S&P 500 Chart Analysen

[habi]

Starkes Reversal heute in den USA. Unteres Ziel war vorerst der grüne Bereich, da ging es knapp darunter bis in die unterste Konsolidierung vom 18.7. Das heutige Profil ist recht ausgeglichen, VPOC konnte sich bis zum Schluss ganz oben festsetzen. Nächstes Ziel wäre dann als erstes der LVN (low Volume Node) bei 1979.25. Wenn es aber im gleichen Stil weitergeht, sind wir dort bald darüber und es dürfte der Bereich des VPOC (1982.25) vom letzten Do angepeilt werden. Weniger wahrscheinlich scheint mir ein baldiges Abtauchen unter das heutige Tief, nach unten lassen sich auch weniger klare Bereiche abstecken.

Ich möchte hier einen kleinen Review machen, finde es sehr interessant, wie dieses Top geformt wurde.

Das erste Ziel wurde wie bereits geschrieben, um einen Tick übertroffen. Ich habe nun den Low Volume Bereich aus dem Profil vom 18. - 24.7. rot markiert. Gleich darüber wurde am 23. und 24.7. sehr viel gehandelt, ohne grosse Bewegung nach oben. Der VPOC befindet sich deshalb nur unwesentlich über dem roten Bereich.

Am Fr. 25.7. ging es bereits in der over Night Session unter diesen roten Bereich. Hauptvolumenverteilung war wenig über dem Tagestief. VPOC hat sich nach unten verschoben und lag nun unter denjenigen der letzten drei Tage.

Am Mo 28.7. gab es zuerst ein neues Tief, allerdings gefolgt von einem starken Gegenanstieg, welcher sogar das Tageshoch formte.

Di 29.7. wurde die rote Zone getestet. Solange der high Volume Bereich über der roten Zone nicht zurückerobert werden konnte musste man davon ausgehen, dass man sich immer noch im Korrekturmodus befindet. Ab dem Dienstag Hoch wurden nur noch tiefere Hochs gebildet, auch wenn es bis Mittwoch nicht wirklich dramatisch aussah.

Wie wir nun alle wissen, kam am Donnerstag der grosse Einbruch. Das Tief vom 18.7. wurde bis zum Schluss klar unterboten, damit wurde der letzte grössere Up-Swing Geschichte war. Ab sofort muss man sich in einem übergeordneten Bild neu orientieren.

Am Freitag hatten wir wieder einen Tag mit sehr hohen Volumen, war sogar etwas mehr als am Vortag. Das Ganze wurde also vorerst mal gebremst, das Tief lag aber doch noch einiges unter demjenigen vom Do. Entwarnung kann also noch nicht gegeben werden.

 

[habi]

Da das Tief vom 18.7. unterboten wurde suchen wir als wieder in einem grösseren Bild nach wichtigen Bereichen. Das blau-grüne Profil startet beim Tief vom 15.5. und endet beim Top vom vorletzten Donnerstag. Sowohl in diesem, wie auch im übergeordneten Profil ganz rechts haben wir bei ~1907 einen kleinen Low Volume Bereich. 1992-97 ein ewtas grösserer Low Volume Bereich. Sollten wir auch da darunter fallen, wird dann bald der high Volume Bereich um 1860 ein Thema, wobei dieser schon einigen Spielraum offen lässt.

Das blaue Profil rechts stellt den Bereich vom ATH bis zum Tief vom Freitag dar. Im Bereich 28-58 wurde wenig gehandelt, da wird man sich in untergeordneten Charts zurecht finden müssen. Für's Gröbere kann man sich am Profil aus diesem Chart orientieren.

 

[TCCH]

Hallo Habi

Deine Methode sieht super interessant aus.

Ich könnte mir vorstellen, dass wichtige Bereiche/Punkte in Deiner Analyse ein

gutes AddOn wären für andere Techniken, wie z.B. meine - die Fork.

Man könnte ggbf. gegenseitig die Methoden als Filter einbauen?

