AuctionTheory und MarketProfile

[tradeaholic]

Hab ja sogar nen eigenen Thread zum Vollmüllen!

Also so wie die Wochenauktion steht sieht das nicht frisch aus für die Balance.

DIe x63 ist auch die Monatsreferenz.

 

[tradeaholic]

ES weekly prep.

Man kann an meinen bisherigen trades und auch an der Prep erkennen, das ich ganz gerne davon profitiere, wenn es andere in die Stops pfeffert.

Sehr lustig, man gönnt sich ja sonst nichts.



Wenn ich das gemacht habe, werde ich gemütlich schauen ob der Preis über oder unter den Auktionen akzeptiert wird und mache dann genehm weiter bis zur nächsten Stophalde.

 

[habi]

Zu beachten gilt auch, dass wir in der overnight Session bereits einmal unterhalb des 3 Week Low waren und dieses dort recht gut rejected wurde. Dieser Bereich könnte dann auch als Wendebereich herhalten.

 

[tradeaholic]

Korrekt. Overnight Lows/Highs sind übrigens auch unfertige Auktionen, die gerne wieder besucht werden.

Funzt wie ein PoC. Da kann man defensiv oder offensiv agieren. Ob es wieder hochspult sieht man erst wenns passiert und wenn dann Entsprechendes Volumen auftritt ist es eine Bestätigung.

Volumen sollte man immer im Kontext betrachten, also wenn Volumen auftritt und es steigt, dann ist das erst Long.

Einfache Volumenbars, ob horizontal oder vertikal sagen gar nichts über die Richtung aus. Da verlasse ich mich lieber auf Value und Struktur der Auktion.

 

[tradeaholic]

Mein Setup für heute:

Die Stops wurden geschossen und der Tag ist Balanced.

Man beachte die riesige Initial Balance A+B Prints.

An solchen Tagen bleibt der Kurs meistens innerhalb der IB und Ausbrüche sind eher klein gehalten.

Bei der Riesen-IB handel ich nur in der IB.

Oben ist er raus gewesen und aktuell ist er unter dem Overnight Low.

Also mal short, Value ist auch Short.. mal schauen.

Vielleicht holen sie ja noch das alte ETH Low...

Profile:



Composite:

 

[tradeaholic]

So einer raus und Stop unter die letzte balance.

jetzt hab ich 340$ Sicher +x

 

[tradeaholic]

So nächste Dist genommen.

Hab die folgenden mal eingezeichnet.

 

[tradeaholic]

Trade beendet.

+ 566 $



Sollte er nochmal oben oder unten an die IB heranlaufen, werde ich noch einen traden.

IB Tage sind recht save.

 

[tradeaholic]

Jetzt hab ich mir noch zwei Minustrades eingefangen.

Bleiben nur noch 320$

Ausbruch hat rejected und die untere Auktion hat auch nicht gehalten.

Schade > einseitige Auktion Ende.

Suche ich mir halt morgen wieder ein sinnvolles Plätzchen zum Traden.

Man beachte die reduzierte Positionsgröße im profil traden ist immer ein wenig wie pokern.

 

[tradeaholic]

Wir sind wieder in der oberen Dist.( Begrenzt durch Grün oben unten)

Quasi frei schwebend ^^

Das ist eine schlechte Tradingposition um etwas zu machen. Trotz des Gaps kein Durchzug zu erkennen.

Wegen fehlendem Durchzug würde ich schätzen, das er heute nochmal auf die 2day Balance fällt.

DORT ist trading angesagt entweder in die Balance zur weißen Linie (Overnight Low) oder davon weg.

Mutige würden auch das Overnight High (weiße Linie in der oberen Dist) Traden.

Mehr muss ich nicht wissen.

 

[tradeaholic]

Ahja und Woche sind wir in Shortrotation am oberen Ende dritte Woche in Folge.

