Mit einer erweiterten Auswertung können wir unsere Grundfrage vielleicht ein wenig besser beantworten: Wie lange bleibt der VIX unter einem bestimmten Wert bis er wieder über einen anderen höheren und für uns wichtigeren Wert steigt? D.h. die Vola nimmt nach einem Taucher unter einem Wert wieder zu und übersteigt eine wichtigere Marke als der Threashold selber. Hier ist wiederum die Tabelle für verschiedene VIX Threasholds. 12/15 bedeutet z.B., dass wir die Perioden zählen, in welcher der VIX unter 12 notiert und später wieder über 15. Hier sehen wir schön, wie lange es eben in solchen Phasen gehen kann, wenn wir von einem Vola-Anstieg profitieren wollen.
VIX
12 / 16
12 / 18
12 / 20
13 / 16
13 / 18
13 / 20
14 / 20
Tage <
613
774
851
868
1024
1111
1480
Anzahl Perioden
11
8
7
18
11
8
10
Schnitt Tage
55
96
121
48
93
138
148
Median Tage
37
57.5
71
28
55
99
104.5
Min
3
3
4
4
21
22
24
Max
130
359
372
132
413
426
496
75-Quantil Tage
86.5
106
166.5
60.25
89
143
155
90-Quantil Tage
128
198.7
289.2
109.4
132
293
291.7
Die erste Auswertung nur mit einem Threashold hat uns ein trügerisches Bild geliefert bezgl. Dauer ==> für VIX unter 12 haben wir für 90% der Perioden nur 14 Tage bekommen, wenn wir aber wollen, dass der VIX wieder über 15 notiert, sind es bereits 128 Tage (4 Monate...).
Super k: k:
Danke Hönig