Hallo donblanco
- ganz praktisch: Welche Charting Software ist das ?
Chartsoftware:
Investor RT von Linnsoft. Dies ist auch die Basissoftware für die
Footprint-Charts von Marketdelta. Sie haben sich spezialisiert auf die Volumen-Profile und diverse Auswertungen von Bid/Ask-Daten.
- Welche Schlüsse ziehst Du aus den Clusters, bzw. inwieweit leiten sich für Dich daraus Trading-Entscheidungen ab ?
Wo soll ich beginnen? Im Grunde geht es um das Verständnis des Auction Market Prozesses, da wurde ein Thread eröffnet. Grundlage ist die Market Profil Darstellung, welche die Session in 30-Minuten Intervalle unterteilt und jedem Intervall einen Buchstaben zuteilt. Es ist also eine Zeit zu Preis Darstellung.
Die Volumen-Profile zeigen an, wie viel pro Preiseinheit gehandelt wurde. Die Preis-Cluster befinden sich normalerweise dort, wo eine Konsolidierung stattfindet. Innerhalb einer gewissen Preisspanne kann Handel stattfinden, weil sich viele Partner einig werden. Oder wie man es auch ausdrückt, der Markt ist in Balance. Irgendwann kommt der Zeitpunkt wo die Nachfrage oder das Angebot Überhand nimmt und die Preise steigen oder fallen. Es wird nach einer neuen Preisfindung gesucht, der Markt befindet sich nun in einer Imbalance, bis wieder eine Spanne gefunden wird, wo sich vermehrt Handelspartner einig werden. In diesen Phasen von Imbalance bewegen sich die Kurse schnell in die eine oder andere Richtung, wir haben deshalb nur wenig Volumen oder Handel pro Preiseinheit.
Value Area: Per Definition ist es die Zone, wo 70% des Handels stattfindet. Es wird auch als fairer Wert bezeichnet, weil viele Marktteilnehmer davon überzeugt sind, dass sie zu einem fairen Preis kaufen oder verkaufen. In meinen daly Profilen habe ich sie farblich getrennt vom Rest, für mich ist aber viel wichtiger, wie das ganze Profil aussieht. An einem Trendtag kann man ja nicht von Value sprechen, wenn dauernd ein Wechsel von Balance zu Imbalance stattfindet.
Schauen wir uns die Tages-Profile ab letztem Donnerstag an, dann sehen wir, das sich diese permanent nach unten verschoben haben. Wir hatten also mehrheitlich einen Angebots-Überhang. Ganz links ist das blaue Profil mit der ganzen Zeitperiode. Die rote Zone entsprach einer Imbalance Spanne, bis dort zurück hat es der ES heute mit einer imposanten Rally gebracht. Das schauen wir uns noch detaillierter an. Um das Ganze zu drehen, müssten also wieder die Käufer die Überhand gewinnen, respektive die Nachfrage müsste das Angebot mehrheitlich übertreffen.