Wie nennt sich das was Du da einsetzt? Nach was soll ich mal suchen im Netz?

Wenn Deine Methode in der roten Zone ebenfalls ein Short signalisiert, dann

würde ich das gerne mal genauer verfolgen.

Happy Day

PS: Kann ich irgendwie die Chartgrösse verkleinern?

 

[habi]

Deine Methode sieht super interessant aus.

Ich könnte mir vorstellen, dass wichtige Bereiche/Punkte in Deiner Analyse ein

gutes AddOn wären für andere Techniken, wie z.B. meine - die Fork.

Man könnte ggbf. gegenseitig die Methoden als Filter einbauen?

Wie nennt sich das was Du da einsetzt? Nach was soll ich mal suchen im Netz?

@TCCH

Es handelt sich um Volumen-Profile. Abgeleitet ist das Ganze vom Marketprofile da gibt es ja bereits einen diesem Forum. Marketprofile zerlegt den Handel in 30 Min Blöcke und weist jeder dieser Perioden einen Buchstaben zu. Bei Volumen-Profilen werden die gehandelten Kontrakte pro Preiseinheit dargestellt. Es ist kein Tradingsystem im eigentlichen Sinne, aber es dient zur besseren Verständigung des ganzen Auktionsprozesses. Man fokusiert sich auf das was effektiv gehandelt wurde.

Ganz grob kann man sagen, dass Bereiche mit hohen Volumen einen vorübergehend "fairen Wert" darstellen, in welchem viele Transaktionen zustande kommen. Bereiche mit kleinen Volumen sind auf der Suche nach einem neuen Equilibrium, also auf der Suche nach einem Bereich, wo wieder Handel stattfinden kann. Im obigen Beispiel ist der rote Bereich eine solche Phase. Es wurde nach einem Bereich gesucht, wo wieder vermehrt Handel stattfinden konnte. Am Freitag war das dann wieder in einer viel kleineren Preisspanne möglich als am Do. Käufer haben sich vermehrt zurückgemeldet, so dass sich der Markt nicht nochmals in gleichem Masse nach unten bewegte wie am Do.

Das Thema ist sehr ausführlich, persönlich finde ich es hilfreich, wenn man sich damit befasst. Futurestrader71 macht auf seiner Webseite vor der US-Eröffnung jeden Tag eine kleine Marktanalyse mit Volumen-Profilen, man sollte sich da schon ein wenig in die Materie eingearbeitet haben, um die verwendeten Begriffe zu verstehen.

Im Übrigen zielt Deine Signatur auch in diese Richtung, die Gedankengänge weisen schon gewisse Parallelen auf.

Eigentlich hatte ich mal im Sinn, einen Thread zu diesem Thema zu eröffnen. Wenn ich aber sehe, wie gross das Interesse an diesem Thread ist frage ich mich schon, ob sich der Aufwand wirklich lohnt. Leider ist im deutschsprachigen Raum nur sehr wenig zu finden zu diesem Thema.

 

[TCCH]

Hey Habi

Danke für die ausführliche Erläuterung.

So wie das klingt, weisen die beiden Methoden wirklich Parallelen auf!

Mit den Forks, resp. Actio & Reactio suche ich genau nach dem Bereich, wo die

"Energie" wieder zur Mitte, in die Balance kommt. Von dort aus kann sich wieder

was Neues entwickeln. Das scheint wie bei Deiner Suche nach dem Equilibrium zu sein.

Ich bin sehr guter Dinge, dass man mit unseren beiden Methoden noch bessere

Prognosen machen könnte. Dabei würde es Sinn machen, dass Jeder auf seinem

Gebiet, seine Stärken einsetzt. Und dann diese jeweils zu einer Konklusion bringen.

Hättest Du Interesse an einem gmeinsamen Projekt?

Die Idee wäre, dass wir unabhängig unsere Analysen machen, dann kurz die Köpfe

zusammenstecken und zu einer Einigung kommen, welche wir dann

a) posten und

b) statistisch erfassen

Dauer: Je nach Märkte und Zeitfenster die wir untersuchen, 6-12 Monate.