 

[tradeaholic]

Heutige Tradingmarken im ES:

4 Tradingmarken in Reichweite.

Shortterm Long

Wochenauktion Short endet an der oberen grünen Linie.

 

[habi]

Zu beachten gilt auch, dass wir in der overnight Session bereits einmal unterhalb des 3 Week Low waren und dieses dort recht gut rejected wurde. Dieser Bereich könnte dann auch als Wendebereich herhalten.

Die Wende hat also in diesem Bereich stattgefunden und auch in der regulären Session gab es ein starkes Reversal.

Korrekt. Overnight Lows/Highs sind übrigens auch unfertige Auktionen, die gerne wieder besucht werden.

Auch mit Deiner Aussage bin ich der Meinung, dass man dem Bereich 1970/80 besondere Aufmerksamkeit schenken musste. Ich gehe jetzt davon aus, dass man die Bewegung vom Montag als fertige Auktion betrachten kann. Oder hast Du irgendwelche Einwände?  ;-)

 

[tradeaholic]

Hi Habi,

nein ist nicht fertig, heute Fail an der 2 day balance.

Unten nur SLs gezündet (Siehe meine SL map)

Unter der unteren grünen Linie kommt nach einem Tag der Long Liquidation break und dann *bäm*

Ist das sicher? NEIN

Aber damit sollte man rechnen.

Über der oberen grünen Linie endet die Shortauktion auf Wochenbasis. Der Fail heute  kann die Wiederaufnahme richtung Short bedeutet.

Ist das sicher? NEIN

Aber rechnen sollte man damit :mrgreen:

 

[habi]

...  Ob es wieder hochspult sieht man erst wenns passiert und wenn dann Entsprechendes Volumen auftritt ist es eine Bestätigung.

Volumen sollte man immer im Kontext betrachten, also wenn Volumen auftritt und es steigt, dann ist das erst Long.

Einfache Volumenbars, ob horizontal oder vertikal sagen gar nichts über die Richtung aus. Da verlasse ich mich lieber auf Value und Struktur der Auktion.

Volumenmässig wurde  es aus meiner Sicht nicht wirklich bestätigt. Auffallend ist lediglich das sehr hohe Volumen am Ende der Freitags-Session. Kurz vor dem Tief haben wir den ersten roten Block mit etwas mehr Volumen. Im zweiten roten Block nahm das Volumen ab, für mich ein Zeichen von nachlassendem Verkaufsdruck. Hoch ging es dann mit abnehmendem Volumen, erst kurz vor Ende des ersten Anstiegs (grüne Markierung) nahm das Volumen wieder leicht zu. Zumindest blieb das Volumen bei der Korrektur tief, das ist aber für diese Session-Zeit nicht aussergewöhnlich. Ich sehe solche Volumenverhalten recht oft. Das grösste Volumen ist oft vor der Wende und wenn es hoch geht, nimmt das Volumen ab, oder wird zumindest nicht durch höheres Volumen bestätigt.

Würde gerne Deine Meinung dazu hören.

 

[tradeaholic]

Hm sieht nicht fertig aus.

Ist aber für uns (noch) nicht relevant wir gammeln gerade näher am oberen Ende herum

Die SLs waren da wo erwartet, es waren weit weniger wie erwartet und der untere Kasten dürfte aus ~ 40K Kaufkontrakten der C-Periode bestehen -  weiß heute keiner mehr genau.

Sieht man sich die Auktionen genau an wurde runter getraded  und getestet und dann hoch und getestet.

Heute ist ein sehr enges Value und der Tag überlappt zu 4/5teln nach oben.  Eventuell Ende der Wochenauktion. was die These oben bestätigen würde, allerdings erst nächste Woche, weil die dann tiefer auktionieren würde. Bringt uns heute also auch nix ^^

Ich regisriere solche Fakten und speichere sie irgendwo ab, wenn ich sie brauche erinnere ich mich und wenn nicht, hätte ich auch kein Problem mit long.

