AuctionTheory und MarketProfile

Ich habe einen Screener gebaut. Der filtert aber nur vor, anschauen muss ich sie trotzdem.
Finde ich gut. Screenen automatisch. So kann man ein sehr grosses Spektrum abdecken. Und dann manuell die Ergebnisse ausfiltern. Muss man sowieso immer. Denn keine Regel ist perfekt.

Darf ich fragen was dein Reject-Higher/-Lower Filter für Parameter hat? Bin auch nicht böse wenn du es nicht verraten willst ;-)

Klar, kannste ruhig benutzen habe keine Geheimnisse, hier ist der Code:

(ProRealtime)

RejectHigher:

---

white = close > open AND close - open > range * 3 / 4

hammer = open - low >= 2 * ABS(close - open) AND high - close <= range / 8

engulfing = close[1] < open[1] AND open < close[1] AND close > open[1]

c1 = white OR hammer OR engulfing

c2 = VOLUME > 2 * AVERAGE(VOLUME)

c3 = VARIATION > 0.1

SCREENER[c1 AND c2 AND c3](VARIATION)

--

RejectLower:

--

schwarz = close < open AND open - close > range * 3 / 4

gravestone = high - open >= 2 * ABS(close - open) AND close - low <= range / 8

engulfing = close[1] > open[1] AND open > close[1] AND close < open[1]

c1 = schwarz OR gravestone OR engulfing

c2 = VOLUME > 2 * AVERAGE(VOLUME)

c3 = VARIATION < -0.1

SCREENER[c1 AND c2 AND c3](VARIATION)

--

Wende ihn auf Woche an, dann klappts ganz gut.

 
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uiui ^^

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Bad Auction unten (Kringel). Muss nicht heute sein, oder morgen, aber da wird nochmal vorbeigeschaut... fies fies ^^

bad_auction.PNG

 
ahja das ist auch cool, das Profil ist so P Förmig.

Das baut sich bei short Covering auf. Die Late shorter verkaufen aktiv die relevanten Marken von gestern und die "diggen" kaufen die um die shorts loszuwerden

Das gibt dann so eine P Form. Kann man auch schön am Volumen sehen ^^

Die umgekehrte Situation tritt immer oben auf, da ist das Profil dann b -förmig.

Die Schnarch Long geher kaufen dann den Ausschuss und werden massakriert hrhr..

Momentum Trader sind schon nett, da weiß man immer was man hat.

 
uiui ^^

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Bad Auction unten (Kringel). Muss nicht heute sein, oder morgen, aber da wird nochmal vorbeigeschaut... fies fies ^^
Aus Pattern-Sicht kann daraus ein Doppelboden entstehen und dies wird positiv bewertet. Oder es kann als erfolgreicher Retest angesehen werden mit weniger Volumen beim zweiten Tief. Momentan sieht es so aus, als wären wir bald wieder unten, aber ich habe mir auch schon in anderen ähnlichen Situationen diese Gedanken gemacht.

 
uiui ^^

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Bad Auction unten (Kringel). Muss nicht heute sein, oder morgen, aber da wird nochmal vorbeigeschaut... fies fies ^^
Aus Pattern-Sicht kann daraus ein Doppelboden entstehen und dies wird positiv bewertet. Oder es kann als erfolgreicher Retest angesehen werden mit weniger Volumen beim zweiten Tief. Momentan sieht es so aus, als wären wir bald wieder unten, aber ich habe mir auch schon in anderen ähnlichen Situationen diese Gedanken gemacht.
Hoi Habi,

das ist die selbe Auktion. Wenn er das morgen nochmal machen würde (in einer neuen Auktion), würde ich Dir Recht geben.

So sieht es schlabbrig und unfertig aus.

 
Und da iser wieder.

Jetzt nen Spike runter und wieder hoch und die Auktion wäre komplett.

Sowas muss man vorher sehen, sonst traded man nur Mist zusammen ^^

undwiederda.PNG

 
Bei Wyn bin ich bei +1200 Tics ca.

Bei Automatic Data +130 ca

Green Mountain fliegt auch von der Liste, sieht blöd aus, will ich nicht.

Mal schauen villeicht mach ich die morgen platt.