Überlegs Dir in Ruhe und falls ja, schreib einfach eine persönliche Nachricht mit Deinen

Kontakdaten, so dass wir uns organisieren können .

Cheers

 

[habi]

@ TCCH

Ich werde einfach ab und zu meine Charts zeigen und meine Gedanken dazu äussern. So wird sich auch ein Austausch ergeben und man wird sehen, wo sich gemeinsame Punkte finden werden. Zeitlich komme ich nicht dazu, regelmässig zu posten.

Heute scheint sich ein zumindest temporärer Boden gebildet zu haben. Links ist das Profil (braun) ab dem ATH bis zum heutigen Schlusskurs. Zwischen 1919 und 28 hat sich eine high Volume Zone ausgebildet. Aus den beiden letzten Tagesprofilen ist ersichtlich, dass sich die grösste Handelsaktivität in diesem Bereich abgespielt hat. Um diesen Boden zu bestätigen sollten wir nicht mehr unter diesen Bereich rutschen, idealerweise auch nicht unter den grün markierten Bereich von heute.

ES machte heute ein höheres Tief und höheres Hoch gegenüber Freitag. Das heutige Tief wurde schnell gekontert, ab diesem Zeitpunkt gingen die dynamischen Bewegungen nach oben, erst gegen Schluss wurde noch etwas abverkauft. Aus diesem Grund hat sich nun auch oben eine kleinere Value Area gebildet, dazwischen ist viel freier Raum, welcher noch etwas ausgefüllt werden könnte.

 

[TCCH]

Erster Test an der L-MLH ist erfolgt.

Oft sieht man einen 2. (Re Test).

 

[habi]

Heute scheint sich ein zumindest temporärer Boden gebildet zu haben.....

Davon ist heute nicht viel geblieben. Gestern ging es nach anfänglicher Seitwärtsbewegung nach oben, heute nach unten. Wir sind nun unterhalb des Bereichs 1919-28, das wird man zuerst überwinden müssen.

Das heutige Profil weist zwei grössere Volumen-Verteilungen auf, wobei der VPOC  im oberen, grösseren Teil zu finden ist. Dazwischen wurde nur wenig gehandelt, die neue Balance wurde etwas weiter unten etabliert. Immerhin hat der kleine graue Support aus dem grösseren Bild vorerst gehalten, gross davon entfernen konnte man sich nicht.

Die Tagesrange hat sich heute wieder ausgedehnt. Das gestrige Hoch blieb unangetastet, dagegen gab es ein neues Tief auch gegenüber Freitag. Momentan sieht es so aus, als möchte man noch etwas tiefer nach neuen Käufern suchen. Das Bild kann aber schnell wieder ändern, wie der heutige Tag gezeigt hat.

 

[habi]

Der ES schafft es einfach nicht, sich über einer grösseren Value-Area zu behaupten. Am Di war ein erster Ansatz vorhanden, kippte dann aber doch nach unten. Auf der anderen Seite  gab's in den letzten drei Tagen zwar immer ein tieferes Tief, allerdings nur unwesentlich tiefer als am Vortag. Nach unten scheint die Kraft auch etwas ausgegangen zu sein, so dass in nächster Zeit doch mit einer etwas grösseren Bewegung nach oben gerechnet werden kann.

Heute ging es zu Beginn knapp über das Hoch von gestern, aber nur knapp über dem VPOC vom Di war wieder Schluss. So haben wir auch heute den VPOC im obersten Bereich, unterhalb 1916 war das Volumen recht ausgeglichen. Wir sind jetzt nur noch unwesentlich von der früher angesprochenen, etwas grösseren Support Zone (92-97) entfernt.

Im braunen Profil (Top bis heute) hat sich unter der anfänglich gebildeten Zone (19-28) noch eine weitere gebildet (10-16). Dazwischen (16-19) haben wir ziemlich dünnes Volumen, auch heute fiel er durch diesen Bereich durch. Diesen Bereich gibt es bei einem Reversal nach oben zu beachten.