 

[tradeaholic]

Tradingmarken für heute:



Woche ist jetzt von Short nach balanced gewechselt.

Kasten ist die 2 Day Balance, accept in der Balance wäre short.

Andernfalls Long

 

[tradeaholic]

Heute sehen wir das was Trader brauchen: Einen Wechsel in der Meinung.

Month: Short rotation

Week: Reject into 2 week balance

Day: Reject into 2 day Balance



Schauen wir mal genauer hin:



Die Auktionen in dem Kasten zeigen auffälliges Delta.

Das Programm zählt die Kontrakte die GEkauft und VERkauft wurden.

Mann kann damit das Ungleichgewicht aufzeichnen.

Wenn in einer Bar 1000 gekauft wurden und 1200 verkauft wurden, dann werden -200 als Delta in den nächsten Bar übernommen usw... Ab ETH Start.

Also 10000 ... -600 (oha) 3302 (Auktioniert tiefer) 4764 Auktioniert auf 4 tics und oben konnten nur noch 82 Kontrakte

Da oben ist auch das meistgehandelte Volumen ( das war vorher tiefer )

Das ist jetzt ein wechsel im Sentiment.

Die Anomalien im Profil zeigten auch Unsicherheit. Die wahrscheinlcihkeit ist hoch das es jetzt ein bisschen krümelt

Erst die 2day balance dann die 2 week balance.

 

[habi]

Die Auktionen in dem Kasten zeigen auffälliges Delta.

Das Programm zählt die Kontrakte die GEkauft und VERkauft wurden.

Mann kann damit das Ungleichgewicht aufzeichnen.

Wenn in einer Bar 1000 gekauft wurden und 1200 verkauft wurden, dann werden -200 als Delta in den nächsten Bar übernommen usw... Ab ETH Start.

Also 10000 ... -600 (oha) 3302 (Auktioniert tiefer) 4764 Auktioniert auf 4 tics und oben konnten nur noch 82 Kontrakte

Über das Delta müssen wir uns schon noch unterhalten, damit wir vom Gleichen sprechen. Delta wie ich es verstehe entspricht ask traded versus bid traded Volumen. Wenn also mehr Kontrakte auf ask gehandelt werden als auf bid, dann ergibt das ein positives Delta, im umgekehrten Fall ein negatives. Man versucht damit, die Kauf-/Verkaus-Agessivität zu messen. Jeder gekaufte Kontrakt ist auch ein verkaufter Kontrakt, in jedem Bar werden also gleich viele Kontrakte gekauft wie verkauft.

Dieser 5 min Chart zeigt Deine vier 30-Minunten Perioden mit dem Delta für jede einzelne Kerze. Dass die grüne Periode ein positives Delta hatte ist noch einleuchtend, das positive Delta in der orangen Periode hätte man aus meiner Sicht auch anders deuten können. Ich möchte das Delta nicht überbewerten, es ist ab und zu ein gutes Hilfsmittel.

 

[tradeaholic]

kommt darauf an was Du mit "agressivität" meinst.

Stell Dir vor ein Händler bekommt jeden Monat 10 Sack Reis geliefert. EIn Monat ist eine Periode.

Er verkauft nur 8 Säcke.

Im nächsten Monat bekommt er wieder 10 Sack Reis geliefert und verkauft nur 7.

Im Folgemonat bekommt er wieder die 10 Sack Reis und hat jetzt 16 Säcke erverkauft nur 5 diesen Monat

Im Folgemonat sitzt er nach der Standard Lieferung auf 21 Säcken Reis und sein Lager ist voll.

Er muss jetzt mit dem Preis runter um das Lager abzubauen.

Man misst mit dem Delta also ungleichgewichte im INVENTAR (Lager). Die Situation die der Händler im Beispiel hat ist "too long"

Das Zeigt der Chart oben und dafür taugt Delta.