 
- Wie kommen die farbigen, vertikalen Verteilungen zustande? Ist eine Grundfrage, ich weiss, aber ohne dieses Verständnis komme ich nicht weiter.


Die minimale Bewegung im ES-mini Future ist 0.25 und entspricht einem Tick. Schauen wir uns einen kleinen Ausschnitt an. Ich habe das Profil vom Tief bis zum Hoch angelegt. Links siehst Du, wie viele Kontrakte auf jedem Tick gehandelt wurden. Die rote Linie bei 1998 ist der VPOC (Volume Point of Control) und entspricht dem Preis mit dem höchsten Volumen im angelegten Profil. Bei 1994.25 haben wir mit 373 gehandelten Kontrakten den tiefsten Wert.  Normalerweise würde ich den orangen Bereich ganz ins Profil mit einbeziehen, man hätte dann in diesem Bereich auch höhere Volumen-Linien. Ohne diesen Bereich sieht man die einzelnen Werte der gehandelten Kontrakte besser.

Wenig gehandelt wurde im Bereich 1994-95, deshalb sind dort auch kurze Linien. Die Dynamik ging nach oben erst im obersten Tick bei 1994.75 überschneiden sich zwei Kerzen. Darüber nahmen die Werte zu und es kam zu einer Konsolidierung. Bei 96.25 und 50 wurden über 5600 Kontrakte gehandelt, habe diese grün markiert. Es folgte eine lange grüne Kerze, welche um einen Tick das letzte Hoch übertraf, bevor es im blauen Bereich wieder eine kleine Wende gab.

Zu diesem Zeitpunkt gab es die blaue Zone aber noch nicht, man darf sich da nicht verleiten lassen. Diese wurde erst in der nachfolgenden Konsolidierung gebildet. Zuerst ging es nochmals zurück in den grünen Bereich, welcher nun als Support halten sollte. Wenn nicht, Stopp darunter. Nach 21:27 wurde die blaue Zone gebildet mit dem VPOC. Nochmals ein Ausbruch nach oben, aber in fast gleichem Tempo wieder zurück und gleich unter blau. Darunter neue Kosolidierung (pink). Wir kommen wieder in den grünen Berich zurück. Nun short, weil unter blau, oder long weil im grünen Bereich? Wenn man die nachfolgende Bewegung nicht kennt, kommt man da  schon ins Grübeln. Ein Bisschen Support gibt die leicht geglättete rot-grüne Bid-Ask-Linie. Das Top wurde nicht bestätigt, die zweite Bewegung unter den blauen und pink Bereich auch nicht.

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Ich habe ebenfalls versucht, deine Kurs-Volumina-Charts zu verstehen. Ich glaube, dass die vertikalen Verteilungen jeweils Volumina darstellen. Im ersten Charts des Weekends geht diese Interpretation auch auf, im zweiten eher weniger. 


Schauen wir uns diesen Chart etwas genauer an. Das Profil umfasst die Bewegung vom 29.12.15 bis zum 20.1.16. Im Tageschart sieht es nach einer sehr starken Bewegung nach unten aus. Wenn es nun wieder aufwärts geht möchte ich herausfinden, wo mögliche Halte- oder Wendepunkte sind. Ob es nur ein Halte- oder wirklich ein Wendepunkt war lässt sich oft erst im Nachhinein sagen.

Ab dem 29.12. ging es erst mal kräftig nach unten und unterhalb der Zone 8 gab es eine erste nenneswerte Konsolidierung. Zu diesem Zeitpunkt hätte man bereits sehen könne, dass bei 8 ein low Volume Bereich entstanden ist.

Danach ging es weiter zu Zone 5. Auch hier konnte man sehen, dass bei 6 eine low Volume Zone entstanden ist.

Die nächste Bewegung ging etwas unterhalb 1900, die Gegenbewegung dann zurück in den Bereich 5. Jetzt hatten wir eine Wellenüberschneidung, aber man schaffte es trotzdem nicht die vorangegangene dynamische Bewegung nach unten zu übertreffen.

Es folgten weitere Tiefs, aber immer wieder mit grösseren Gegenbewegungen. Der Verkaufsdruck lies nach, die Verkäufer waren immer noch stärker als die Käuferseite.

