Diese Frage kann ich gleich selbst mit "Nein" beantworten. Gegenbeispiel: short covering-Rally. Value ging am Vortag runter, der Trade geht am nächsten Tag aber in die Gegenrichtung.
Gruss
Kurt
Tagesvorbereitung Dow Jones
- Ersteller tradeaholic
- Erstellt am
Diese Frage kann ich gleich selbst mit "Nein" beantworten. Gegenbeispiel: short covering-Rally. Value ging am Vortag runter, der Trade geht am nächsten Tag aber in die Gegenrichtung.
Gruss
Kurt
Auch die zweite Frage kann ich, glaube ich, selbst beantworten - und zwar mit ja. Begründung: Das Ganze ist vom Tagestyp abhängig. So kann zum Beispiel an Standard Distribution Days auch long und short getradet werden.
Stellt sich nur noch die Frage, wie der gestrige Tag einzuordnen ist ;-)
Gruss
Kurt
Hier der Bildbeweis vom 14. September. Value steigt, es gab aber auch short-Einstiegsmöglichkeiten.
Im Original-Wortlaut:
Gruss
Kurt
Ich stelle Dir jetzt ein paar Charts mit Volumen-Profilen rein. Ich mache immer wieder Profile, welche sich mehr nach der Bewegung richten und nicht nach Tag oder Woche eingeteilt sind. Damit will ich nicht sagen, dass diese keinen Sinn machen.
Hier also mal das Profil, welches der Auf- Ab- Bewegung vom 21. - 26.9. folgte. Orange ist die Value Area dieses Profils, welches sich fast über 2 Wochen erstreckt. Die Range ist in dieser Woche kleiner geworden, dreimal sind wir unter die VA gegangen, dreimal nach oben, am Dienstag nur knapp. Die pink Linie ist die Verschiebung des VPOC, da gibt es keine grossen Hinweise für einen Ausbruch in die eine oder andere Richtung. Allerdings sieht dieses Profil jetzt recht ausgereift aus, da dürfte also demnächst mit einem Ausbruch zu rechnen sein.
Hier also mal das Profil, welches der Auf- Ab- Bewegung vom 21. - 26.9. folgte. Orange ist die Value Area dieses Profils, welches sich fast über 2 Wochen erstreckt. Die Range ist in dieser Woche kleiner geworden, dreimal sind wir unter die VA gegangen, dreimal nach oben, am Dienstag nur knapp. Die pink Linie ist die Verschiebung des VPOC, da gibt es keine grossen Hinweise für einen Ausbruch in die eine oder andere Richtung. Allerdings sieht dieses Profil jetzt recht ausgereift aus, da dürfte also demnächst mit einem Ausbruch zu rechnen sein.
Jetzt blende ich noch die Tagesprofile ein, welche die full Session abbilden. Nehmen wir das Beispiel vom 29.9. Der grüne VA-Bereich erstreckt sich fast über den ganzen Bereich. Haben wir nun wirklich einen so grossen Value Bereich oder ist Value nicht eher im Bereich vom VPOC zu suchen? Wie sieht es im Bereich vom Di Mittwoch aus? Mittwoch haben wir eine viel kleinere VA, VPOC dagegen ist um einiges höher als am Di. Immerhin haben wir am Mittwoch einen ziemlich klaren P-Shape und die Reaktion liess nicht auf sich warten. Du kannst es mal selber beurteilen.
So sah das Profil beim Tagestief aus.....
In der Mitte ist der Value Hautbereich unten ist das Profil sehr dünn. Volumen pro Zeit (ganz unten) ist kurz vor dem Tief ziemlich stark angestiegen. Das löst meistens eine Reaktion aus, kannst du auch beim zweiten Tief des Tages um ca 15:35 sehen. Obschon das Volumen höher ist als bei der Eröffnung, konnte der Trend nur gestoppt werden, aber nicht gedreht.
So sah es aus, als nach der ersten starken Reaktion nach oben Dein gewünschter Einstiegspunkt gewesen wäre. Nun haben wir auch unten einen Volumenanstieg pro Preis, das Profil sieht nun ziemlich symetrisch aus. Nach einem Reject sieht es nun nicht mehr aus. Nach der Spitzwende knapp über 18120 hat sich unten eine Range gebildet. Volumen pro Zeit ging merklich zurück bei diesem Tief, beides deutete auf Nachlassen des Verkaufsdrucks hin.
Hier wäre die Möglichkeit gewesen auf back to Value zu spekulieren, zumal der VPOC immer noch in diesem Bereich war. Stop unter das Tagestief.
Kurz darauf ein kleiner up-Swing knapp über diese Range bei 18080-100. Da wäre die nächste Möglichkeit eines Long-Einstiegs gewesen mit Stopp unter dem vorangegangenen Tief. Ziel immer noch back to Value, diesmal Einstieg etwas höher, dafür etwas mehr Bestätigung.
