AuctionTheory und MarketProfile

@tradeaholic

Ein Beitrag von dir im Auctiontheory und Marketprofile Bereich hat mich daran erinnert, dass ich dich schon lange mal etwas fragen wollte zu den gehandelten Volumen.

tradeaholic schrieb:
Früher war das ein Doppelboden. Im M5 oder so, sieht das nach nem Doppelboden aus und die Mini Kurzfrist Trader versuchen das Long zu traden.

Tatsächlich zeigt ein Tief das auf den TICK zu einem vorherigen Tief steht, dass hier genau diese Ultra-Kurzfrist Trader am traden sind. Diese Teilnehmer  machen keine nachhaltigen Preise Die gehen zeitnah aus ihren Positionen und damit wird der Preis zurück genommen. So sehe ich Intraday ein "kippen" recht früh.
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Gibt es eigentlich Studien zur Aufteilung der täglichen Volumen auf die verschiedenen Akteure (Kurzfristtrader Intraday, Positrader, langfristige Investitionen,...)?

Durchschnittlich lässt sich das tägliche Volumen im ES auf folgende Interessensgruppen aufteilen:

20% Kurzfristige Trader (Daytrader)

60% ultrakurzfristige Algos (HFTs)

10% Positionstrades, Swings über mehrere Tage

5% langfristige Investitionen

5% Rest

...etwa so könnte das aussehen.

Habt ihr schon mal etwas in diese Richtung gelesen? Wäre ja gerade für die Interpretation der Volumenprofile noch interessant. Vielleicht hat ja jemand schon eine ähnliche Studie gesehen, oder kennt irgendein Paper dazu im Netz.

 
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cello schrieb:
Gibt es eigentlich Studien zur Aufteilung der täglichen Volumen auf die verschiedenen Akteure (Kurzfristtrader Intraday, Positrader, langfristige Investitionen,...)?
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Nein mir ist  leider keine bekannt :(

So aus der Hüfte heraus, weiß ich auch nicht was ich damit anfangen könnte...

Wenn ich aber sehe, dass alle offensichtlichen Marken wie Open, Close, High, Low. ziemlich genau auf einen Tick getraded werden, dann ist klar, dass "zur aktuellen Zeit" nur die kurzfristigen unterwegs sind.

Wenn man das erkennen kann, hat man schon eine wichtige Infromation mehr am Start.

Wenn nur eine Ebene die Kontrolle hat, dann ist das ganz gut handelbar. Wenn mehrere Ebenen mitmachen, kann es zu Überraschungen kommen.

 
tradeaholic schrieb:
So aus der Hüfte heraus, weiß ich auch nicht was ich damit anfangen könnte...
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Interessant wäre es schon zu wissen wer oder was da hauptsächlich die Kurse macht. Ist ja doch ein gewaltiger Unterschied in Bezug auf die Interpretation ob die Volumen von lang- oder mittelfristigen Händler kommen, von Kurzfristtrader, die bald wieder raus wollen oder gar von HFT Algos, die innert Millisekunden schon wieder draussen sind.

Aber du hast recht. Viel wichtiger ist es, zu wissen, welche Gruppe gerade am Werk ist bzw. wer für welche Bewegung hauptsächlich verantwortlich war.

tradeaholic schrieb:
Wenn ich aber sehe, dass alle offensichtlichen Marken wie Open, Close, High, Low. ziemlich genau auf einen Tick getraded werden, dann ist klar, dass "zur aktuellen Zeit" nur die kurzfristigen unterwegs sind.
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Bin gerade zufällig über das Marketprofile Handbuch von der CME gestolpert, welches ich weiter oben verlinkt habe. Da hat es einen Abschnitt wo etwas in diese Richtung geschrieben steht:

Kinds of Range Development

• NORMAL
> Short-term in control.
> Balanced situation.
> 80% of the volume is short-term; 20% is longer-term.

• NEUTRAL
> Short-term in control.
> Balanced situation.
> 70% of the volume is short-term; 30% is longer-term.

• NORMAL VARIATION
> Control is divided.
> Combination of balance and imbalance.
> If a little range extension, 80% of the volume is short-term; 20% is longer-term. If a lot of range extension, 60% of the volume is short-term; 40% is longer-term.

• TREND
> Longer-term in control.
> Imbalanced situation.
> 40% of the volume is short-term; 60% is Longer-term.
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In diesem Handbuch wird nur zwischen

>short-term activity = day time frame activity

und

>longer-term activity = other time frame activity

unterschieden.

 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Mit day time frame und other time frame activity teilt man die Marktteilnehmer in zwei Kategorien ein. War für mich auch nicht ganz verständlich. Auf der anderen Seite gibt es so viele unterschiedliche Marktteilnehmer, dass man sie nur schwer kategorisieren kann.  Und sie haben Möglichkeiten, um ihre Aktivitäten zu verschleiern. Man kann auch davon ausgehen, dass die grossen Marktteilnehmer nicht ein Herz und eine Seele sind, sie stehen auch untereinander im Wettbewerb, so hofft man wenigstens. 

Ich würde meinen, dass je höher das Volumen ist, umso mehr verschiedene Teilnehmer sind am Markt. Dabei spielt auch die Range eine wichtige Rolle. Je tiefer die Kurse fallen, umso mehr other time frame ist involviert, weil es für immer mehr verschiedene Marktteilnehmer interessant wird. Umgekehrt ist es auch der Fall, aber Panik Selling ist aus meiner Sicht viel häufiger sichtbar als Panik Buying.

