S.S. weniger ist mehr ist seit langem meine Devise!

 

[plenaspei]

@GoWild88

Wo liest du mit?

Es gibt immer verschiedene Szenarien, ich nehme das welches für mich am wahrscheinlichsten ist und habe einen MOB ab wann der Plan nicht mehr laufen kann.

Egal welche Technik angewendet wir es sind NUR Entscheidungshilfen und können am Ende nur so gut wie der Anwender sein, resp. wie gut der User seine Hilfen interpretieren kann.

 

[GoWild88]

@plenaspei

Bei robbys elliotwellen, kennst du den?

 

[plenaspei]

Ja

Ich kann deine Verwirrung verstehen, war gerade zu Besuch bei ihm, er hat schon eine spezielle Art ;-)

Er zählt gerne korrektiv.

Er will noch ein knappes Hoch und dann bis ca. 10 000?

Für mich würde ein neues Jahreshoch ein direktes Anlaufen an 10 055/13 ausschliessen.

Ich habe zwei Möglichkeiten:

1. Eine C runter bis 10055/13

2. Eine 3 bis knapp über 11000

Bis ich die Richtung sehe, lasse ich die Finger vom DAX, es gibt ja auch noch anderes mit klareren Signalen

 

[GoWild88]

Naja ganz ehrlich frage ich mich wieso man überhaupt wissen muss ob er z.B. direkt 800P fällt? Tut mir leid aber das ist für mich nicht mehr als Schwachsinn weil es dazwischen jeweils einfach zu viele Stationen gibt die Einfluss haben ob weiter down oder wieder up! Ich nehme Stück für Stück, beobachte die wichtigen Marken wie er jeweils reagiert und darauf Stütze ich dann meine nächste Entscheidung. Ich nehme auch öfters mehr als 500P am Stück mir aber eben ich brauche das nicht 3 Monate vorher zu wissen!

Ich sehe einfach für mich zu wenig Sinn dahinter aber lese es einfach um auch dies vielleicht irgendwann zu verstehen ...

ich weiss z.B. bis heute weder was eine 3 oder eine C ist noch sonst etwas. Es hat mir aber auch nie geschadet !

 

[plenaspei]

Naja ganz ehrlich frage ich mich wieso man überhaupt wissen muss ob er z.B. direkt 800P fällt? Tut mir leid aber das ist für mich nicht mehr als Schwachsinn weil es dazwischen jeweils einfach zu viele Stationen gibt die Einfluss haben ob weiter down oder wieder up! Ich nehme Stück für Stück, beobachte die wichtigen Marken wie er jeweils reagiert und darauf Stütze ich dann meine nächste Entscheidung. Ich nehme auch öfters mehr als 500P am Stück mir aber eben ich brauche das nicht 3 Monate vorher zu wissen!

Ich sehe einfach für mich zu wenig Sinn dahinter aber lese es einfach um auch dies vielleicht irgendwann zu verstehen ...

ich weiss z.B. bis heute weder was eine 3 oder eine C ist noch sonst etwas. Es hat mir aber auch nie geschadet !

Jeder wie er sich wohl fühlt

Die 3 oder C ist der schnellste und längste Teil einer Bewegung.

Es ist das Ziel von EW dieser attraktivster Teil jeder Bewegung zu erkennen und zu traden.

 

[GoWild88]

@plenaspei

übrigens würde bei mir auch jedes weitere Hoch ein solches Szenario ausschliessen, bzw. 1.2P höher darf er noch wenn er möchte, darüber ist für mich alles unter 10536 nicht mehr möglich für eine gewisse Zeit !

Aber dies ist nicht EW sondern meine persönliche Strategie, am Wochenende schon geschrieben 10832 ist dass Mass der Dinge und nun sind wir heute 200P tiefer gefallen, keine Buchstaben und Zahlen in meinem Chart !

 

[plenaspei]

@GoWild88

HGW, wer weiss wie mit der Fibozange um zu gehen, ist klar im Vorteil.

Elliott hat mit der Fibonacci-Folge welche das natürliche Wachstum messbar machen soll, versucht die Entwicklung von kollektiven Gefühle, resp. des Kaufverhaltens zu erfassen.

Somit bist du da schon mit einem Schuh drin :?

Ich wünsche dir weiter viel Erfolg.

 

[TradingPapst]

Eure Heiligkeit

Mich würde es schon interessieren, mehr über Euer Regelwerk zu erfahren. Ich habe auch den Thread auf Wallstreet Online überflogen: Die täglichen bzw. wöchentlichen Ergebnisse sind zwar interessant, viel spannender finde ich aber die Ideen dahinter. @tradeaholic, @donblanco , @plenaspei ist es zum Beispiel gelungen, mit bildlich dokumentierten Erklärungen ihrer Setups, einige in diesem Forum aus der Reserve zu locken. Vielleicht gelingt dies Euch ja auch.

Ich bin zwar nicht @tradeaholic, aber ja gerne ;-)

Gruss

Kurt

Hallo Kurt und Mitstreiter,

dem komme ich doch gerne nach. Ich habe hier in den Kommentaren auch gelesen, dass die gleitenden Durchschnitte nachlaufen. Volle Zustimmung! Es ist die Kombination wie ich finde, die das Regelwerk ausmacht. Ein gutes Gericht zu kochen ist auch eine Kunst. Auch wenn in den Zutaten ein Stück Fleisch steht. In diesem Fall nehme ich das Fleisch zum Vergleich mit den SMA´s  oder EMA´s. Die Kombination macht es. Ich habe euch mal als einfachen Screenshot ohne zusätzliches Gedöhns den Dax auf Langfristiger Stundenbasis mit beigefügt und aktuell den Dow im 3 Minutenchart. Damit zu sehen ist, dass die Darstellung in kleinen und großen Zeitebenen funktioniert. 

Ohne zu weit auszuholen bedeuten meine Grafiken folgendes:

Grüner Hintergrund = short ( Korrektur im Trend )

Nach dem grünen Hintergrund wird der Haupttrend vorgesetzt.

Spiegelverkehrt roter Hintergrund = long ( Korrektur im Trend )

Nach dem roten Hintergrund wird die ursprüngliche Bewegung short weitergeführt.

Sollte hier jemand einen anderen Wert zur Veranschaulichung gerne mal in dieser regelbasierten Form sehen wollen, nur zu. Ich poste Ihn umgehend

 

[geier]

hallo...mich auch wieder mal ins forum verirrt. interessante posts. was ich selten lese ist, dass eine aussage für die indis und oszis immer nur für eine zeiteinheit gilt. 1/5/10/60min/tages etc. chart. das vergessen viele. es gibt schon indiaktoren die auf allen zeitachsen gleich funktionieren, andere hingegen ein völlig anderes trading verlangen, ob z.B im 5 min oder tageschart. achtet mal auf das..

bin gerade am überelgen, ob ich den rollo aus der garage fahren soll, und wieder mal ein paar wochen drehen lassen soll...für die neuen, war mal ein versuch hier: http://rollo-trading.blogspot.ch/

und ich trade immer noch gleich..und denke dass paar gute wochen für den rollo anstehen werden..vola, nicht zu viel, aber schönes auf und ab..ausser die us wahlen schlagen da ein schnippchen..gute nacht, muss mal darüber schlafen ;-)