 

[TCCH]

Punktlandung auf der orangen L-MLH.

Wenn's hier weiter nach Süden geht, dann wäre die nächste Station wohl die

blaue Warning Line (WL) , resp. violette A/R.

Spannung steigt, happy Weekend.

 

[TCCH]

Ein möglicher Short wenn die L-MLH angelaufen wird, jedoch - kein Struktur Stopp.

 

[habi]

Im weekly SPX hat sich diese Woche über der alten Konsolidierung eine bullische Kerze ausgebildet. Die orange Linie wurde nicht geritzt. Somit stehen die Chancen gut, dass wir doch noch die 2000 anpeilen werden.

 

[habi]

Im sieht man, dass es innerhalb des violetten Kanals nur noch harzig nach oben ging. Knapp über 1900 ist noch ein offenes Gap, welches durchaus als Ziel für einen Rücksetzer hinhalten könnte.

Genau bei diesem Gap hat der Spider gedreht. Die Futures gingen da etwas tiefer, haben sich in der EU-Session soweit erholt, dass es in den Indices am Freitag nicht zu einem neuen Tief gereicht hat. Die Frage ist nun, ob wir von hier aus zu einer Gegenbewegung ansetzen wie von TCCH oder ob wir direkt neue Hochs anpeilen werden. Im Bereich 1940-60/70 dürfte es bestimmt nicht so einfach werden.

 

[habi]

ES in einem 240 min Chart. Das grün-blaue Profil geht vom Tief 15.5. bis zum Top vom 24.7., das blaue von diesem Top bis zum gestrigen Tief. Es stellt sich hier die Frage, wie relevant das grosse Profil noch ist, wenn man innert kurzer Zeit durch alle Bereiche durchgebrochen ist? Wie soll man es beurteilen, wenn im grossen Profil Volumenextreme (gelb) dann im blauen Profil eher mit Volumen-Absenz dastehen? Ich gehe davon aus, dass die am wenigsten weit zurückliegende Bewegung den grössten Einfluss hat. Trotzdem gilt es die markanten Teile im grossen Profil zu beachten. Man muss dann in Charts mit kleinerer Auflösung herausfinden, wie sich die Situation an solchen Stellen präsentiert.

Schauen wir uns das blaue Profil etwas näher an. VPOC ist zwar weit oben bei 1972, knapp über 1920 und bei 1915 habe wir weitere Volumen-Spitzen, die nur unwesentlich kürzer sind als beim VPOC selber. Die unteren Ausdehnungen sind etwas grösser als oben, dazwischen (rot) sieht es ziemlich dünn aus. Unter 1900 wurde ebenfalls nur sehr wenig gehandelt, dies entspricht dann Marcello's PIN-Bar. Preise in diesem Bereich wurden- vorläufig zumindest- als zu billig angesehen. Der rote Bereich dürfte zum Prüfstein werden, ob die Korrektur bereits beendet ist aus übergeordneter Sicht oder ob es nur ein erster Teil davon war.

 

[habi]

Es ging am Freitag also doch noch in die etwas grössere Support-Zone, als die RTS begann, hat man sich schon wieder davon entfernt. Das Reversal unten war stark und wurde in der RTS nicht mehr getestet. Zu US-Handelsbeginn hat sich zuerst ein recht ausgeglichener Bereich zwischen 1905-15 ausgebildet. Dieser wurde in einer zweiten Phase schnell nach oben durchbrochen und auch der low Volume Bereich vom Do um 1917 war kein Hindernis. So bietet sich jetzt die nächste Chance, eine etwas ausgedehntere  Bewegung nach oben zu starten. Dabei wäre es begrüssenswert, wenn er nicht mehr unter die gelbe Zone fallen würde, aber auf keinen Fall mehr unterhalb der Range 05-15. Ein paar mögliche Ziel-Bereiche nach oben habe ich eingezeichnet, mal sehen was daraus wird. Den Bereich knapp über 1940 gilt es besonders zu beachten, da hat auch TCCH ein mögliches eingezeichnet