Was hier nicht berücksichtigt wird ist die Frage, wie schnell man das alles verarbeiten kann. Lange verharren die Preise nicht in diesen Bereichen und bis man alles verarbeitet hat, ist die Möglichkeit unter Umständen schon weg. Genau deshalb ist traden keine einfache Sache.
In der Mitte ist der Value Hautbereich unten ist das Profil sehr dünn. Volumen pro Zeit (ganz unten) ist kurz vor dem Tief ziemlich stark angestiegen. Das löst meistens eine Reaktion aus, kannst du auch beim zweiten Tief des Tages um ca 15:35 sehen. Obschon das Volumen höher ist als bei der Eröffnung, konnte der Trend nur gestoppt werden, aber nicht gedreht.
So sah es aus, als nach der ersten starken Reaktion nach oben Dein gewünschter Einstiegspunkt gewesen wäre. Nun haben wir auch unten einen Volumenanstieg pro Preis, das Profil sieht nun ziemlich symetrisch aus. Nach einem Reject sieht es nun nicht mehr aus. Nach der Spitzwende knapp über 18120 hat sich unten eine Range gebildet. Volumen pro Zeit ging merklich zurück bei diesem Tief, beides deutete auf Nachlassen des Verkaufsdrucks hin.
Hier wäre die Möglichkeit gewesen auf back to Value zu spekulieren, zumal der VPOC immer noch in diesem Bereich war. Stop unter das Tagestief.
Kurz darauf ein kleiner up-Swing knapp über diese Range bei 18080-100. Da wäre die nächste Möglichkeit eines Long-Einstiegs gewesen mit Stopp unter dem vorangegangenen Tief. Ziel immer noch back to Value, diesmal Einstieg etwas höher, dafür etwas mehr Bestätigung.
Was hier nicht berücksichtigt wird ist die Frage, wie schnell man das alles verarbeiten kann. Lange verharren die Preise nicht in diesen Bereichen und bis man alles verarbeitet hat, ist die Möglichkeit unter Umständen schon weg. Genau deshalb ist traden keine einfache Sache.
Das trifft sich gut, da ich gerade im Unterkapitel "The Liquidity Data Bank" angelangt bin. Und oh Wunder, ich habe neue Fragen.
Dalton stellt in diesem Abschnitt verschiedene Methoden wie
- Top Five vs. Bottom Five
- Average High Volume
- Opening Range Volume
Ich wäre froh, wenn du dies etwas ausführen könntest, weil es mich sehr interessiert. @tradeaholic schaut auf Tagesebene ja ebenfalls auf das Volumen pro Zeit. Ich hatte diese Information bisher aber eher so aufgefasst, dass höheres Volumen die entsprechende Bewegung bestätigte, während fallendes Volumen auf ein Abflachen der Bewegung deutete. Nun scheint der Satz etwas anderes zu suggerieren, nämlich, dass auf höheres Volumen eine Reaktion folgt. Seht ihr das unterschiedlich? Oder gibt unterschiedliche Betrachtungsweisen auf Tages- und intraday-Ebene?
Zudem habe ich noch eine Frage zur Darstellung in deiner Software. Wenn man die Volumen-pro-Zeit-Achse genauer betrachtet, fällt auf, dass die Zeit-Einteilung nicht gleichmässig ist. Es scheint eher auf eine Volumen-Gleichmässigkeit ausgerichtet zu sein. Ist dies von dir so gewollt oder handelt es sich um eine automatische Einstellung deiner Einstellung?
Gruss
Kurt
Die letzten drei Charts sind 400V Charts. Jede Kerze beinhaltet 400 gehandelte Kontrakte. In einer normalen Volumendarstellung wäre jede Kerze gleich hoch, nämlich 400. IRT hat den MPD-Indikator. In diesem Beispiel habe ich dem 400 Volumen Chart ein 1 Minuten Volumen hinzugefügt, damit sehe ich ungefähr das Volumen, welches einem 1 Minuten Chart entspricht. Ungefähr deshalb, weil nur in den wenigsten Fällen eine Volumenkerze genau zur vollen Minute endet.
In den meisten Fällen werden pro Minute mehrere 400V Kerzen gebildet, entsprechend habe ich nach der vollen Minute mehrere gleich hohe Volumen Bars. Dauert es zur Bildung einer 400V Kerze mehr als eine Minute, dann habe nur einen Volumenbalken. Die Farben sind so eingestellt, das bei höherem Volumen zur Vorperiode die Balken grün sind, im umgekehrten Fall rot, richten sich also nicht nach der Kursbewegung.