1.  Am 20.1 hatten wir einen langen unteren Schatten. Kurse knapp über 1800 wurde stark zurückgewiesen und übertrafen die grüne Zone 1.

2. Es ging zunächst nach oben zu Zone 2, dort drehte es wieder nach unten. Halt gab es dann in Zone 1.

3. Von dort ging es weiter zu Zone 3, wo das nächste Reversal stattfand. Aus diesem Chart ist nun nicht gut ersichtlich, wo es wieder nach oben gedreht hat. Gestoppt wurde diese Bewegung beim starken oberen Revesal vom 19.1.

4.  Als das Hoch vom 25.1. übertroffen war ging es Richtung 4. Den Hauptvolumenbereich hat man knapp nicht erreicht, aber das Volumen begann schon etwas weiter unten zu steigen. Sind dann halt heikle Punkte, wenn man noch nicht weis, was nacher kommt.

5. Es gab noch einen weiteren Anstieg, welcher in Zone 5 ein Ende fand. Nach zwei, drei dynamischen Bewegungen nach oben kam wieder eine nach unten. Die nachfolgende Bewegung schaffte es dann nicht über den gelben Bereich. Den weiteren Verlauf mit den blauen Zonen habe ich schon hier kurz angesprochen.

6. Seit dem Tief vom 11.2. gehen die dynamischen Bewegungen mehrheitlich nach oben. Nicht so einfach war es am 23./24.2. mit der grösseren Bewegung nach unten, welche den kleineren Trend gebrochen hat. Danach sind wir in einer Dreier-Bewegung weiter nach oben gezogen und bei 6 hat es wieder nach unten gedreht.

7.  Das nächste Tief endete dann an der mittleren Konsolidierung der Dreierbewegung und arbeitete sich bis Zone 7 hoch. 

8. In diesen Bereich sind wir noch nicht vorgestossen. Allerdings ist jetzt Vorsicht geboten. Die Bewegungen über 6 wurden merklich kleiner und die etwas grössere wurde am Freitag gegen Schluss abverkauft. Noch nicht ganz retraced, aber der Trend schwächt sich ab. Es ist also damit zu rechnen, dass zuerst noch weiter nach unten gehen, bevor die Zone 8 angelaufen wird.

Das lässt sich im Nachhinein leicht analysieren und erklären. Immerhin gibt es Hinweise, in welchen Bereichen man das Risiko eingehen kann mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass daraus etwas Positives resultiert.

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Sehr umfangreiche und detaillierte Erläuterungen in verschiedenen Threads: Hier, EW, SP500. Danke!

Wie entscheidest du dich, wo du die Profile ansetzt? Im obigen Beispiel 29.12 - 20.01. Wann würdest du dieses Profil zur Hand nehmen und so ansetzen? Nach dem dir andere Indikatoren eine mögliche Wende gezeigt haben und anschliessend erstellst du das Volumen-Profil?

Wieso hast du bei der 8 die low-volume Zone genommen und nicht die high-volume Zone gleich unter der 8? Laut Volumen-Profil hätte ich einen Widerstand und verstärkter Handel unter der 8 erwartet.

Hoffe nicht, diese Antwort irgendwo überlesen zu haben...

 
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Wie entscheidest du dich, wo du die Profile ansetzt? Im obigen Beispiel 29.12 - 20.01. Wann würdest du dieses Profil zur Hand nehmen und so ansetzen?


Die Entscheidung ist nicht immer ganz einfach, ich manchmal selber ein wenig am Probieren. Ich bin der Meinung, dass die am nächsten liegende Bewegung die wichtigste ist. Deshalb mache ich oft ein Profil vom Hoch zum Tief, oder umgekehrt. Wenn dann die Gegenbewegung kommt halte ich Ausschau nach den low und high Volume Zonen. Das rote Profil habe ich so angelegt, weil dahinter so etwas wie ein Range entstanden ist. Die rote Bewegung ist aus diesem Range ausgebrochen und hat deshalb für mich eine andere Bedeutung. Das blaue Profil geht vom Top im Nov 15 aus. Da könnte man ohne Weiteres sagen, dass man die Kurse ab ~2000 vom letzten Anstieg auch noch einbeziehen sollte, da sie auch noch im Bereich dieser Range sind. Genau in solchen Situationen probiere ich selbst aus, wie sich dadurch das Bild verändert.