 
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plenaspei schrieb:
Ich lese hier viele spezifische Abkürzungen [COLOR= rgb(38, 38, 38)]zum Thema Market/Volumenprofile[/COLOR] welche ich nicht kenne, gibt es eine Zusammenfassung?
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Hallo plena

Fasse mal hier ein paar Abkürzungen zusammen:

POC = Point of Control   Preis, welcher in den meisten 30 min Intervallen gehandelt wurde. Kommen mehrere Preise in der gleichen Anzahl vor, dann gibt es eine Definition, welche ich selber nochmals nachschauen müsste. POC gibt es nur in den Market Profilen mit den Buchstaben.

VPOC = Volume Point of Control   Preis, mit dem grössten Volumen. Kommt kaum vor, dass auf zwei Preisen genau gleich viele Kontrakte gehandelt wurden. VPOC gibt es in den Volumen Profilen, da diese das Volumen pro Preiseinheit darstellen.

VA = Value Area    Bereich, in welchem 70% des ganzen Volumens gehandelt wurde (Volumenprofile), oder der Bereich, in welchem 70% der Zeit verbracht wurde (Markte Profile). Bei TH sind (waren es) die weissen Bereiche, ausserhalb grau. Bei meinen Tagesprofilen ist die VA grün, ausserhalb blau.

VAH = Value Area High    Das Hoch der Value Area

VAL = Value Area Low      Das Tief der Value Area

IB  = Initial Balance        Preisbereich der ersten Handelsstunde. Für US 15:30 - 16:30 Uhr.  Beim DAX  09:00 - 10:00 Uhr, wobei bei TH und Don ist die orange vertikale Linie der Preisbereich von 08:00 - 09:00, so habe ich es zumindest verstanden.

RTH = Real Time Hour   entspricht der Pit Session, nur gibt es die nicht bei Globex

ETH = Electronic Traded Hour   entspricht der overnight Session

Da alles elektronisch gehandelt wird, habe ich schon folgende Abkürzungen gebraucht:

ONS = Overnight Session

RTS = Real Time Session   beide wohl selbsterklärend

Das ist so das Wichtigste, was mir gerade einfällt. Falls Du noch etwas brauchst, melde Dich 

 
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habi schrieb:
Fasse mal hier ein paar Abkürzungen zusammen:
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@cello: Sollte "man" vielleicht im Forum Börsen Know-How und Technik unter Fachbegriffe ein Thema eröffnen? Ich würde das ja schon machen, wenn ich eine gescheite Struktur wüsste, d.h. welche Abkürzungen allgemeine Börsenabkürzungen sind und welche solche spezieller Techniken (EW, WW etc.)

Das Risiko ist ja. dass die Arbeit von habi in einigen Monaten im Forum untergeht und in ein paar Monaten praktisch unauffindbar wird.

 
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@habi

Vielen Dank für deine Arbeit, super Erklärung.

Zwei habe ich noch: DOM+T&S

Frage: IB

Wird der IB wie nach smart money anders gewichtet?

 
DOM = Depth of Market   Ein paar Links   Blick ins Orderbuch

T&S = Times and Sales   Links   Da siehst Du, was wirklich gehandelt wurde. Wir auch als Tape reading bezeichnet

 
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plenaspei schrieb:
Zwei habe ich noch: DOM+T&S
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Die Begriffe würde ich nicht unbedingt NUR auf Market Profile Thema begrenzen. 

Das sind Tools die Informationen bereitstellen was gerade jetzt in diesem Augenblick im Markt passiert. Diese Informationen sind sehr kurzfristiger Natur und oft mit HFT (high frequency trading) Input vermüllt.

Ist man auf einem Timeframe länger als 5-10 min. unterwegs sind diese Informationen irrelevant und sorgen eher für Verwirrung. 

 
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scalpiranha schrieb:
Ist man auf einem Timeframe länger als 5-10 min. unterwegs sind diese Informationen irrelevant und sorgen eher für Verwirrung
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Ich bin nie so richtig zu Recht gekommen damit. Habe auch mit verschiedenen Grössen versucht bei T&S, konnte es aber nie richtig auf den Punkt bringen. Schnelle Bewegungen sieht man auch in einem Kurzen Chart, ich konzentriere mich mehr darauf.

 
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plenaspei schrieb:
Zwei habe ich noch: DOM+T&S
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Habi und Plena haben bereits Erklärungen geliefert.

Meistens ist die Anzeige kombiniert mit einem Orderfenster,

in dem man mit nur einem Click verschiedene Orderarten "rausschiessen" kann

Von Market, über stop, stop sell , limit und reverse position etc.

Für tägliche Trading sehr bequem. Aber im kurzen Zeitfenster verwirrend.

Meines Wissens hat jeder Broker den DOM im Programm eingebaut.

Einfach mal nachschauen und probieren. Ohne DOM ist eine heutige Tradersoftware kaum vorstellbar.

hier ein Bild

Ich nutze es nicht im fdax, sondern nur im US MArkt.

Für den DAX arbeite ich mit CFD's. Kann man besser skalieren.

trading_screem_Dom.JPG

 
Zwei sind mir noch eingefallen, welche ich auch öfters brauche.

LVN = low volume node   Preis mit wenig Volumen. Oft sind mehrere Preise mit wenig Volumen zusammen

HVN =high volume node  Preis mit hohem Volumen. Auch hiert ist es oft ein Paket, welches zusammen ist

 
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