 

[habi]

Den Bereich knapp über 1940 gilt es besonders zu beachten, da hat auch TCCH ein mögliches eingezeichnet

1941 war das Hoch heute im ES. Bis zum Schluss ist der Anstieg der overnight Session (blau) geblieben, die RTS wurde komplett retraced. Viele schauen sich nur die real time Session an, die haben heute ein Gap im oberen gelben Bereich. Wir hatten auffallend wenig Volumen zu verzeichnen heute, nur etwas mehr als 1.1 Mio Kontrakte, viele werden bis ganz zum Schluss nicht mehr dazu kommen. 

Innerhalb der oberen gelben Zone befinden wir uns also über dem Hoch vom Freitag und somit auch über der oberen Value Area von diesem Tag. Grundsätzlich wäre es schön wenn es in dieser gelben Zone wieder nach oben abdrehen, oder zumindest nicht unter das heutige Tagestief gehen würde. Auf der anderen Seite müssen wir uns bewusst sein, dass es in der roten Zone aus dem Chart vom Samstag grössere Rückschläge geben kann.

Ich habe nun ein Profil (braun) vom Freitagstief bis zum heutigen Top gezogen. Ist fast identisch mit den beiden Tagesprofilen, da es nur wenig Überlappungen hat.

 

[TCCH]

Es wird spannend, wir bewegen uns auf die blaue L-MLH zu!

Ich seh noch immer einen möglichen Short, mit der unangenehmen Situation

dass der Markt rasch wieder an der orangen CL abprallt und ggbf. einen

weiteren Anstieg in Angriff nimmt. Denn meist sieht man nicht nur einen Test

der ML die gebrochen wurde, sondern auch einen Re- Test.

Auch zu sehen unter http://www.tradingcoach.ch

 

[habi]

Habe nicht viel Zeit, stelle kurz den Chart rein. Nach 1941 dauerte die Korrektur zwei Tage, wobei mit dem gestrigen Low bereits der nächste grössere Anstieg begann. Der oberste high Volume Node von gestern war heute Support, das ist doch ein gutes Zeichen. Tagestief von heute einiges über demjenigen von gestern.

Nächstes Ziel 48/50, weiter oben 56/58.

Für mich bleibt es vorderhand verhalten bullisch, konnte doch in/über der grauen Zone eine neue Value Area gebildet werden. Volumen in den letzten drei Tagen sehr klein.

 

[cello]

Auch wenn der Rebound seit dem Low stark aussieht, rechne ich immer noch mit einer Fortsetzung der Korrektur. Und zwar weit unter 1'900.

SPX Cash 61.8 Retracement vom High 24.07. / Low 07.08. => 1'958.25

 

[habi]

Auch wenn der Rebound seit dem Low stark aussieht, rechne ich immer noch mit einer Fortsetzung der Korrektur. Und zwar weit unter 1'900.

Ich möchte mich da nicht festlegen, für mich ist sowohl ein neues Hoch wie auch die Fortsetzung der Korrektur nach unten möglich. Zur Zeit geht es immer noch nach oben, ich versuche es von Tag zu Tag einzuschätzen.

ES blieb heute in der ONS innerhalb der gestrigen, oberen Volumen-Verteilung, in der RTS stoppte er schon über den Volumenspitzen von gestern. Am Schluss gab es sogar noch einen Endspurt. Da ist es durchaus möglich, dass er nochmals zurück kommt in den grünen Bereich von heute. Eine deutliche Struktur ist im heutigen Tagesprofil nicht zu erkennen, VPOC liegt bei 49.25, ist aber auch nicht sehr markant.

Tagestief liegt klar über demjenigen von gestern, die Tagesrange ist  etwas kleiner als gestern, wenn man die ONS mit berücksichtigt. Value Area hat sich leicht nach oben verschoben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bald etwas enger wird, aber zur Zeit ist nicht viel Negatives zu erkennen. Das Volumen ist allerdings sehr schwach, heute weniger als 1 Mio Kontrakte.