Schauen wir uns das Beispiel vom Freitag an. Die letzte Kerze vor der RTH eindete genau um 15:30 Uhr. In der ersten Minute wurden 5 400V Kerzen gebildet. Die letzte dieser 5 endete um 15:30:43. In der zweiten Minute waren es wieder 5 Kerzen, aber das Volumen in dieser Periode war etwas kleiner, deshalb sind auch die Balken rot. Habe die ersten 6 Blöcke farblich unterlegt zur besseren Verständigung.
Ich habe erwähnt, dass das Volumen in der Minute 15:35 höher war als zur Eröffnung, das ist eher ungewöhnlich. Das sehe ich aber erst, wenn der erste Balken von Minute 15:36 gebildet wird. In diesem Bereich sind 4 Kerzen nach unten und drei seitwärts. Die letzte 3 Kerzen haben die Bewegung gestoppt und es setzte eine Gegenbewegung ein. Das ist nun alles etwas theoretisch, denn gerade zu Beginn der RTH geht das alles sehr schnell. Augenfälliger ist, dass die ersten beiden dynamischen Bewegungen nach unten gingen.
D
donblanco
Guest
Danke für die Auflösung des Rätsels. Ebenso wie Kurt habe ich über die Zeitachse gebrütet und zunächst keine Erklärung gefunden.
Dachte mir zwar, dass es einen nicht-zeit-linearen Zusammenhang haben muss.
Kurt ist mir mit seiner Frage zuvorgekommen.
Spannende Geschichte.
Danke für die Auflösung des zweiten Rätsels !
Ich habe die Daten und Volumenbalken mit meinem Chartprogramm verglichen und so recht keine Erklärung für den Widerspruch gefunden.
Immerhin hat es meinen Blickwinkel trainiert
;-)
Jetzt verstehe ich Deine Herangehensweise besser.
Ich werde mal schauen, ob es diesen Indikator auch im NinjaTrader gibt oder im TradeNavigator (obwohl ich den nur mit EOD-Daten fahre, für meine Vola-Trades und meine Optionen mit den längerfristigen Trendanalysen etc).
Vielleicht kann @tradeaholic etwas dazu sagen ?
Danke
Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Meine Beobachtungen haben ergeben, dass das Volumen oft erst gegen Ende einer Bewegung zunimmt. Auffälliger ist dies bei Abwärtsbewegungen. Man kann das aber nicht so eindeutig festlegen, es muss auch immer im Kontext mit der Preisbewegung betrachtet werden. Im Nachhinein lässt sich das oft auch besser interpretieren, wenn man die nachfolgende Bewegung kennt.
Nach den ersten beiden Bewegungen nach unten folgte eine dritte ab ca 15:40. Der obere Teil ging doch noch recht dynamisch nach unten. Danach begannen sich die kleinen Bewegungen zu überschneiden, Volumen nahm ab. Das deutet darauf hin, dass der Druck nach unten abnimmt. Im Chart von gestern siehst Du, dass diese Bewegung auf einer high Volume Zone vom Donnerstag gestoppt wurde. Ein Einstieg hier ist nicht ganz einfach zu finden, es hätten ja noch weitere Tiefs folgen können.
Als die Gegenbewegung läuft fällt Folgendes auf. Das rote Viereck ist höher und weniger breit als das grüne. Bei Volumen Kerzen bedeutet dies, dass innerhalb des grünen Vierecks mehr gehandelt wurden als im roten. Die rote und grüne Line zeigt Dir, wie viele Kontrakte gehandelt wurden. Bei fast doppelt so vielen Kontrakten im grünen Bereich kam man nicht über den roten Bereich hinaus, es fehlt der Druck nach oben.
Im blauen Bereich dauerte jede Kerze länger als eine Minute. Viel Bewegung kommt auch nicht hinein. Das Ganze dauert fast eine halbe Stunde. Wenn Druck nach oben kommt geht es bestenfalls seitwärts oder nach unten.
Wie sich herausstellt, ging es kräftig nach unten. Und hier kommt der Moment, wo ich warte, bis das Volumen ansteigt und dies war erst im untersten Viertel der Fall. Mehr Volumen bedeutet mehr Kontrakte wechseln den Besitzer und die haben vermutlich andere Interessen.
Die Bewegung kurz vor 18 Uhr würde ich positiv bewerten, da das Volumen gleich ab Beginn der Bewegung ansteigt. Trotzdem ging es nochmals unter diesen Bereich. Solche Sachen sind dann nicht einfach zu bewerten.
Wie Du siehst, ist die Sache mit dem Volumen nicht immer ganz einfach zu beurteilen. Vielleicht gibt es mit der Zeit noch mehrere Beispiele, das Thema ist sehr umfangreich. Im übrigen sind das nun viele Aussagen, die auf eigenen Beobachtungen beruhen, da gibt bestimmt andere Meinungen dazu.