Im Tageschart hier habe ich das Profil noch etwas zurück gezogen, man hätte auch noch etwas weiter zurück gehen können. Am rot markierten Bereich ändert sich aber nichts.

Beim roten Profil haben wir ein Tief am 20.1. Am 1.2. gab es ein Zwischenhoch und ging dann hinunter zum Februar Tief. Ab diesem Tief haben wir nun nicht mehr die Bewegung aus dem roten Profil direkt gegenüber, sondern diejenige vom grünen. Erst über 1940 ist es wieder das rote.

Ab dem Tief vom Februar ist nun das violette Profil das neuste. Gibt es wieder ein wieder ein neues Hoch wird es weiter nach oben gezogen. Solange wir über dem VPOC bei 1923 sind werde ich vermutlich kein neues nach unten machen, aber das entscheide ich je nach Situation.

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Was ist beim grünen Profil geschehen? Ab dem Tief vom 11.2. ging es ganz dynamisch nach oben. Die gelbe Zone wurde ohne grosse Gegenwehr nach oben durchbrochen und auch am letzten Zwischenhoch bei 1878 gab es kein Halten. Erst knapp unter der roten Zone gab es eine erste Verschnaufpause, da hat sich also etwas geändert.

Die nächste Bewegung durchbrach den roten Bereich nach oben und beim Hoch des grünen Profils gab es den nächsten Rücksetzer. War es nun der rote Bereich oder die dynamische Bewegung, welche den Ausschlag für den nächsten up Move gegeben hat? Ich denke, diese Frage ist hypothetisch, ich möchte sie nicht beantworten. Die nächste Bewegung war dann doch schwierig zu interpretieren, erst die starke Gegenreaktion nach oben gab Hinweise, dass es nicht wieder nach unten abgedreht hat.

Da wir jetzt wieder in einem Aufwärtstrend sind versuche ich die Bereiche herauszufiltern, welche bei einem allfälligen Rücksetzer für Halt sorgen könnten.

Die Teil-Bewegungen kann man in kleiner aufgelösten Charts verfolgen, das Prizip bleibt aber gleich.

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Die nächste Bewegung war dann doch schwierig zu interpretieren, erst die starke Gegenreaktion nach oben gab Hinweise, dass es nicht wieder nach unten abgedreht hat.


Hi Habi,

Deine Analysen sind einerseits klar und in gewissem Zeitfenster und in gewisser Kurs-Bandbreite sehr passend.

Sie geben jedoch keine konkreten Ein- und Ausstiegspunkte an.

Das heisst, Deine Analysen eignen sich weniger für direktionales Traden in kleineren Zeiteinheiten.

Andererseits sind sie prädestiniert für Optionshandel.

Ich hätte einen Vorschlag :

Wäre es mit Deinen Analysen möglich, eine Wahrscheinlichkeit zu benennen für jene Bereiche, in die der Kurs NICHT (mehr) läuft, statt zu sagen, wohin er vermutlich laufen wird ?

Im Gegenzug würde ich die entsprechenden Optionen mit ihren Volatilitäten, Volatilitäts-Ranks und auch die gewichteten Volatilitäten nach MacMillan einbringen und wir machen zusammen short option trading ?

Dafür würde ich sogar meinen Account wieder aktivieren um es zu testen.

Wer weiss....

Vielleicht gibt es im Forum einige, die daran interessiert sind.

Gruss, Don

 
Sie geben jedoch keine konkreten Ein- und Ausstiegspunkte an.

Das heisst, Deine Analysen eignen sich weniger für direktionales Traden in kleineren Zeiteinheiten.


Das kann man sehen wie man will. Wir sind heute ganz am Schluss in die oberste grüne Zone zurück gekehrt. Einen möglichen Einstieg wird man sicher in einem kleiner aufgelösten Chart suchen. Wenn man damit rechnet, dass nochmals ein neues Hoch gemacht wird, sind das schon über 20 Punkte. Ob man ein solches Risiko overnight eingehen will muss jeder selber entscheiden.