Nachdem ich die Rally im DAX verpasst habe :-( , stellt sich mir die Frage, ob sich nicht im DOW eine short-Möglichkeit bildet.
Da sind wir derzeit out-of-range und out-of-Wochenvalue (von Auge geschätzt). Allerdings hatten wir zum Open diesen starken buying tail, der als initiativ angeschaut werden kann. Deshalb die Frage an @tradeaholic: Was nebst inside bars (haben wir bereits), könnte einen short-Einstieg triggern? Rückkehr in die IB fällt ja zum Beispiel weg.
Gruss
Kurt
Da sind wir derzeit out-of-range und out-of-Wochenvalue (von Auge geschätzt). Allerdings hatten wir zum Open diesen starken buying tail, der als initiativ angeschaut werden kann. Deshalb die Frage an @tradeaholic: Was nebst inside bars (haben wir bereits), könnte einen short-Einstieg triggern? Rückkehr in die IB fällt ja zum Beispiel weg.
Gruss
Kurt
Ja bildet sich heute und geht vielleicht Morgen, heute ist covering. Da würde ich intraday die Breaks kaufen. Im Dow sieht man also heute Abend schon das "P" das muss morgen im DAX erst noch gebastelt werden.
Wenn das fertig ist, versuchen sies meistens nochmal und wenn das nicht klappt, kommt die Chance.
Tiefere Preise.
Ich kauf den, wenn er balanced.. Dazu muss diese Einseitige Auktion beendet werden. Also eine Bar muss höher gehen wie die Vorherige. Dann kaufen und man ist richtig herum drin in ziemlich vielen Fällen.
DISCLAYMER: (Um Halb 7 schwafelt ein FED FUZZI)
Der kann die Signatur natürlich schrotten...
Da baut sich die Chance auf. Noch 10 Minuten auf der Bar und sie ist bis jetzt inside.
Je nach dem wo die raus geht geht die Auktion hin.
Je nach dem wo die raus geht geht die Auktion hin.
Da läuft der Trade.
- Mit Value
- In Richtung des Coverings
- Aus einer Signatur heraus.
nachher an der IBH schaueb obs weiter läuft, wenn Ja zur 25 und wenn da auch weiter zur 50. Dow geht immer 25er weise, wenn er nicht weiter weiß.
- Mit Value
- In Richtung des Coverings
- Aus einer Signatur heraus.
nachher an der IBH schaueb obs weiter läuft, wenn Ja zur 25 und wenn da auch weiter zur 50. Dow geht immer 25er weise, wenn er nicht weiter weiß.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Also der Trade gefällt mir nicht mehr. Ich schmeiß den mit -6 weg und geh Nase bohren vor der Glotze. Das Volumen ist voll kagge heute. Nichtmal 3K Kontrakte in 30 Minuten. Das geht gar nicht..
Ich handle DAX- und DOW-CFDs im Metatrader4 und möchte dabei eigentlich auch auf das Volumen (pro Zeit) schauen. Nur stellt sich mir die Frage, auf welches Volumen (pro Zeit) überhaupt?
Wenn ich den MT4 richtig verstanden habe, gibt das dargestellte Volumen bloss das Brokereigene Volumen in den DAX- oder in den DOW-CFDs wieder. Das kann, muss aber nicht mit dem tatsächlich umgesetzten Volumen in den Indizes übereinstimmen.
Wenn ich einen weiteren Punkt richtig verstanden habe, bezieht sich das einzige DAX- oder DOW-Volumen, das real-time verfügbar ist, auf die Futures. Weiss da jemand Quellen für zuverlässige Volumen-Angaben? Ich habe heute zum Beispiel den FDAX auf boerse.de verfolgt und mit den Angaben auf der EUREX-Seite verglichen. Die Gesamtanzahl Kontrakte war ziemlich gleich, nur liefert boerse.de die Daten mit 15 Minuten Verspätung.
Ich weiss, am besten wäre es auf eine anständige Software umzusatteln statt mit freeware-Produkten rumzubasteln. Gleichwohl, vielleicht weiss jemand mehr.
Ich werde die nächste Woche ausser Haus sein, d. h. ich werde keine Zeit haben, euch mit Fragen zu löchern. Ihr werdet mich schon vermissen ;-)
Gruss
Kurt
Uuuh dann wird es hier aber arg ruhig ^^
Das ist jeweils in dem Kontext in dem Du handelst zu betrachten. Ich messe das je 30 Minuten Auktion. Normalerweise hat Dow so 6K wenn nix los ist. gestern waren 3K
CFD Volumen kannst Du knicken. Du solltest richtige Kurse haben, sonst ist das nix.