Will man in kleineren Einheiten traden, dann muss man sich auch Charts in kleineren Einheiten anschauen. Das System bleibt mehr oder weniger gleich, die übergeordneten Bereiche behalten auch ihre Gültigkeit und verdienen sogar besondere Aufmerksamkeit.

Wäre es mit Deinen Analysen möglich, eine Wahrscheinlichkeit zu benennen für jene Bereiche, in die der Kurs NICHT (mehr) läuft, statt zu sagen, wohin er vermutlich laufen wird ?


Ich bin kein grosser Statistiker. FT72 hat es einmal so gesagt und ich kann dem zustimmen. Jeder einzelne Trade hat eine 50:50 Chance. Selbst wenn Du 9 von 10 Trades erfolgreich abschliessen kannst weist Du nie, ob nicht gerade der nächste Trade der eine Verlusttrade sein wird. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir nicht in die obere rote Zone des letzten Charts vorstossen? Wenn wir ab dem obersten Support weiter nach oben gehen ist die Chance recht gross, dass wir auch dort oben ankommen. Geht es zuerst nach unten, nimmt die Wahrscheinlichkeit ab. Es ist also immer davon abhängig, was an einem Support geschieht. Entsprechend muss man sich neu orientieren und nach den nächsten Möglichkeiten suchen.

Dann kommt sicher auch noch der Zeitfaktor hinzu. Bis wann sollte er nicht wohin gehen. Auch hier kann man sich das in verschiedenen Grössenordnungen anschauen.

 
Ich finde habis Charts interessant. Um sie besser zu verstehen, habe ich nach einer Einführung in die "Volume Profiles" Ausschau gehalten und bin unter dem Link fündig geworden:

https://www.youtube.com/watch?v=ExUruAWOM1s

Als Einstieg fand ich es nicht schlecht. Es machte sogar Lust auf mehr  :)

Gruss

Kurt

 
Hallo Kurt

Habe das Video angeschaut. Es wiederspiegelt doch einiges, was ich hier schon geschrieben habe. Man beachtet ja nicht nur die Profile alleine. Er beachtet auch, in welche Richtung die Dynamik geht und versucht dann, einen Rücklauf zu traden. Einige Sachen sind etwas kompliziert erklärt und die Theorie beruht den Definitionen des Market Profiles. Da kann man einige Dinge anders sehen. Ich versuche die Profile so zu sehen wie sie sind, denn sie sehen doch jeden Tag etwas anders aus. Sie in 4 Kategorien einzuteilen ist mir zu schematisch. Auch wenn es gewisse Grundmuster gibt, muss man doch jedes einzeln betrachten.

Hier findest Du noch zwei Webinare von Andreas Mücher. Der Link scheint so, als wäre es nur einer, deshalb hier nochmals einzeln:

Market Profile Teil 1

Market Profile Teil 2

Hier geht es aber vor allem um Market Profile, aber daraus entstanden die Volumen-Profile. Die Grundlagen und die darauf aufbauenden Prinzipien sind die gleichen.

 
Huch, der Thread ist ja gar nich tot =)

Im Prinzip habt ihr immer mehrere Möglichkeiten.

Ich greife mal ein zwei Fragen auf, wie z.B. "Wo traded man denn nun?"

--

a) Zunächst eure Trading "Wohlfühlzone" finden!!

Ihr seht in meinen Beiträgen das ich NIE direkt nach Markteröffnung trade. Es gibt Kollegen die das können - ich kann es nicht.

Meine "Wohlfühlzone" beginnt nach einer Stunde, wenn die ersten beiden 30 Minuten Auktionen gelaufen sind.

--

b) Initial Balance (IB) traden, Ja oder nein?

Die Erweiterung der IB Traden ist meist der erste gute Trade des Tages, denn hier entscheided sich die Richtung des ersten Teils der Session. Also bis die Jungs Mittag machen. Außer natürlich die IB ist riesig,  dann bleib ich in der IB, dafür hab ich auch ein Beispiel gepostet.

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c) Nach ein paar Stunden, nach deren Mittag, steht dann ein Großteil des Profils und jetzt kommen wir zum Punkt.

Das Profil hat einen Bauch und zwei dünne Enden (Tails). Im Bauch, das hat Habi schon beschrieben, sind die meisten Kollegen sich im Preis einig. Das ist die schwere und schlechteste Stelle zum traden. Man kann nun spekulieren in welche Richtung und zu welchem Tail es geht, meistens jedoch dahin wohin die Vortages Profile zeigen. Hat man also steigende Bäuche, sollte man Long versuchen, bei fallenden short.

Die Bessere Idee ist es aber zu warten bis eines der Tails erreicht wird. Dort wo es richtig gruselig und dünn wird, weil dort kaum einer traded.

Erinnert euch am besten an die echten Profis. Warren B. kauft immer, wenn es keiner mehr haben will - es am Boden ist. Genau solche Positionen sind die Tails auf Intraday Sicht.

Beispiel: Der Markt steigt und steigt und steigt und landet in dem Tail, die Spätkommer, oder Neudeutsch die so genannten "Momentumtrader" sind meine Lieblingsopfer. Die kaufen genau dann, wenn alle satt sind und plötzlich gibts Überhang im Long.

Das die Esssenz des Profils.

Ich habe den Thread nicht mehr weiter geführt, weil das Thema einfach zu Komplex ist und es eine ordentliche Investition braucht um hier erfolgreich zu sein.

- Ihr braucht echte ungefilterte Börsendatem.

- Ihr braucht Charts die in den meisten Fällen richtig Asche kosten. Mein Setup oben kostet ungefähr 3500$ als Erstanschaffung. (Lifetime Lizenz NT und das Marketprofile als Lifetime Lizenz) das ist die günstigste Variante, die ich gefunden habe. Ein WindoTrader blu z.B. kostet 500$ im Monat und das ist nur Charting ohne Daten.

- Ihr braucht vieeel Sitzfleisch und müsst alte Gewohnheiten ablegen.

Eine auch gut funktionierende Variante ist das was Habi macht, das ist Volumenprofil. Da ist keine Lizenz auf dem Indikator und man kann auch mit schlechteren Daten schon was erkennen. Aber meine Punktlandungen gehen nur mit High End Equippment und entsprechenden Daten.

 
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Hier noch eine Buchempfehlung die vordergründig nichts mit Trading zu tun hat. Ich habe das Original in Englisch, inzwischen gibt es das Teil aber auch in Deutsch - über die Qualität in Deutsch kann ich nichts sagen: The Power of Habbits

Die Meisten Kollegen können ziemlich früh schon gut analysieren. Sei es mit Fibos, oder Markktechnik oder Elliot Wellen -  sucht es euch aus. Wirklich erstaunlich wie gut die Trefferquote beim analysieren ist. Kommt es aber zum "Hands-On" Trading kackt die mehrzahl ziemlich derb ab und das passt für die meisten guten Analysten nicht so wirklich gut zusammen.

Das liegt an schlechten Gewohnheiten. Wenn es anderst läuft wie "geplant" und damit meine ich beispielsweise einen kleinen Schlenker nach oben, bevor es tatsächlich runter geht. Die schlechte Gewohnheit in diesem Fall war z.B.: "Ich habe mich nicht vorbereitet" denn "Ich hatte nur ein Szenario".

Zunächst identifiziert man seine schlechten Gewohnheiten und dann arbeitet man daran die zu ändern, dabei hilft das Buch. Das Problem bei Gewohnheiten ist, dass man sie nur aktiv ändern kann.

Hier ein paar Beispiele, die gerne bei Tradern vor kommen:

- Ich bereite mich nicht richtig - oder gar nicht vor -> Siehe Beispiel oben.

- Ich verpenne den Trendtag, wenn der Markt außerhalb der Range öffnet.

- Ich lasse zu lang laufen, weil ich gieig bin.

- Ich nehme den Profit zu früh, weil ich jetzt meine Belohnung will.

- Ich bin zu ungeduldig und will jetzt traden.

- Verluste machen mich fertig.

- Ich will sofort traden, sobald der Markt aufmacht.

Nur eine kleine Auswahl am Beispiel von mir selbst =)

Das Buch hilft dabei dies zu ändern. Man lernt Methoden, wie man solche schlechten Gewohnheiten in den Griff bekommt.

 
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